Pengenalan strategi bayaran rasmi FMZ baru-baru ini

Pengenalan strategi bayaran rasmi FMZ baru-baru ini

Strategi ini berisiko, dan pelaburan harus berhati-hati.

1. Strategi kadar pembiayaan arbitrage kekal Binance

Kontrak kekal dan kadar pembiayaan

Pada masa yang paling awal, hanya terdapat kontrak penghantaran dalam kontrak mata wang digital. Kemudian, BitMEX memperkenalkan kontrak kekal secara inovatif, yang sangat popular dan kini hampir semua bursa arus perdana menyokong kontrak kekal.

Jika harga adalah bullish untuk tempoh masa, terdapat banyak orang yang pergi panjang, yang akan mengakibatkan harga kekal lebih tinggi daripada spot, pada masa ini, kadar pembiayaan secara amnya positif, iaitu, pihak yang pergi panjang perlu membayar yuran kepada pihak yang pergi pendek mengikut kedudukan, semakin besar penyimpangan perdagangan, kadar yang lebih tinggi akan menjadi, membuat pasaran menyebar cenderung untuk menurun. Membawa kontrak kekal adalah bersamaan dengan pinjaman jangka panjang, sehingga setiap jam yang digunakan, terdapat kadar pembiayaan jangka panjang, ia adalah 0.01%, sehingga setiap jam yang digunakan, terdapat kadar pembiayaan jangka panjang, sehingga harga yang dikenakan adalah positif.

Analisis pulangan arbitrage

Kadar pembiayaan adalah positif kebanyakan masa. jika anda pergi pendek kontrak kekal, pergi lama tempat, dan memegangnya untuk masa yang lama, secara teori, anda boleh mendapatkan pulangan kadar pembiayaan positif untuk masa yang lama tanpa mengira kenaikan atau penurunan harga mata wang. sekarang kita akan menganalisis kebolehcapaian secara terperinci.

Sejarah kadar pembiayaan disediakan oleh Binance:https://www.binance.com/cn/futures/funding-history/1Kadar purata untuk mata wang jangka pendek (Mac 2021) adalah:

Ia dapat dilihat bahawa kadar purata pelbagai mata wang adalah di atas 0.15% (kerana pasaran lembu baru-baru ini, kadarnya tinggi, tetapi sukar untuk terus). Menurut hasil terkini, hasil harian akan menjadi 0.15% * 3 = 0.45%, dan kadar tahunan akan menjadi 164% tanpa faedah komposit. Mengingat lindung nilai tempat, leverage dua kali lipat niaga hadapan, dan kehilangan kedudukan pembukaan, premium, kedudukan penutupan dan faktor buruk lain, tahunan harus 100%. Rollback hampir tidak penting. Di pasaran bukan lembu, kadar faedah tahunan adalah kira-kira 20%.

Analisis risiko dan mengelakkan

• Kadar negatif

Kadar terendah boleh menjadi -0.75%. Jika ia berlaku sekali, kerugian adalah bersamaan dengan 75 kali pulangan kadar 0.01%. Walaupun mata wang kadar purata telah disaring, tidak dapat dielakkan bahawa akan ada pasaran yang tidak dijangka. Selain mengelakkan mata wang baru dan mata wang demon, penyelesaian yang paling penting adalah lindung nilai terdesentralisasi. Jika anda lindung nilai lebih daripada 30 mata wang pada satu masa, kerugian satu mata wang hanya akan menyumbang sebahagian kecil. Di samping itu, dalam kes ini, adalah perlu untuk menutup kedudukan terlebih dahulu, tetapi kerana caj pengendalian dan kos penutupan kedudukan, tidak dibenarkan menutup kedudukan pada kadar negatif. Secara amnya, ia boleh dielakkan dengan menutup kedudukan pada kadar di bawah - 0.2%. Secara amnya, apabila kadar negatif, harga kekal lebih rendah daripada harga spot negatif, dan kadar premium memungkinkan untuk membuat keuntungan selepas memotong yuran pengendalian.

• Perubahan premium Secara amnya, kadar positif mewakili premium untuk keabadian di tempat. Jika premiumnya besar, ia mungkin mendapat pulangan premium tertentu. Sudah tentu, strategi telah memegang kedudukan untuk masa yang lama, jadi ia tidak akan mengambil bahagian keuntungan ini. Perhatian harus dibayar untuk tidak membuka kedudukan terhadap premium negatif yang tinggi. Sudah tentu, dalam jangka panjang, masalah perubahan premium boleh diabaikan.

