Strategi ini dinamakan
Logikanya ialah:
Mengira bilangan bar up dekat dalam 20 bar terakhir, dan peratusan p tempoh up dalam 100 bar terakhir.
Pasang jumlah tempoh dan kebarangkalian p ke dalam fungsi pengedaran binomial untuk mengira fungsi pengedaran kumulatif (CDF).
Menggunakan EMA 10 hari dan 20 hari kepada CDF. Apabila EMA cepat melintasi di atas EMA perlahan, ia menandakan kemungkinan tinggi pembalikan harga yang melampau, menghasilkan isyarat beli.
Apabila EMA cepat melintasi di bawah EMA perlahan, harga mungkin memuncak dalam jangka pendek, menghasilkan isyarat jual di sini.
Kelebihan strategi ini adalah menganggarkan masa pembalikan harga yang melampau melalui kaedah kebarangkalian. Tetapi parameter memerlukan pengoptimuman yang disesuaikan dengan pasaran untuk mengelakkan isyarat palsu yang berlebihan.
Kesimpulannya, teknik statistik membantu mendedahkan corak tingkah laku harga secara objektif. Tetapi akhirnya, peniaga masih memerlukan penilaian pasaran yang tajam untuk menggunakan penunjuk teknikal sebagai alat tambahan.
/*backtest
start: 2022-09-06 00:00:00
end: 2023-05-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © pieroliviermarquis
//@version=4
strategy("Binomial Strategy", overlay=false, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value= 100, slippage=1, initial_capital= 10000, calc_on_every_tick=true)
factorial(length) =>
n = 1
if length != 0
for i = 1 to length
n := n * i
n
binomial_pdf(success, trials, p) =>
q = 1-p
coef = factorial(trials) / (factorial(trials-success) * factorial(success))
pdf = coef * pow(p, success) * pow(q, trials-success)
binomial_cdf(success, trials, p) =>
q = 1-p
cdf = 0.0
for i = 0 to success
cdf := cdf + binomial_pdf(i, trials, p)
up = close[0] > close[1] ? 1 : 0
//long-term probabilities
lt_lookback = 100
lt_up_bars = sum(up, lt_lookback)
prob = lt_up_bars/lt_lookback
//lookback for cdf
lookback = 20
up_bars = sum(up, lookback)
cdf = binomial_cdf(up_bars, lookback, prob)
//ema on cdf
ema1 = ema(cdf, 10)
ema2 = ema(cdf, 20)
plot(cdf*100)
plot(ema1*100, color=color.red)
plot(ema2*100, color=color.orange)
buy = ema1 > ema2
sell = ema1 < ema2
//////////////////////Bar Colors//////////////////
var color buy_or_sell = na
if buy == true
buy_or_sell := #3BB3E4
else if sell == true
buy_or_sell := #FF006E
barcolor(buy_or_sell)
///////////////////////////Orders////////////////
if buy
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="")
if sell
strategy.close("Long", comment="Sell")