Strategi ini menentukan peruntukan aset dan lindung nilai berdasarkan trend jangka panjang.
Logikanya ialah:
Pilih aset asas, tempoh purata bergerak dan resolusi
Mengira purata bergerak mudah aset
Harga melintasi di atas MA isyarat bullishness jangka panjang, pergi panjang aset
Harga melintasi di bawah MA menandakan penurunan jangka panjang, pergi pendek aset
Boleh juga pergi lama sahaja atau pendek sahaja
Menilai trend jangka panjang menggunakan harga aset berbanding MA
Mengambil kedudukan bertentangan untuk lindung nilai turun naik jangka pendek
Strategi ini melindungi risiko jangka pendek dan memberi tumpuan kepada trend sekular aset, yang membolehkan keuntungan yang stabil.
Sistem MA mudah untuk menentukan trend jangka panjang
Pasangan panjang/pendek secara berkesan melindungi risiko sistemik
Isyarat panjang dan pendek yang jelas
MA ketinggalan pergerakan harga
Kos memegang kedudukan jangka panjang
Membutuhkan pengurusan risiko di pelbagai bahagian
Strategi ini melindungi dengan menggunakan kombinasi aset jangka panjang dan jangka pendek, menekankan pengurusan risiko.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © danilogalisteu
//@version=4
strategy("Long Term L/S", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
base = input("BMFBOVESPA:IBOV")
period = input(5, 'SMA Period', input.integer)
resolution = input(title="SMA Resolution", type=input.resolution, defval='M')
strat = input(title="Strategy", defval="Long/Short", options=["Long Only", "Long/Short", "Short Only"])
strat_val = strat == "Long Only" ? 1 : strat == "Long/Short" ? 0 : -1
base_cl = security((base), resolution, close)
base_ma = sma(base_cl, period)
longCondition = crossover(base_cl, base_ma)
if (longCondition)
if strat_val > -1
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if strat_val < 1
strategy.close("SHORT")
shortCondition = crossunder(base_cl, base_ma)
if (shortCondition)
if strat_val > -1
strategy.close("LONG")
if strat_val < 1
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
//plot(longCondition?1:0, 'L', color.blue)
//plot(shortCondition?-1:0, 'S', color.red)