Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Digest
  2. Perbincangan
  3. Penyelidikan penerimaan isyarat luaran platform FMZ: strategi penyelesaian lengkap untuk penerimaan isyarat perkhidmatan HTTP terbina dalam

Penyelidikan penerimaan isyarat luaran platform FMZ: strategi penyelesaian lengkap untuk penerimaan isyarat perkhidmatan HTTP terbina dalam

Penulis:Pencipta Kuantiti - Impian Kecil, Dicipta: 2024-12-17 11:44:07, Dikemas kini: 2024-12-17 16:08:11

[TOC]

img

Pengantar

Dalam artikel sebelumnya,"Penyelidikan penerimaan isyarat luaran untuk platform FMZ: memperluaskan API vs strategi perkhidmatan HTTP terbina dalam"Dalam perbincangan ini, kami membandingkan dua cara yang berbeza untuk menerima isyarat luaran untuk melakukan transaksi terprogram dan menganalisis perinciannya. Sistem untuk menerima isyarat luaran menggunakan platform FMZ untuk memperluas API sudah mempunyai strategi lengkap di perpustakaan dasar platform, dan dalam artikel ini kami mewujudkan strategi lengkap untuk menggunakan sistem untuk menerima isyarat perkhidmatan HTTP terbina dalam.

Strategi yang dilaksanakan

Mengikut strategi sebelum ini untuk mengakses isyarat Trading View menggunakan FMZ Extension API, kami membuat perubahan mudah kepada strategi ini mengikut format mesej, pemprosesan mesej, dan lain-lain.

Oleh kerana perkhidmatan terbina dalam dasar boleh menggunakan Http atau HTTPS, untuk demonstrasi mudah, kami menggunakan protokol Http untuk menambah pengesahan senarai putih IP, menambah pengesahan kata laluan. Jika terdapat keperluan untuk meningkatkan keselamatan lagi, perkhidmatan terbina dalam dasar boleh direka sebagai perkhidmatan Https.

//信号结构
var Template = {
    Flag: "45M103Buy",     // 标识,可随意指定
    Exchange: 1,           // 指定交易所交易对
    Currency: "BTC_USDT",  // 交易对
    ContractType: "spot",  // 合约类型,swap,quarter,next_quarter,现货填写spot
    Price: "{{close}}",    // 开仓或者平仓价格,-1为市价
    Action: "buy",         // 交易类型[ buy:现货买入 , sell:现货卖出 , long:期货做多 , short:期货做空 , closesell:期货买入平空 , closebuy:期货卖出平多]
    Amount: "1",           // 交易量
}

var Success = "#5cb85c"    // 成功颜色
var Danger = "#ff0000"     // 危险颜色
var Warning = "#f0ad4e"    // 警告颜色
var buffSignal = []

// Http服务
function serverFunc(ctx, ipWhiteList, passPhrase) {
    var path = ctx.path()
    if (path == "/CommandRobot") {
        // 校验IP地址
        var fromIP = ctx.remoteAddr().split(":")[0]        
        if (ipWhiteList && ipWhiteList.length > 0) {
            var ipList = ipWhiteList.split(",")
            if (!ipList.includes(fromIP)) {
                ctx.setStatus(500)
                ctx.write("IP address not in white list")
                Log("500 Error: IP address not in white list", "#FF0000")
                return 
            }
        }

        // 校验口令
        var pass = ctx.rawQuery().length > 0 ? ctx.query("passPhrase") : ""
        if (passPhrase && passPhrase.length > 0) {
            if (pass != passPhrase) {
                ctx.setStatus(500)
                ctx.write("Authentication failed")
                Log("500 Error: Authentication failed", "#FF0000")
                return 
            }
        }

        var body = JSON.parse(ctx.body())
        threading.mainThread().postMessage(JSON.stringify(body))
        ctx.write("OK")
        // 200
    } else {
        ctx.setStatus(404)
    }
}