• Risiko pembubaran kontrak Oleh kerana lindung nilai terdesentralisasi, bahagian risiko ini jauh lebih kecil. Ambil leverage kekal sebagai contoh, kecuali harga keseluruhan meningkat sebanyak 50%, akan ada kemungkinan pembubaran. Dan kerana lindung nilai spot, tidak akan ada kerugian pada masa ini. Selagi kedudukan ditutup dan memindahkan dana, atau margin boleh ditingkatkan pada bila-bila masa. Semakin tinggi leverage kekal, semakin tinggi kadar penggunaan dana, dan semakin besar risiko pembubaran kontrak.

• Pasaran beruang jangka panjang Kadar pasaran lembu kebanyakannya positif, dan kadar purata dalam banyak mata wang melebihi 0.02%, kadang-kadang, terdapat kadar yang tinggi.

Idea strategi khusus

1. Mata wang boleh ditapis secara automatik atau ditentukan secara manual. Anda boleh merujuk kepada kadar pembiayaan sejarah. Transaksi hanya boleh dijalankan apabila nilai ambang melebihi.
2. Dapatkan kadar semasa, jika ia melebihi ambang yang ditetapkan, mula meletakkan pesanan untuk lindung nilai niaga hadapan dan tempat pada masa yang sama untuk menetapkan nilai tertentu.
3. Jika harga mata wang tunggal telah meningkat terlalu banyak, strategi boleh menutup kedudukan secara automatik untuk mengelakkan risiko kekal yang berlebihan.
4. Jika kadar mata wang terlalu rendah, adalah perlu untuk menutup kedudukan untuk mengelakkan kadar yang dikenakan.
5. Oleh kerana tidak ada keperluan untuk kelajuan kedudukan pembukaan, kepercayaan gunung ais digunakan untuk membuka dan menutup kedudukan untuk mengurangkan kesan.

Ringkasan

Risiko keseluruhan strategi arbitraj kadar adalah rendah, kapasiti modal besar, jadi ia agak stabil, dan keuntungan tidak tinggi. Oleh itu, ia sesuai untuk arbitrager risiko rendah. Jika terdapat dana tidak aktif di bursa, anda boleh mempertimbangkan menjalankan strategi ini. Pada masa ini, hanya bursa Binance yang disokong, dan lebih banyak bursa akan dipertimbangkan pada masa akan datang.

2. Strategi grid spot (menyokong semua pertukaran spot)

Prinsip-prinsip strategik

Artikel rujukan:https://www.fmz.com/digest-topic/5944

Jika suatu hari harga Bitcoin akan sama seperti sekarang, strategi apa yang akan anda ambil untuk mendapatkan keuntungan? Mudah untuk memikirkan cara untuk menjual apabila ia meningkat, membeli apabila ia menurun, dan mendapatkan perbezaan harga apabila harga kembali lagi. Bagaimana untuk melaksanakannya? Berapa banyak yang anda perlu jual jika ia meningkat? Jika anda menjual terlalu awal, anda akan kehilangan. Jika anda membeli terlalu awal, anda akan memperoleh lebih sedikit. Strategi grid sesuai untuk situasi ini.

Strategi grid adalah untuk membeli dan menjual pada harga tetap. Anda boleh menetapkan pelbagai kumpulan selang membeli dan menjual, seperti 8000-8500, 8500-9000. Strategi ini akan membeli 0.1 syiling pada 8000 yuan, menjual 0.1 syiling pada 8500 yuan, terus menjual 0.1 syiling pada 9000 yuan, dan membeli 0.1 syiling pada 8500 yuan. Perhatikan bahawa harga satu hujung grid hanya akan diperintahkan kepada harga hujung lain selepas transaksi selesai di satu hujung julat. Dengan cara ini, strategi selalu membeli pada harga yang rendah dan menjual pada harga yang tinggi. Juga diperhatikan bahawa mata wang yang dibeli dan dijual adalah sama. Dengan cara ini, apabila harga kembali ke harga awal, strategi mata wang tetap tidak berubah, tetapi mata wang meningkat.

