Sistem dan strategi transaksi CTA generasi pertama

Sistem dagangan CTA generasi pertama muncul pada tahun 1960-an dan 1970-an. Strategi CTA pada masa itu mendapat keuntungan yang cukup besar kerana tren pasaran komoditi yang kuat. Tren pasaran komoditi yang kuat pada masa ini dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang berterusan dan kenaikan inflasi ekonomi selepas Perang Dunia II. Pasaran tren yang kuat membolehkan sistem pengesanan trend sederhana untuk mendapatkan pulangan yang lebih baik.

Strategi yang digunakan dalam sistem dagangan generasi pertama adalah strategi yang biasa digunakan untuk mengikuti trend, seperti sistem purata bergerak (dengan beberapa syarat penapis yang mudah, seperti apabila purata bergerak jangka pendek melebihi purata bergerak jangka panjang atau sebaliknya), strategi pengesanan trend yang mudah dapat secara berkesan memainkan trend berterusan asas sasaran dagangan. Pertumbuhan ekonomi yang berterusan, inflasi dan krisis minyak adalah sebab di sebalik kesinambungan ini.

Sistem dan strategi perdagangan CTA generasi kedua

Oleh kerana pencabutan dolar dan emas, pasaran niaga hadapan kewangan berkembang pesat pada tahun 1970 hingga 1980, yang membolehkan dana pengurusan niaga hadapan terlibat dalam banyak pasaran niaga hadapan, termasuk pasaran wang, pasaran bon, niaga hadapan indeks dan derivatif kewangan saham. Di samping itu, perkembangan teknologi maklumat dan kos rendah menjadikan data mudah diakses pada siang hari. Peningkatan jumlah dana yang masuk ke dana CTA dan peningkatan persaingan menjadikan strategi CTA lebih kompleks dan lebih mudah disesuaikan.

Berdasarkan ciri-ciri pasaran di atas, sistem dan strategi perdagangan CTA generasi kedua mempunyai ciri-ciri berikut berbanding dengan strategi CTA generasi pertama:

• Tema dagangan lebih pelbagai; penyertaan pasaran niaga hadapan kewangan menjadikan pelbagai jenis dagangan dan pasaran lebih pelbagai.

• Di atas strategi dagangan, strategi sistem dagangan generasi kedua CTA tidak terhad kepada pengesanan trend dan harga yang murni; menggunakan lebih banyak model matematik untuk memantau pelbagai pasaran; menggunakan strategi pengesanan trend berdasarkan keadaan pasaran yang berbeza atau strategi tindak balas purata; kerana banyak institusi yang terlibat dalam pasaran hadapan yang mudah tergelincir, masa turun naik rendah yang berterusan di pasaran hadapan juga telah muncul; dalam keadaan ini, sistem CTA generasi pertama tradisional sukar untuk menjadi menguntungkan dan menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran; strategi ini menjadi penting.

• Strategi generasi kedua CTA boleh berdagang pada jangka pendek pada tingkap dagangan dan masa pegangan. Tidak seperti strategi generasi pertama CTA, strategi generasi kedua telah mula memantau pola dagangan harian yang berdagang pada jangka pendek dan frekuensi tinggi. Ciri ini berasal dari perkembangan teknologi komputer yang menjadikan penyampaian data kewangan lebih tepat pada masanya dan lebih kerap.

Sistem dan strategi perdagangan CTA generasi ketiga

Sistem perdagangan generasi ketiga CTA adalah sistem perdagangan generasi kedua yang lebih pelbagai, terdesentralisasi dan lebih serasi. Generasi ketiga CTA menggunakan lebih banyak sistem perdagangan untuk berdagang lebih banyak pasaran dan jenis. Secara strategik, menggunakan model pasaran yang lebih menguntungkan. Semua ini adalah berdasarkan gabungan beberapa model yang beroperasi di beberapa pasaran.

Memandangkan penggunaan strategi CTA yang begitu luas, ditambah dengan kelembapan masa, juga sangat matang, adalah model strategi klasik yang meluas yang banyak pedagang menjangkau secara meluas dan ingin memahami (terutamanya untuk pemula), platform kuantiti pencipta telah membangunkan perpustakaan kelas strategi CTA standard sejak awal, pembaca di platform kuantiti pencipta jika ingin menggunakan strategi CTA, hanya perlu menyalin kod kod sederhana ke masa lalu, atau merujuk secara langsung ke perpustakaan kelas ini.

Perkembangan juga sangat mudah, notasi kod sangat jelas dan mudah difahami, untuk membuat penyusunan mendalam atau pengembangan, hanya perlu dilakukan secara langsung di dalam kerangka kerja yang ada.

Sebahagian kod sumber (versi JavaScript):

function main() {
    $.CTA(exchanges[0], 0.01, function(r, mp, pair){  // 第一个参数是要做的交易所对象，第二个参数0.01是交易所要求的最小下单数量，第三个匿名函数function(){...}是回调函数，交易逻辑就写在这个函数中，该回调函数第一个参数r接收最新的K线数据，第二个参数接收持仓数，第三个参数接收交易对名称

        if (r.length < 20) {   // 判断K线柱数量 
            return
        }
        var emaSlow = TA.EMA(r, 20)
        var emaFast = TA.EMA(r, 5)
        var cross = _Cross(emaFast, emaSlow); // 判断指标相交状态，_Cross参看：https://www.fmz.com/bbs-topic/1140
        if (mp <= 0 && cross > 1) {
            Log(pair, "买, 金叉周期", cross, "mp:", mp);
            return 0.1 * (mp < 0 ? 2 : 1)  // 返回的数值就是要开仓的数量，正数是 开多，负数是开空，0是全部平掉。
        } else if (mp >= 0 && cross < -1) {
            Log(pair, "卖, 死叉周期", cross, "mp:", mp);
            return -0.1 * (mp > 0 ? 2 : 1)
        }
    })
}

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai kod sumber dan perpustakaan kelas, sila lihat:https://www.fmz.com/strategy/57267