Strategi N Hari Berturut-turut
Artikel ini akan memperkenalkan secara terperinci logik perdagangan, kelebihan, risiko berpotensi dan ringkasan strategi N Hari Berturut-turut.
Ini adalah strategi yang hanya panjang yang menentukan kemasukan dan keluar berdasarkan pengguna yang ditakrifkan berturut-turut sehingga hari dan berturut-turut turun hari.
Logika Strategi
Pertama, kita perlu menetapkan dua parameter:
berturut-turutBarsUp: berturut-turut hari berturut-turutBarsDown: berturut-turut hari down
Kemudian kita merakam dua pembolehubah:
ups: hari-hari ups berturut-turut semasa dns: hari berturut-turut semasa
Setiap hari kita membandingkan harga penutupan dengan penutupan sebelumnya untuk menentukan sama ada ia adalah hari naik atau turun.
Apabila ups mencapai consecutiveBarsUp, kita pergi panjang. apabila DNS mencapai consecutiveBarsDown, kita keluar kedudukan.
Itulah logik yang mudah untuk strategi up/down berturut-turut. kita hanya pergi lama selepas berturut-turut hari naik dari bawah. dan keluar selepas berturut-turut hari turun. ini mengelakkan perdagangan yang kerap di pasaran julat terikat.
Kelebihan
Logik yang mudah, mudah difahami dan dilaksanakan
Menyaring turun naik jangka pendek oleh tetapan hari berturut-turut
Hanya panjang, kurang perdagangan, kos urus niaga yang lebih rendah dan kesan slippage
Mudah untuk menetapkan stop loss, berkesan mengawal kerugian perdagangan tunggal
Potensi Risiko
Tidak mampu untuk short tops, kehilangan peluang short
Memerlukan hari berturut-turut untuk masuk, mungkin kehilangan titik masuk terbaik
Tempoh kelewatan, tidak menangkap giliran dalam masa nyata
Kerosakan tunggal yang besar tanpa stop loss
Ringkasan
Strategi hari naik/turun berturut-turut sangat popular kerana kesederhanaan dan perdagangan frekuensi rendah. Dengan penyesuaian parameter yang betul, ia dapat menapis whipsaws dengan berkesan. Tetapi ia juga mempunyai batasan seperti kelewatan masa dan ketidakupayaan untuk pendek. Pelabur perlu mempertimbangkan dengan teliti sebelum mengamalkan. Secara keseluruhan ia sesuai untuk pelabur yang mencari pulangan yang stabil ketika mengesan trend jangka menengah dan panjang.
/*backtest
start: 2023-08-12 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 12h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Strategy
// strategy("Up/Down Long Strategy", overlay=true, initial_capital = 10000, default_qty_value = 10000, default_qty_type = strategy.cash)
// There will be no short entries, only exits from long.
// strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.long)
consecutiveBarsUp = input(1)
consecutiveBarsDown = input(1)
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
// Strategy Backesting
startDate = input(timestamp("2021-01-01T00:00:00"), type = input.time)
finishDate = input(timestamp("2021-12-31T00:00:00"), type = input.time)
time_cond = true
// Messages for buy and sell
message_buy = input("{{strategy.order.alert_message}}", title="Buy message")
message_sell = input("{{strategy.order.alert_message}}", title="Sell message")
// Strategy Execution
if (ups >= consecutiveBarsUp) and time_cond
strategy.entry("Long", strategy.long, stop = high + syminfo.mintick, alert_message = message_buy)
if (dns >= consecutiveBarsDown) and time_cond
strategy.entry("Short", strategy.short, stop = low + syminfo.mintick, alert_message = message_sell)