Tangan-tangan mengajar anda untuk mengubah dasar tunggal Python menjadi pelbagai strategi.

Pertama, tangan dengan tangan mengajar anda mengubah dasar tunggal Python menjadi pelbagai strategi.

Dalam artikel sebelumnya, kami telah melaksanakan strategi Python yang sangat mudah:"Strategi Mencari dan Menjatuhkan Python"Strategi ini boleh mengendalikan satu akaun untuk berdagang secara terprogram pada pasangan dagangan tertentu, prinsipnya sangat mudah, iaitu mengejar dan menjatuhkan. Kadang-kadang kita ingin menggunakan logik dagangan yang sama untuk mengendalikan pasangan dagangan yang berbeza. Anda boleh membuat beberapa bot, menetapkan pasangan dagangan yang berbeza, untuk berdagang dalam pelbagai mata wang. Jika strategi tidak begitu rumit, memandangkan pencipta menjimatkan fleksibiliti platform dagangan yang kuat.

Kod sumber strategi yang telah diubah:

'''backtest
start: 2019-02-20 00:00:00
end: 2020-01-10 00:00:00
period: 1m
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"BTC_USDT"},{"eid":"OKEX","currency":"ETH_USDT","stocks":30},{"eid":"OKEX","currency":"LTC_USDT","stocks":100}]
'''

import time
import json

params = {
    "arrBasePrice": [-1, -1, -1],     # -1
    "arrRatio": [0.05, 0.05, 0.05],         # 0.05
    "arrAcc": [],           # _C(exchange.GetAccount)
    "arrLastCancelAll": [0, 0, 0], # 0
    "arrMinStocks": [0.01, 0.01, 0.01],     # 0.01
    "arrPricePrecision": [2, 2, 2], # 2
    "arrAmountPrecision": [3, 2, 2], # 2
    "arrTick":[]
}

def CancelAll(e):
    while True : 
        orders = _C(e.GetOrders)
        for i in range(len(orders)) :
            e.CancelOrder(orders[i]["Id"], orders[i])
        if len(orders) == 0 :
            break
        Sleep(1000)

def process(e, index):
    global params
    ticker = _C(e.GetTicker)
    params["arrTick"][index] = ticker
    if params["arrBasePrice"][index] == -1 :
        params["arrBasePrice"][index] = ticker.Last
    if ticker.Last - params["arrBasePrice"][index] > 0 and (ticker.Last - params["arrBasePrice"][index]) / params["arrBasePrice"][index] > params["arrRatio"][index]:
        params["arrAcc"][index] = _C(e.GetAccount)
        if params["arrAcc"][index].Balance * params["arrRatio"][index] / ticker.Last > params["arrMinStocks"][index]:
            e.Buy(ticker.Last, params["arrAcc"][index].Balance * params["arrRatio"][index] / ticker.Last)
            params["arrBasePrice"][index] = ticker.Last
    if ticker.Last - params["arrBasePrice"][index] < 0 and (params["arrBasePrice"][index] - ticker.Last) / params["arrBasePrice"][index] > params["arrRatio"][index]: 
        params["arrAcc"][index] = _C(e.GetAccount)
        if params["arrAcc"][index].Stocks * params["arrRatio"][index] > params["arrMinStocks"][index]:
            e.Sell(ticker.Last, params["arrAcc"][index].Stocks * params["arrRatio"][index])
            params["arrBasePrice"][index] = ticker.Last
    ts = time.time()
    if ts - params["arrLastCancelAll"][index] > 60 * 5 :
        CancelAll(e)
        params["arrLastCancelAll"][index] = ts 

def main():
    global params
    
    for i in range(len(exchanges)) :    
        params["arrAcc"].append(_C(exchanges[i].GetAccount))
        params["arrTick"].append(_C(exchanges[i].GetTicker))
        exchanges[i].SetPrecision(params["arrPricePrecision"][i], params["arrAmountPrecision"][i])

    for key in params :
        if len(params[key]) < len(exchanges):
            raise "params error!"

    while True:
        tblAcc = {
            "type" : "table",
            "title": "account",
            "cols": ["账户信息"], 
            "rows": []
        }        

        tblTick = {
            "type" : "table",
            "title": "ticker",
            "cols": ["行情信息"], 
            "rows": []
        }
        for i in range(len(exchanges)): 
            process(exchanges[i], i)

        for i in range(len(exchanges)):
            tblAcc["rows"].append([json.dumps(params["arrAcc"][i])])
            tblTick["rows"].append([json.dumps(params["arrTick"][i])])

        LogStatus(_D(), "\n`" + json.dumps([tblAcc, tblTick]) + "`")
        Sleep(500)

Kedua, cari perbezaan.

Jika kita lihat pada kodnya, adakah ia berbeza dengan kod dalam artikel sebelumnya? Sebenarnya, logik urus niaga adalah sama, tidak ada perubahan, hanya kita mengubah strategi menjadi pelbagai, tidak boleh menggunakan pembolehubah tunggal yang sebelumnya sebagai bentuk parameter strategi. Penyelesaian yang lebih munasabah adalah, membuat parameter menjadi array, indeks setiap kedudukan array sepadan dengan pasangan urus niaga yang ditambahkan.

Kemudian, kita bungkus bahagian kod logik urus niaga ini menjadi satu fungsi.processDalam strategi utama, pada loop utama, fungsi ini dipanggil berdasarkan transaksi yang ditambahkan untuk mengulang, supaya setiap pasangan transaksi menjalankan satu kod logik transaksi.

• Perkataan yang berulang-ulang:

  for i in range(len(exchanges)): 
      process(exchanges[i], i)
  

• Parameter strategi:

  params = {
      "arrBasePrice": [-1, -1, -1],           # -1
      "arrRatio": [0.05, 0.05, 0.05],         # 0.05
      "arrAcc": [],                           # _C(exchange.GetAccount)
      "arrLastCancelAll": [0, 0, 0],          # 0
      "arrMinStocks": [0.01, 0.01, 0.01],     # 0.01
      "arrPricePrecision": [2, 2, 2],         # 2
      "arrAmountPrecision": [3, 2, 2],        # 2
      "arrTick":[]
  }
  

  Dengan reka bentuk sedemikian, setiap pasangan dagangan boleh mempunyai parameternya sendiri, kerana setiap dagangan mempunyai perbezaan harga yang mungkin besar, parameter yang mungkin berbeza, dan kadang-kadang memerlukan tetapan pembezaan.

• Fungsi CancelAll

  Sebagai perbandingan, perubahan fungsi ini. Fungsi ini hanya mengubah sedikit kod, dan kemudian berfikir, niat untuk mengubahnya.

• Data Rajah Bar Status

  Tambahan carta yang memaparkan data pasaran dan data aset akaun pada tetingkap status untuk memaparkan aset dan pasaran yang berkaitan dengan setiap objek bursa secara langsung.

Jika anda mempunyai idea-idea reka bentuk di atas, adakah ia mudah untuk mengubah strategi Python menjadi pelbagai?

3. Ujian semula.

Strategi ini hanya untuk rujukan pembelajaran, ujian ulangan, dan berminat untuk mengoptimumkan peningkatan.Alamat Strategi