// 校验信号消息格式
function DiffObject(object1, object2) {
    const keys1 = Object.keys(object1)
    const keys2 = Object.keys(object2)
    if (keys1.length !== keys2.length) {
        return false
    }
    for (let i = 0; i < keys1.length; i++) {
        if (keys1[i] !== keys2[i]) {
            return false
        }
    }
    return true
}

function CheckSignal(Signal) {
    Signal.Price = parseFloat(Signal.Price)
    Signal.Amount = parseFloat(Signal.Amount)
    if (Signal.Exchange <= 0 || !Number.isInteger(Signal.Exchange)) {
        Log("交易所最小编号为1，并且为整数", Danger)
        return
    }
    if (Signal.Amount <= 0 || typeof(Signal.Amount) != "number") {
        Log("交易量不能小于0，并且为数值类型", typeof(Signal.Amount), Danger)
        return
    }
    if (typeof(Signal.Price) != "number") {
        Log("价格必须是数值", Danger)
        return
    }
    if (Signal.ContractType == "spot" && Signal.Action != "buy" && Signal.Action != "sell") {
        Log("指令为操作现货，Action错误，Action：", Signal.Action, Danger)
        return 
    }
    if (Signal.ContractType != "spot" && Signal.Action != "long" && Signal.Action != "short" && Signal.Action != "closesell" && Signal.Action != "closebuy") {
        Log("指令为操作期货，Action错误，Action：", Signal.Action, Danger)
        return 
    }
    return true
}

// 信号处理对象
function createManager() {
    var self = {}
    self.tasks = []
    
    self.process = function() {
        var processed = 0
        if (self.tasks.length > 0) {
            _.each(self.tasks, function(task) {
                if (!task.finished) {
                    processed++
                    self.pollTask(task)
                }
            })
            if (processed == 0) {
                self.tasks = []
            }
        }
    }
    
    self.newTask = function(signal) {
        // {"Flag":"45M103Buy","Exchange":1,"Currency":"BTC_USDT","ContractType":"swap","Price":"10000","Action":"buy","Amount":"0"}
        var task = {}
        task.Flag = signal["Flag"]
        task.Exchange = signal["Exchange"]
        task.Currency = signal["Currency"]
        task.ContractType = signal["ContractType"]
        task.Price = signal["Price"]
        task.Action = signal["Action"]
        task.Amount = signal["Amount"]
        task.exchangeIdx = signal["Exchange"] - 1
        task.pricePrecision = null
        task.amountPrecision = null 
        task.error = null 
        task.exchangeLabel = exchanges[task.exchangeIdx].GetLabel()
        task.finished = false 
        
        Log("创建任务：", task)
        self.tasks.push(task)
    }
    
    self.getPrecision = function(n) {
        var precision = null 
        var arr = n.toString().split(".")
        if (arr.length == 1) {
            precision = 0
        } else if (arr.length == 2) {
            precision = arr[1].length
        } 
        return precision
    }
    
    self.pollTask = function(task) {
        var e = exchanges[task.exchangeIdx]
        var name = e.GetName()
        var isFutures = true
        e.SetCurrency(task.Currency)
        if (task.ContractType != "spot" && name.indexOf("Futures_") != -1) {
            // 非现货，则设置合约
            e.SetContractType(task.ContractType)
        } else if (task.ContractType == "spot" && name.indexOf("Futures_") == -1) {
            isFutures = false 
        } else {
            task.error = "指令中的ContractType与配置的交易所对象类型不匹配"
            return 
        }
        
        var depth = e.GetDepth()
        if (!depth || !depth.Bids || !depth.Asks) {
            task.error = "订单薄数据异常"
            return 
        }
        
        if (depth.Bids.length == 0 && depth.Asks.length == 0) {
            task.error = "盘口无订单"
            return 
        }
        
        _.each([depth.Bids, depth.Asks], function(arr) {
            _.each(arr, function(order) {
                var pricePrecision = self.getPrecision(order.Price)
                var amountPrecision = self.getPrecision(order.Amount)
                if (Number.isInteger(pricePrecision) && !Number.isInteger(self.pricePrecision)) {
                    self.pricePrecision = pricePrecision
                } else if (Number.isInteger(self.pricePrecision) && Number.isInteger(pricePrecision) && pricePrecision > self.pricePrecision) {
                    self.pricePrecision = pricePrecision
                }
                if (Number.isInteger(amountPrecision) && !Number.isInteger(self.amountPrecision)) {
                    self.amountPrecision = amountPrecision
                } else if (Number.isInteger(self.amountPrecision) && Number.isInteger(amountPrecision) && amountPrecision > self.amountPrecision) {
                    self.amountPrecision = amountPrecision
                }
            })
        })

        if (!Number.isInteger(self.pricePrecision) || !Number.isInteger(self.amountPrecision)) {
            task.err = "获取精度失败"
            return 
        }
        
        e.SetPrecision(self.pricePrecision, self.amountPrecision)
        
