Tambah Stoploss untuk mengawal risiko Apakah Harga

Menambah stop loss boleh mengawal risiko.(Artikel ini mula-mula diterbitkan di FMZ Quant.) Dalam perdagangan kuantitatif, setiap pengaturcara menghadapi keputusan yang sukar: Tambah logik stop-loss, atau tidak?

Tanpa logik stop-loss dan stop-profit, ia sering mungkin untuk terus mengambil keuntungan, dengan itu meningkatkan kadar pulangan. Tetapi sering terdapat risiko merosakkan pulangan yang terkumpul selama bertahun-tahun semalam oleh turun naik. Menambah logik stop-loss boleh meningkatkan kadar pembiayaan dan mengurangkan risiko setiap perdagangan, tetapi ia sering membawa kepada kadar pulangan yang lebih rendah.

Menjadi atau tidak menjadi? Ia satu soalan.

Selepas banyak kali likuidasi, orang yang sentiasa mempunyai kerugian, akhirnya menambah logik stop-loss dalam setiap strategi.

Tapi, Guldan, berapa harga? Ambil akaun saya sendiri sebagai contoh: Keuntungan yang disebabkan oleh pembatalan pesanan secara teori adalah keuntungan dalam akaun, dan kerugian yang disebabkan oleh pembatalan pesanan secara teori adalah keuntungan yang hilang (kerana maklumat perdagangan yang dibatalkan tidak akan tercermin dalam akaun, tetapi jika pesanan tidak dibatalkan, perdagangan akan tercermin dalam akaun. Iaitu, formula untuk mengira keuntungan (hilang) adalah:

" hand_price: harga yang diberikan. now_price: harga semasa.
hand_amount: jumlah yang dilaksanakan; sama ada positif atau negatif ditentukan oleh arah tawaran dan meminta. " (hand_price - now_price) *hand_amount

Logik stop-loss saya di sini adalah cara untuk membatalkan perdagangan yang sepadan selepas menemui kenaikan dan penurunan. Sebagai contoh, selepas kemalangan ditemui, kebarangkalian pelaksanaan pesanan beli dikurangkan dalam logik perdagangan, dan kebarangkalian pelaksanaan pesanan jual meningkat.

Dan membatalkan pesanan beli atau jual yang sepadan yang telah diletakkan ke arah penurunan kebarangkalian, dan merekodkannya dalam maklumat statistik.

Oleh kerana perdagangan yang kerap, pembatalan pesanan dalam satu arah boleh menjejaskan kedudukan secara langsung.

Berbanding dengan perdagangan untuk menghentikan kerugian, kaedah ini meramalkan pasaran untuk menghentikan kerugian mempunyai kelebihan besar kerana ia dapat menjimatkan yuran pengendalian, kerana tidak ada perdagangan kerana pembatalan.

Jadi mengetahui ini, mari kita lihat maklumat transaksi dalam gambar.

Keuntungan semasa dalam akaun adalah 67.4 disebabkan oleh pembuatan pasaran, dan -17.4 disebabkan oleh pemerataan, iaitu keuntungan teori semasa adalah 50.

Lihat dan lihat pulangan sebenar ditukar dari nilai kedudukan semasa adalah 48, yang hampir sama.

Nilai teori dan sebenar sangat serupa, menunjukkan bahawa formula kami adalah betul, sekurang-kurangnya dalam julat ralat.

Kemudian kita menggunakan kaedah yang sama untuk mengira dan melihat berapa banyak pulangan pesanan dibatalkan membawa:

-162

Maksudnya, stop-loss/stop-profit, biar kita terlepas pulangan kira-kira 162.

Ini hampir tiga kali ganda keuntungan sebenar sehingga kini.

Jadi, bolehkah kita katakan bahawa selagi kita tidak menghentikan kerugian, keuntungan kita boleh menjadi 4 kali daripada sekarang?

Sudah tentu tidak...

Mengenai mengapa, perkara pertama adalah kerana kadar pembiayaan.

Apabila berdagang di platform, tempat memerlukan anda mempunyai komoditi untuk menempatkan pesanan, jadi pesanan yang dibatalkan menghentikan kerugian, sebenarnya, jika dilaksanakan, ia pasti akan menyebabkan pesanan terhad yang seterusnya tidak dapat dilaksanakan kerana dana telah diduduki.

Maksudnya, jika ia berfaedah, ia akan membawa kepada hilang pesanan kemudian yang boleh menguntungkan.

Bayangkan, jika harga semasa adalah 1000, kita berhenti kerugian untuk 10 pesanan jual pada 1001, dan kemudian mengetahui turun naik berhenti pada 1010 dan kemudian melaksanakan 10 pesanan jual. selepas beberapa ketika, harga jatuh kembali ke 1000.

Nampaknya pembatalan pesanan telah menyebabkan kita kehilangan 10% keuntungan, tetapi jika pesanan tidak dibatalkan, ia tidak akan dapat berdagang pada 1010 kerana pendudukan dana dan kehilangan 100% keuntungan.

Misalkan kita hanya mempunyai 10 item. jadi sebenarnya, nampaknya ia telah menyebabkan keuntungan yang hilang sebanyak 10, tetapi sebenarnya ia telah membawa 90% pulangan yang berlebihan.

Itulah titik pertama, dan kepentingan kadar pembiayaan juga merupakan titik yang paling diabaikan oleh kebanyakan masters (atau orang super kaya, yang hanya kaya dan mempunyai dana yang tidak terhad).

Jika penilaian pasaran anda adalah tepat, maka anda boleh menggunakan kaedah menambah leverage kepada dana untuk mendapatkan bahagian pulangan ini.

Ya, ini juga merupakan sebab penting mengapa jika strategi adalah stabil dan beberapa sekatan stop-loss dilepaskan, dan apabila parameter penilaian trend yang sama digunakan, peningkatan pulangan melakukan niaga hadapan adalah jauh lebih besar daripada yang di tempat. niaga hadapan telah sangat meningkatkan kadar pembiayaan (dengan pertukaran risiko pembubaran).

Oleh itu, keuntungan yang dibawa oleh stop-loss adalah keuntungan sebenar, dan keuntungan yang hilang yang disebabkan oleh stop-loss tidak semestinya merupakan keuntungan yang hilang yang sebenar.

Kedua, jika logik stop-loss tidak dilaksanakan, dan anda seperti saya untuk menghentikan kerugian dengan mengurangkan kebarangkalian menghantar pesanan (frekuensi rendah, kaedah biasa untuk strategi frekuensi tinggi), kos pasti akan dibayar, kerana anda serius melaksanakan perdagangan dan tidak menghentikan kerugian.

Walau bagaimanapun, dengan logik stop-loss, kos ini akan diselamatkan kerana pembatalan pesanan.

Dengan kata lain, kaedah stop-loss yang sama dari sub-frekuensi tinggi dan strategi frekuensi tinggi mengurangkan kerugian setiap pesanan, yang bersamaan dengan kos menunggu pesanan. iaitu, dalam kes ini, selagi anda mempunyai kadar ketepatan 50% untuk memahami pembalikan trend, anda harus menghentikan kerugian. (Sudah tentu anda juga boleh menggunakan pautan jemputan saya untuk berdagang di Binance, dan yuran pengendalian adalah 20% diskaun:https://www.binance.com/cn/register?ref=ILBGUIDR

ID yang disyorkan: ILBGUIDR. Selagi anda menggunakan pautan saya untuk berdagang, anda boleh berunding dengan saya sekali secara percuma mengenai masalah teknikal khusus anda dalam perdagangan kuantitatif cryptocurrency.)

Akhirnya, stop-loss adalah jenis penilaian trend, yang tidak tepat dan membawa sedikit kerugian.

Ambil strategi sub-frekuensi tinggi seperti strategi pembuat pasaran sebagai contoh kerana frekuensi dagangan sangat tinggi, iaitu sekurang-kurangnya beberapa pesanan sesaat jadi, jika pertimbangan tidak tepat, frekuensi akan agak tinggi

Dan dalam kes kekerapan tinggi, keuntungan yang hilang, yang disebabkan oleh ribuan kali kesalahan penilaian, sebenarnya hanya 1%.

Dan sekali penghakiman itu tepat sekali, pulangan yang dibawa bukan hanya beberapa peratus.

Logika stop-loss yang betul, kerugian yang diturunkan sekurang-kurangnya beberapa persepuluh.

Jika ada satu perkara untuk seorang peniaga, di mana pulangan adalah keuntungan sebenar, dan kerugian tidak semestinya kerugian sebenar. dan sekali pulangan dibawa, berbanding dengan kerugian, ia adalah sekurang-kurangnya berpuluh kali lebih daripada kerugian anda.

Tanpa stop-loss, pulangan yang tinggi boleh dikekalkan.

Dalam jangka pendek, kurva pulangan telah benar-benar dikekalkan, dan nampaknya terdapat 1 hingga 2 kali pulangan.

Dengan stop-loss, anda berdagang dengan harga kehilangan beberapa sen setiap saat untuk menjamin kedudukan anda sekiranya terdapat turun naik yang besar.

Posisi tidak mati.

Tapi adakah semua itu berbaloi?