Grid strategi dibahagikan kepada grid isokromatik dan grid proporsional. Perbezaan harga grid yang pertama ditetapkan. Jika had bawah dan had atas julat harga ditetapkan kepada 10000-20000 masing-masing, dan bilangan grid ditetapkan kepada 5, maka perbezaan harga adalah (20000-10000) / ((5-1) = 2500. Grid adalah 10000-12500, 12500-15000, 15000 - 17500, 17500-20000 masing-masing. Jika harga adalah 14500 apabila strategi bermula, pesanan beli 10000, 12500 dan pesanan jual 17500, 20000 akan diletakkan masing-masing. Perintah di hujung lain grid akan diletakkan apabila harga ditutup. Harga pesanan margin isokromatik semakin rendah, grid margin keuntungan akan lebih tinggi. Keuntungan kumpulan pertama 10000-12500, adalah 25%, dan yang terakhir daripada kumpulan 17500-2003 adalah 14.500%.

Prinsip grid proporsional adalah sama dengan grid isokromatik, kecuali bahawa setiap kumpulan grid mempunyai margin keuntungan yang sama dan perbezaan harga yang berbeza. had bawah dan had atas julat harga yang sama ditetapkan masing-masing menjadi 10000-20000, bilangan grid ditetapkan menjadi 5, dan grid masing-masing adalah 10000-11892.07, 11892.07-14142.13, 14142.13-16817.92, 16817.92-20000. Jadi margin keuntungan setiap kumpulan grid adalah 18.9%.

Pengiraan grid isochromatic adalah mudah dan jelas, dan margin keuntungan proporsional adalah konsisten. sebenarnya, kesan operasi adalah sama. jika anda berminat, anda boleh backtest dan memerhatikan perbezaan.

Pasaran dan risiko yang terpakai kepada strategi

Strategi grid bukanlah strategi bebas risiko. Memilih grid mewakili bahawa anda berfikir pasaran akan tetap berubah-ubah, dan harga akan kembali tidak kira sama ada ia meningkat atau menurun. Jika strategi grid ditinggalkan, kerana harga meningkat atau menurun terlalu banyak, kerugian sebenar akan berlaku. Strategi grid tidak sesuai untuk pasaran yang meningkat atau menurun secara sepihak, dan pengiraan keuntungan dan kerugian terapung akan mengakibatkan kerugian sementara.

Strategi grid boleh digunakan bukan sahaja untuk membeli dan menjual berulang kali untuk keuntungan di pasaran yang tidak menentu, tetapi juga untuk menghentikan keuntungan atau menambah kedudukan. Jika anda ingin membersihkan kedudukan Bitcoin di atas 40000, anda boleh menetapkan had atas grid kepada 40000, dan mengira pelaburan. Jika ia meningkat di atas 40000, grid berhenti berjalan, yang menyelesaikan operasi kedudukan penutupan, dan juga memperoleh keuntungan yang turun naik semasa tempoh.

Penerangan

1. Strategi ini boleh diuji secara langsung. Adalah disyorkan untuk menentukan parameter yang sesuai mengikut bayaran perkhidmatan, pasangan dagangan.
2. Jumlah modal = dana yang diperlukan oleh pesanan pembelian + jumlah nilai mata wang yang diperlukan oleh pesanan jualan.
3. Strategi perlu menetapkan pesanan terlebih dahulu. Jika dana atau mata wang tidak mencukupi, strategi akan meminta untuk membeli atau menjual.
4. Strategi grid perlu dikendalikan untuk masa yang lama, dan juga akan ada kerugian terapung jangka panjang, yang tidak dapat menghasilkan keuntungan yang stabil.
5. Grid tidak boleh diatur terlalu padat, dan ia perlu menampung caj perkhidmatan.
6. Batas bawah dan batas atas julat harga harus ditingkatkan dengan sewajarnya, jika tidak, ia akan mudah melebihi.

3. Strategi grid kontrak kekal Binance

Prinsip strategi grid kekal

Perdagangan pada kontrak kekal USDT berasaskan niaga hadapan Binance, berbanding dengan grid spot, anda boleh pergi pendek tanpa memegang mata wang, dan menggunakan USDT untuk berdagang dan mengira keuntungan, yang boleh dimanfaatkan. Oleh itu, berbanding dengan strategi grid spot, grid kekal lebih mudah dan mudah, tetapi tentu saja, ia juga meningkatkan risiko pembubaran. Strategi grid tidak menjamin pulangan dan hanya sesuai untuk pasaran berayun. Pegawai Binance juga menyediakan alat perdagangan grid, tidak ada terlalu banyak perbezaan.

Prinsip strategi grid khusus adalah sama dengan grid spot, lihat artikel perpustakaan:https://www.fmz.com/digest-topic/5944.

Strategi ini memerlukan penetapan dua parameter utama: nilai perdagangan grid dan nisbah jarak grid. Jika nisbah jarak ditetapkan menjadi 0.01 dan nilai perdagangan ditetapkan menjadi 500, maka harga mata wang dagangan akan menjadi pendek 500 USDT untuk setiap peningkatan 1%, dan menjadi panjang untuk setiap penurunan 1%. Strategi grid perlu memperoleh keuntungan bergantung pada goyangan, jika harga kembali ke harga awal pada masa akan datang, ia akan mengeluarkan semua keuntungan grid. Jika ia keluar dari pasaran bebas meningkat dengan jelas, seperti 100% 1 hari, grid akan mempunyai kerugian terapung yang ketara, dan jika nilai dagangan terlalu besar, ia akan mempunyai risiko pembubaran.

Risiko strategi

1. Risiko pembubaran, niaga hadapan mempunyai leverage, dan strategi grid adalah untuk menambah kedudukan terhadap trend, jika kedudukan terlalu besar, ia mungkin mempunyai pembubaran;
2. Kesalahan API, jika kelewatan kedudukan kembali atau kesilapan data akan membawa kepada pengecualian strategi;
3. Rate loss, jenis risiko ini tidak besar, secara amnya, peningkatan adalah kadar positif, pergi pendek akan mendapat keuntungan kadar.

4. Strategi frekuensi tinggi kekal Binance

Prinsip strategi

Lihat artikel ini untuk butiran:https://www.fmz.com/bbs-topic/9750

Dapatkan perdagangan transaksi baru-baru ini, kedalaman dan kedudukan semasa, menilai trend mengikut perdagangan, dan menentukan jumlah pembukaan mengikut jumlah perdagangan. Jika trendnya menaik, buka pesanan kedudukan panjang, dan tutup kedudukan panjang pada masa yang sama. Jika anda memegang kedudukan pendek pada masa ini, tutup semua kedudukan terlebih dahulu. Sama untuk menilai trend menurun.

Idea strategi frekuensi tinggi sangat konsisten. Strategi saya kali ini berdasarkan idea strategi frekuensi tinggi pada tahun 2014 dan strategi leeks-reaper OKCoin yang telah saya umumkan sebelum ini. Kod sumber kedua-dua strategi boleh didapati di FMZ. Jika anda memahami kedua-dua strategi ini dengan teliti, perdagangan frekuensi tinggi tidak akan menjadi rahsia bagi anda.

• Robot strategi frekuensi tinggi Bitcoin yang mudah pada tahun 2014
• Pemetik daun bawang OKCoin pemetik

Risiko strategik

Terdapat risiko apabila membuka kedudukan, tetapi kelebihan perdagangan frekuensi tinggi adalah bahawa jumlah transaksi sangat besar. Satu kerugian boleh dengan cepat ditanggung oleh 10 transaksi lagi, dan pengeluaran sangat kecil apabila kitaran dilanjutkan. Semakin besar kedudukan, semakin besar risiko akan menjadi. Oleh itu, tidak dibenarkan menambah kedudukan tanpa batas. Harus ada mekanisme maklum balas negatif tertentu. Apabila terdapat banyak kedudukan, adalah perlu untuk meningkatkan kedudukan penutupan dan mengurangkan kedudukan pembukaan, untuk memastikan bahawa masa untuk memegang kedudukan adalah pendek. Jika terdapat kedudukan, akan ada kerugian besar jika trend hanya terbalik. Oleh itu, strategi telah merancang penilaian mengenai arah untuk memastikan bahawa kedudukan dibuka di sisi trend apabila trend jelas atau melonjak besar, semakin mengurangkan risiko dengan kos kerugian kecil yang kerap apabila trend tidak jelas jangka pendek.

Volume perdagangan strategi ini besar, dan ia sangat sensitif terhadap yuran pengendalian. Adalah lebih baik untuk mempunyai akaun komisen dengan yuran pengendalian negatif, jika tidak, sukar untuk membuat keuntungan. Sudah tentu, anda boleh menguji strategi dengan dana yang kecil.

Strategi ini adalah pilih-pilih mengenai pasangan dagangan. Ia perlu aktif dalam perdagangan. Terdapat perbezaan harga di pasaran pembukaan. Kebanyakan pasangan dagangan tidak sesuai. Ia boleh diatur mengikut peningkatan. Jika pasangan dagangan mempunyai peningkatan yang besar dan urus niaga adalah kerap, ujian bot sebenar boleh dipertimbangkan. Jika tidak ada keuntungan, robot perlu ditutup tepat pada masanya untuk mengelakkan kerugian.