        // buy:现货买入 , sell:现货卖出 , long:期货做多 , short:期货做空 , closesell:期货买入平空 , closebuy:期货卖出平多
        var direction = null 
        var tradeFunc = null 
        if (isFutures) {
            switch (task.Action) {
                case "long": 
                    direction = "buy"
                    tradeFunc = e.Buy 
                    break
                case "short": 
                    direction = "sell"
                    tradeFunc = e.Sell
                    break
                case "closesell": 
                    direction = "closesell"
                    tradeFunc = e.Buy 
                    break
                case "closebuy": 
                    direction = "closebuy"
                    tradeFunc = e.Sell
                    break
            }
            if (!direction || !tradeFunc) {
                task.error = "交易方向错误：" + task.Action
                return 
            }
            e.SetDirection(direction)
        } else {
            if (task.Action == "buy") {
                tradeFunc = e.Buy 
            } else if (task.Action == "sell") {
                tradeFunc = e.Sell 
            } else {
                task.error = "交易方向错误：" + task.Action
                return 
            }
        }
        var id = tradeFunc(task.Price, task.Amount)
        if (!id) {
            task.error = "下单失败"
        }
        
        task.finished = true
    }
    
    return self
}

function main() {
    // 重置日志信息
    if (isResetLog) {
        LogReset(1)
    }

    Log("交易类型[ buy:现货买入 , sell:现货卖出 , long:期货做多 , short:期货做空 , closesell:期货买入平空 , closebuy:期货卖出平多]", Danger)
    Log("指令模板:", JSON.stringify(Template), Danger)    
    if (!passPhrase || passPhrase.length == 0) {
        Log("webhook url:", `http://${serverIP}:${port}/CommandRobot`)
    } else {
        Log("webhook url:", `http://${serverIP}:${port}/CommandRobot?passPhrase=${passPhrase}`)
    }

    // 创建Http内置服务
    __Serve("http://0.0.0.0:" + port, serverFunc, ipWhiteList, passPhrase)

    // 初始化执行的代码
    if (initCode && initCode.length > 0) {
        try {
            Log("执行初始化代码：", initCode)
            eval(initCode)
        } catch(error) {
            Log("e.name:", error.name, "e.stack:", error.stack, "e.message:", error.message)
        }
    }    

    // 创建信号管理对象
    var manager = createManager()
    
    while (true) {
        try {
            // 检测交互控件，用于测试
            var cmd = GetCommand()
            if (cmd) {
                // 发送Http请求，模拟测试
                var arrCmd = cmd.split(":", 2)
                if (arrCmd[0] == "TestSignal") {
                    // {"Flag":"TestSignal","Exchange":1,"Currency":"BTC_USDT","ContractType":"swap","Price":"10000","Action":"long","Amount":"1"}
                    var signal = cmd.replace("TestSignal:", "")
                    if (!passPhrase || passPhrase.length == 0) {
                        var ret = HttpQuery(`http://${serverIP}:${port}/CommandRobot`, {"method": "POST", "body": signal})
                        Log("测试请求的应答:", ret)
                    } else {
                        var ret = HttpQuery(`http://${serverIP}:${port}/CommandRobot?passPhrase=${passPhrase}`, {"method": "POST", "body": signal})
                        Log("测试请求的应答:", ret)
                    }                    
                }
            }

            // 检测内置Http服务收到请求之后通知主线程的消息，写入manager对象的任务队列
            var msg = threading.mainThread().peekMessage(-1)
            if (msg) {
                Log("收到消息 msg:", msg)
                var objSignal = JSON.parse(msg)
                if (DiffObject(Template, objSignal)) {
                    Log("接收到交易信号指令：", objSignal)
                    buffSignal.push(objSignal)
                    
                    // 检查交易量、交易所编号
                    if (!CheckSignal(objSignal)) {
                        continue
                    }
                    
