Perjalanan FMZ -- dengan Strategi Transisi

Perjalanan FMZ dengan Strategi Transisi

I. Pengantar

Sebelum memulakan artikel ini, izinkan saya memulakan dengan pengenalan diri saya. Qu Banzhu adalah nama samaran saya, dan saya berharap dapat menggambarkan blockchain dengan cara crosstalk. Saya telah terlibat dalam pembangunan tertanam selama 15 tahun. Dalam dua tahun terakhir, saya telah memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang mata wang digital dengan mempelajari aplikasi blockchain dalam Internet of Things. Pada masa yang sama, saya menemui platform FMZ Quant dalam proses perdagangan mata wang digital. Walaupun saya mendengar tentang Bitcoin awal, saya benar-benar memberi perhatian kepadanya, iaitu dalam dua tahun terakhir, jadi saya terlepas ledakan dan kemerosotan pada tahun 2017 dan 2018. Melihat ke belakang, dan merujuk kepada pengalaman pendahulunya, saya percaya bahawa untuk membuat pencapaian dalam bidang pelaburan mata wang digital, satu atau dua projek mesti sesuai, dan sejumlah besar wang mesti dilaburkan pada tahun-tahun awal mereka. Saya fikir kita boleh memulakan dengan dana kuantitatif. Kerana ada had perdagangan 24 jam, tidak ada ambang untuk transaksi mata wang digital, dan program perdagangan mata wang digital adalah sangat kecil dan tidak ada ambang untuk pembangunan.

Kelebihan perdagangan kuantitatif ialah ia dapat mengekstrak beberapa idea operasi dan melaksanakannya melalui prosedur. Dengan cara ini, ia menghalang mood orang daripada dipengaruhi oleh turun naik pasaran yang ganas, dan mereka tidak berfungsi atau tidak beroperasi. Pemantauan program juga mudah untuk mencari pasaran tepat pada masanya. Pada masa yang sama, sama ada beberapa idea perdagangan adalah munasabah juga boleh diuji kembali melalui platform FMZ Quant untuk menghapuskan beberapa strategi yang buruk tepat pada masanya. Melakukan perdagangan kuantitatif bermaksud mencari bug pasaran dan mengatasi persaingan strategik rakan sebaya kuantitatif. Maksudnya, perdagangan kuantitatif tidak dilakukan dalam semalam. Ia perlu mengekstrak langkah dengan dengan pasaran dan kali mengembangkan strategi baru dalam kombinasi dengan situasi baru. Kerana saya mempunyai pengetahuan pengaturcaraan yang mahir tetapi lemah kewangan, artikel berikut membincangkan strategi yang dicipta oleh saya sendiri dan telah melaksanakan beberapa pengulangan. Saya harap anda juga dapat mewujudkan dan membincangkan strategi dengan saya.

II. Amalan

Untuk menampung jumlah dana yang agak besar, dan untuk memantau dan memudahkan campur tangan manual yang lebih baik, saya terutamanya mengamalkan perdagangan harian. Untuk mengelakkan turun naik BTC yang ganas, saya memilih ETH sebagai mata wang utama. Mengambil 2019 sebagai penanda aras backtest, alasannya adalah bahawa pada separuh pertama tahun 2019, terdapat kenaikan sepihak, dan pada separuh kedua tahun 2019, terdapat penurunan sepihak, yang pada dasarnya mengambil kira pasaran lembu dan pasaran beruang. Dengan cara ini, keadaan terbaik mencapai kadar faedah tahunan 210 dan rollback 16.4%.

Pertama, kami memulakan perjalanan kuantitatif kami dengan strategi yang dicipta oleh saya sendiri: strategi peralihan tiga tempoh dalam besar, sederhana dan kecil. Secara umum, tempoh yang besar menunjukkan arah pasaran, tempoh sederhana menunjukkan tempoh operasi semasa, dan tempoh kecil menunjukkan isyarat berhenti trend. Apabila anda memasuki pasaran, selagi anda telah melihat status tiga tempoh besar, sederhana dan kecil, anda boleh mengamalkan strategi yang sentiasa berubah untuk menangani pasaran yang kompleks. Jika kekerapan tempoh operasi anda beberapa kali sehari, anda boleh memilih garis harian untuk tempoh yang besar, 4 jam untuk tempoh sederhana dan 30 minit untuk tempoh kecil; Jika kekerapan tempoh operasi anda berpuluh kali sehari, anda boleh memilih 4 jam untuk tempoh yang besar, 30 minit untuk tempoh sederhana, dan 5 minit untuk tempoh kecil; Perbezaan antara tempoh seterusnya dan tempoh terakhir selalu 6-8 kali.

