· Pasar -- apa yang dibeli dan dijual · Ukuran kemasukan -- berapa banyak yang dibeli dan dijual · Memasuki pasaran -- bila untuk membeli dan menjual · Stop Loss -- Bilakah anda menjual saham yang keluar dengan kerugian? · Off-market -- bila saham yang menguntungkan dijual · Strategi -- cara membeli dan menjual
ATR adalah purata pergerakan saham selama 20 hari perdagangan terakhir. Dalam kebanyakan perisian pasaran, formula yang mudah disesuaikan seperti berikut: TR:MAX ((MAX ((((HIGH-LOW), ABS ((REF ((CLOSE, 1) -HIGH)), ABS ((REF ((CLOSE, 1) -LOW));
ATR:EMA(TR,20);
Jumlah saham yang dibeli dan dijual, dikira dengan rumus berikut:
Jumlah saham yang dibeli sekali = 1% daripada akaun/ATR
Sebagai contoh: jumlah dana akaun adalah 500,000 yuan, dan saiz pergerakan purata 20 hari bagi satu saham hanya 15 yuan adalah 0.6 yuan, maka jumlah saham yang dibeli = 500,000 * 1% / 0.6 = 8,333 saham, mengambil keseluruhan ialah 8,300 saham. Dengan pembelian 15 yuan, kedudukan adalah 24.9%; jika saiz pergerakan purata adalah 0.45 yuan, anda boleh membeli 11,100 saham, kedudukan 33.3%; jika saiz pergerakan purata adalah 1 yuan, anda hanya boleh membeli 5000 saham, kedudukan 15%.
Rumus pengiraan kedudukan adalah: CW: CLOSE/ATR*100%
Oleh kerana turun naik pasaran saham domestik jelas lebih kuat daripada pasaran matang, kedudukan tunggal biasanya antara 10% dan 20%, jadi, tidak kira berapa besar akaun, tanpa mengambil kira kecairan semasa membeli dan menjual, hanya ada 5 atau 7 saham yang penuh.
Untuk akaun modal kecil (di bawah 500,000), tiga saham sudah mencukupi, dan kedudukan boleh ditingkatkan mengikut peraturan. Perdagangan pantai adalah terhad kepada empat unit untuk satu saham, iaitu 4 * CW.
Pengaturan jumlah dana akaun
Setiap kali akaun mengalami kerugian 10%, SEM akan mengurangkan saiz akaun sebanyak 20% sehingga mencapai nilai bersih awal. Jika kita kehilangan 10% lagi, kita akan mengurangkan saiz akaun sebanyak 20% lagi, dan sebagainya. Sebaliknya, jika keuntungan 10%, tidak boleh menambah lebih daripada 20% dana. Jelasnya, sistem perdagangan SEM adalah sistem dagangan secara beransur-ansur, yang menang meningkatkan modal, kehilangan mengurangkan modal.
Pantai menggunakan dua sistem yang berkaitan untuk memilih saham, kedua-duanya berdasarkan sistem penembusan saluran Donchian.
Pantai-pantai mendapat dua peraturan sistem yang berbeza tetapi berkaitan, dan kami memanggil kedua-dua sistem ini sebagai Sistem Satu dan Sistem Dua. Kami sepenuhnya bebas untuk menentukan sistem mana yang akan disesuaikan dengan nilai bersih kami. Sesetengah daripada kami memilih Sistem Dua untuk memperdagangkan semua nilai bersih, sesetengah daripada kami memilih Sistem Satu, 50% memilih Sistem Dua, sementara yang lain memilih kombinasi yang berbeza.
Para pelabur selalu berdagang apabila harga pecah pada hari itu, dan tidak menunggu sehingga hari itu ditutup atau dibuka pada hari berikutnya. Dalam kes bukaan yang melonjak, jika pasaran dibuka melebihi harga pecah, para pelabur akan membeli saham pada hari pertama.
Jika penembusan sebelum ini telah menyebabkan perdagangan yang menguntungkan, isyarat masuk pasaran penembusan sistem 1 akan diabaikan. Nota: Untuk memeriksa masalah ini, penembusan terakhir dianggap sebagai penembusan terkini pada komoditi, tanpa mengira sama ada penembusan itu sebenarnya diterima atau diabaikan oleh undang-undang ini. Jika harga jatuh 2ATR selepas hari penembusan sebelum 10 hari penembusan yang menguntungkan keluar, maka penembusan ini akan dianggap sebagai penembusan yang gagal. Pergilah. Arah kemerosotan terakhir tidak berkaitan dengan undang-undang ini. Oleh itu, beberapa kemerosotan yang merugikan akan menjadikan kemerosotan baru berikutnya dianggap sebagai kemerosotan yang berkesan. Pergilah. Walau bagaimanapun, jika penembusan masuk sistem 1 diabaikan kerana dagangan sebelumnya telah mendapat keuntungan, ia juga boleh masuk ke pasaran pada penembusan pada hari ke-55 untuk mengelakkan kehilangan turun naik utama. Penembusan hari ke-55 ini dianggap sebagai titik penembusan insurans automatik ("Failsafe Breakout point").
Seekor burung hantu hanya membina satu unit kedudukan semasa menembusi, meningkatkan kedudukan dengan selang 1/2 ATR selepas penubuhan kedudukan. Selang 1/2 ATR ini adalah berdasarkan harga dagangan sebenar arahan sebelumnya. Oleh itu, jika arahan awal menembusi menurunkan 1/2 ATR, maka untuk menunjukkan penurunan 1/2 ATR, arahan baru adalah 1 ATR selepas menembusi ditambah selang tambahan satu unit 1/2 ATR biasa. Pergilah. Ini adalah betul sebelum mencapai jumlah unit yang dibenarkan maksimum. Jika pasaran turun naik dengan cepat, ia mungkin meningkat kepada maksimum 4 unit dalam sehari.
Harga tertinggi saham dalam 20 hari terakhir ialah 15 yuan, pergerakan harian purata dalam 20 hari terakhir ialah 0.7 yuan, dana akaun adalah 500,000 yuan (berada kosong). Jadi, apabila harga saham menembusi 15 yuan, beli 7000 saham (rumus pengiraan adalah 500,000 * 0.01/0.7, disempurnakan ke bawah), anggap harga pembelian pertama adalah 15.05 yuan; maka kemudian membeli 7000 saham pada setiap kenaikan harga 0.35 yuan (separuh ATR 0.7) iaitu 15.4, 15.75 dan 16.1, masing-masing, dengan jumlah 28000 saham.
海龟交易系统规定任何一笔交易都不能出现2%以上的风险。
Oleh kerana turun naik harga 1ATR mewakili 1% daripada nilai bersih akaun, kerugian berhenti maksimum yang dibenarkan dengan risiko 2% adalah turun naik harga 2ATR; paras berhenti paras pantai ditetapkan di bawah harga beli 2ATR.
Untuk memastikan risiko keseluruhan kedudukan adalah minimum, jika unit tambahan ditambah, stop loss unit depan akan meningkat 1/2ATR. Ini biasanya bermaksud bahawa stop loss keseluruhan kedudukan akan ditetapkan pada 2ATR unit yang paling baru ditingkatkan. Walau bagaimanapun, stop loss berbeza jika unit belakang menyebabkan "skid" terlalu cepat kerana turun naik pasaran atau jika stop loss ditetapkan dengan selang yang lebih besar kerana peluncuran terbuka.
Penyu dididik strategi stop loss alternatif yang akan membawa keuntungan yang lebih baik, tetapi, kerana ia akan menyebabkan lebih banyak kerugian dan menyebabkan peratusan kerugian yang lebih rendah, strategi ini lebih sukar untuk dilaksanakan; strategi ini dikenali sebagai kerugian berganda (whipsaw). Pergilah. Berbeza dengan mengambil risiko 2% setiap dagangan, stop loss ditetapkan pada 1/2 ATR iaitu 1/2% daripada risiko akaun. Jika satu unit telah dihentikan dan pasaran kembali ke harga beli asal, unit itu akan dibina semula. Beberapa pelaut menggunakan kaedah ini untuk berdagang dan mendapat hasil yang baik. Pergilah. Kerugian berganda juga mempunyai faedah tambahan, iaitu tidak perlu mengubah unit stop loss asal apabila menambah unit baru, kerana risiko keseluruhan tidak pernah melebihi 2% pada maksimum 4 unit.
Sistem lepas pasaran: harga semasa adalah harga terendah 10 hari. Jika harga turun menjadi penembusan 10 hari, semua saham akan keluar. Pergilah. Sistem pasar binari: harga semasa adalah harga terendah 20 hari. Jika harga turun menjadi penembusan 20 hari, semua saham akan keluar.
Dibaharui dari blog Faruto