                    // 创建任务
                    if (objSignal["Flag"] == "TestSignal") {
                        Log("收到测试消息：", JSON.stringify(objSignal))
                    } else {
                        manager.newTask(objSignal)
                    }                    
                } else {
                    Log("指令无法识别", signal)
                }
            } else {
                Sleep(1000 * SleepInterval)
            }

            // 处理任务
            manager.process()
            
            // 状态栏显示信号
            if (buffSignal.length > maxBuffSignalRowDisplay) {
                buffSignal.shift()
            }
            var buffSignalTbl = {
                "type" : "table",
                "title" : "信号记录",
                "cols" : ["Flag", "Exchange", "Currency", "ContractType", "Price", "Action", "Amount"],
                "rows" : []
            }
            for (var i = buffSignal.length - 1 ; i >= 0 ; i--) {
                buffSignalTbl.rows.push([buffSignal[i].Flag, buffSignal[i].Exchange, buffSignal[i].Currency, buffSignal[i].ContractType, buffSignal[i].Price, buffSignal[i].Action, buffSignal[i].Amount])
            }

            LogStatus(_D(), "\n", "`" + JSON.stringify(buffSignalTbl) + "`")            
        } catch (error) {
            Log("e.name:", error.name, "e.stack:", error.stack, "e.message:", error.message)
        }        
    }
}

img

  • Parameter port: Hanya 80 port boleh ditetapkan pada Trading View jika menggunakan protokol Http.
  • Parameter IP pelayan: isi alamat IP rangkaian awam pelayan.
  • Parameter initCode: boleh digunakan untuk menukar alamat pangkalan, untuk ujian persekitaran ujian bursa.

Kaedah yang digunakan untuk mengakses isyarat luaran menggunakan API yang diperluas tidak banyak berubah, hanya menambah satu.serverFuncFungsi pemprosesan perkhidmatan HTTP menggunakan kaedah mesej pelbagai benang yang baru diperkenalkan oleh platform FMZ:postMessage/peekMessagePada tahun 2010, terdapat lebih kurang 10 juta pelabur yang bekerja di kawasan ini.

Senarai putih IP

Oleh kerana permintaan yang dibuat oleh Webhook untuk Trading View hanya berasal dari alamat IP berikut:

52.89.214.238
34.212.75.30
54.218.53.128
52.32.178.7

Jadi kita tambah satu parameter pada strategi.ipWhiteList, yang digunakan untuk menetapkan senarai putih IP, mengabaikan permintaan yang tidak berada dalam senarai putih alamat IP ini.

        // 校验IP地址
        var fromIP = ctx.remoteAddr().split(":")[0]        
        if (ipWhiteList && ipWhiteList.length > 0) {
            var ipList = ipWhiteList.split(",")
            if (!ipList.includes(fromIP)) {
                ctx.setStatus(500)
                ctx.write("IP address not in white list")
                Log("500 Error: IP address not in white list", "#FF0000")
                return 
            }
        }

Pengesahan kata laluan

Tambah satu parameter kepada dasarpassPhrasePermintaan yang tidak sepadan dengan kata laluan pengesahan akan diabaikan dalam tetapan url Webhook di Trading View.

Sebagai contoh, kami menetapkan:test123456。

        // 校验口令
        var pass = ctx.rawQuery().length > 0 ? ctx.query("passPhrase") : ""
        if (passPhrase && passPhrase.length > 0) {
            if (pass != passPhrase) {
                ctx.setStatus(500)
                ctx.write("Authentication failed")
                Log("500 Error: Authentication failed", "#FF0000")
                return 
            }
        }

Isyarat luar

Menggunakan skrip PINE platform Trading View sebagai sumber pencetus isyarat luaran, pilih secara rawak salah satu skrip PINE yang dibuka secara rasmi di Trading View:

//@version=6
strategy("MovingAvg Cross", overlay=true)
length = input(9)
confirmBars = input(1)
price = close
ma = ta.sma(price, length)
bcond = price > ma
bcount = 0
bcount := bcond ? nz(bcount[1]) + 1 : 0
if (bcount == confirmBars)
	strategy.entry("MACrossLE", strategy.long, comment="long")
scond = price < ma
scount = 0
scount := scond ? nz(scount[1]) + 1 : 0
if (scount == confirmBars)
	strategy.entry("MACrossSE", strategy.short, comment="short")

Sudah tentu, anda juga boleh menjalankan skrip PINE secara langsung di platform FMZ untuk menjalankan dagangan rak, tetapi jika anda ingin platform Trading View menjalankan skrip PINE untuk menghantar isyarat, anda hanya boleh menggunakan kaedah yang kita bincangkan.