Kemudian kita menyenaraikan hubungan antara K-line dan Bollinger Bands dalam setiap tempoh. Terdapat lapan keadaan secara keseluruhan. Dalam tiga tempoh, terdapat 8X8X8 = 512 keadaan. 512 keadaan ini cukup untuk menangani semua pasaran yang mungkin. Pengaturcara dengan kemahiran teknikal yang mahir dapat merancang terlebih dahulu titik tunggal optimum seterusnya dan titik stop loss untuk setiap keadaan. Untuk mempunyai asas untuk perbincangan, saya juga telah membuat strategi itu awam di platform FMZ.Klik untuk melihatnyaSelamat datang untuk meningkatkan asas ini.

Kemudian kita boleh mengujinya. kita boleh melihat bahawa kadar faedah tahunan adalah 29, dan kadar pengeluaran agak tinggi, mencapai 36%. kita memuat turun log dan menganalisis rollback, yang merupakan kelebihan platform FMZ.

III. Peningkatan

Sebab-sebab utama adalah seperti berikut:

Walaupun struktur tempoh besar, sederhana dan kecil agak baik, strategi bagaimana tempoh kecil mempengaruhi tempoh sederhana tidak mudah difikirkan.

Apabila pasaran menjadi pendek, kita harus dengan tegas meninggalkan kedudukan kita.

Peranan arah EMA lima hari adalah sangat penting, yang tidak tercermin dalam strategi.

Penurunan pesat di luar Bollinger Bands harus dijual.

Apabila kenaikan jatuh di bawah, keuntungan dan kerugian harus dihentikan tepat pada masanya.

Kami meletakkan sebab untuk setiap pengulangan, tempoh berjalan, bilangan kadar faedah tahunan, rollback, dan transaksi dalam nama fail, dan memetakan log untuk dengan cepat mencari versi sebelumnya untuk pembetulan. tabiat yang baik boleh menggalakkan kita untuk membuat kemajuan.

Untuk menangani pelbagai situasi henti keuntungan dan henti kerugian, saya juga menambah beberapa pembolehubah. Memandangkan keadaan panas dan sejuk pasaran, konsep Rasa ditambah. Yang dipanggil panas adalah bahawa selepas menjual, harga telah melonjak lagi dan terpaksa membeli; Dingin adalah sebaliknya. Apabila mereka berbeza, parameter peralihan juga berbeza. Di samping itu, konsep garis panik ditambah. Apabila tahap tinggi memecahkan paras tertinggi sebelumnya dan terus meningkat, atau apabila tahap rendah memecahkan paras rendah sebelumnya dan terus jatuh, ia akan mencetuskan pembelian atau penjualan tambahan. Selepas peningkatan yang disasarkan dan pengulangan selama berpuluh-puluh kali, akhirnya kami mencapai kadar faedah tahunan 210 hingga 16.4, dan bilangan transaksi juga akan menurun, seperti yang ditunjukkan di bawah:

Pada masa yang sama, kami juga memerhatikan bahawa pada 27 Jun, terdapat keuntungan sebanyak 14,872, empat bulan berikutnya hanya 2,000-3,000. Alasannya adalah bahawa pada separuh pertama tahun 2019, pasaran naik, meningkat lebih dari 200%, dan pada separuh kedua tahun 2019, pasaran menurun, menurun 70%; Jadi sebagai strategi yang baik, apabila ia meningkat, anda perlu menyerap kekuatan kenaikan dengan kedudukan yang besar. Apabila ia menurun, anda perlu menjual kedudukan pendek pada waktunya dan cuba melihat lebih banyak daripada yang anda boleh ubah. Sudah tentu, pengalaman di atas adalah bahawa apabila tidak mungkin untuk pergi pendek, jika tidak, program akan lebih kompleks, dan beberapa situasi yang tidak dijangka harus diambil kira, yang perlu diperbaiki kemudian.

IV. Ringkasan

Strategi di atas pengoptimuman seterusnya:

• 1. Menggunakan tempoh yang lebih kecil sebagai tempoh dagangan, seperti 1 jam, yang memerlukan penyesuaian berulang dan pengoptimuman parameter;
• 2. Anda boleh pergi pendek dengan kontrak.

Di atas adalah perjalanan FMZ Quant. Jika anda juga berminat dalam pengukuran kuantiti, pergi ke platform FMZ untuk meneroka dengan saya!