Kita perlu memberi perhatian kepada fungsi submenu skrip ini, untuk membuat skrip PINE ini sesuai dengan mesej dalam permintaan webhook kita, kita perlu melihat apa yang berlaku dalam fungsi urus niagacommentDalam artikel ini, kita akan membincangkan tentang perubahan yang telah dibuat.

Webhook Url dan Permohonan Badan

Untuk Webhook Url dan pengaturan request body, ia hampir sama dengan cara API pelebaran sebelumnya untuk mengakses isyarat luaran, di tempat yang sama.

URL Webhook

img

Apabila kita menambahkan skrip PINE ke dalam satu carta di pasaran di Trading View (kita menguji pasaran kontrak kekal ETH_USDT yang dipilih untuk Binance), skrip ini dapat dilihat telah mula beroperasi. Kemudian kita menambah amaran kepada skrip seperti yang ditunjukkan pada skrin.

img

Seting URL webhook: Dalam kod dasar, ia telah direka untuk menghasilkan url webhook secara automatik, dan kita hanya boleh menyalinnya di log di mana dasar dijalankan.

img

http://xxx.xxx.xxx.xxx:80/CommandRobot?passPhrase=test123456

Peraturan Trading View adalah bahawa URL Webhook hanya boleh menggunakan port 80 untuk permintaan HTTP, jadi secara strategik kami juga menetapkan parameter port menjadi 80, jadi anda melihat bahawa port pautan URL Webhook yang dihasilkan oleh dasar juga 80.

berita badan

img

Kemudian letakkan mesej badan permintaan di bawah tag "Setelan" pada skrin.

{
    "Flag":"{{strategy.order.id}}",
    "Exchange":1,
    "Currency":"ETH_USDT",
    "ContractType":"swap",
    "Price":"-1",
    "Action":"{{strategy.order.comment}}",
    "Amount":"{{strategy.order.contracts}}"
}

Ingat lagi kod di bawah dalam skrip PINE yang saya sebutkan tadi?

strategy.entry("MACrossLE", strategy.long, comment="long")

"MACrossLE" adalah satu daripada beberapa perkataan yang digunakan untuk menyalakan alarm pada masa akan datang.strategy.order.id}}" isi kandungan.

"Long" adalah isyarat untuk mengisi "strategy.order.comment" pada masa akan datang untuk mencetuskan amaran; isyarat yang dikenali dalam dasar adalah:

img

Oleh itu, ia mesti disatukan. Di sini kita menetapkan "long" dan "short" untuk fungsi tunggal berikut, yang menunjukkan isyarat yang lebih banyak dan terbuka.

Dalam skrip PINE tidak menentukan jumlah kontrak setiap kali, jadi Trading View menggunakan bahagian "strategy.order.contracts" untuk menghantar mesej amaran.

Ujian cakera sebenar

img

img

Apabila skrip PINE yang berjalan di Trading View, menjalankan fungsi dagangan, kerana kami telah menetapkan Webhook url alarm, pada masa ini Platform Trading View akan menghantar permintaan POST ke perkhidmatan HTTP yang dibina dalam dasar kami, yang meminta pertanyaan yang mengandungi parameter kata laluan untuk disahkanpassPhrase◎ Permintaan yang sebenarnya diterima seperti ini:

img

Kemudian strategi kami adalah untuk menjalankan operasi dagangan yang sesuai berdasarkan mesej dalam badan ini.

Seperti yang dapat dilihat, strategi ini dijalankan dalam persekitaran simulasi OKX, yang bertukar isyarat secara sinkronis berdasarkan skrip PINE di Trading View.

Alamat Strategi

https://www.fmz.com/strategy/475235

Terima kasih kerana memberi perhatian kepada FMZ Quantity dan terima kasih kerana membaca.

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi