Strategi kekuatan relatif perbandingan menghasilkan perdagangan dengan membandingkan kekuatan relatif dua pasaran. Prestasi pasaran perbandingan berbanding penanda aras dilihat sebagai isyarat beli, prestasi rendah sebagai isyarat jual.
Logikanya ialah:
Pilih pasaran perbandingan, contohnya saham
Pilih pasaran penanda aras, contohnya indeks S&P 500
Nisbah pengiraan pasaran perbandingan berbanding penanda aras
Perbandingan panjang apabila nisbah melebihi tahap overbought
Pergi pendek apabila nisbah jatuh di bawah zon oversold
Tetapkan garis tarik balik untuk menutup kedudukan apabila harga jatuh kembali
Dengan membandingkan kekuatan relatif, strategi ini bertujuan untuk mendedahkan peluang yang kurang bernilai dan mengelakkan keadaan yang terlalu tinggi.
Membandingkan kekuatan relatif untuk mencari penilaian rendah
Garis Pullback mengelakkan mengejar trend
Peraturan mudah dan jelas
Pemilihan keperluan penanda aras yang sesuai
Zon overbought / oversold memerlukan pengoptimuman
LONG/SHORT hanya terlepas peluang penuh
Strategi kekuatan relatif mengenal pasti peluang arbitrage dengan membandingkan dua pasaran.
/*backtest
start: 2022-09-07 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 10/03/2017
// Comparative Relative Strength Strategy for ES
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy("Comparative Relative Strength Strategy", shorttitle="CRS")
a = syminfo.tickerid
b = input("BTC_USDT:swap")
len = input(10)
BuyBand = input(0.9988, step = 0.0001)
SellBand = input(0.9960, step = 0.0001)
CloseBand = input(0.9975, step = 0.0001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(CloseBand, color=blue, linestyle=hline.style_dashed)
hline(SellBand, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(BuyBand, color=green, linestyle=hline.style_solid)
as = security(a, timeframe.period, close)
bs = security(b, timeframe.period, close)
nRes = sma(as/bs, len)
pos = iff(nRes > BuyBand, 1,
iff(nRes < SellBand, -1,
iff(pos[1] == 1 and nRes < CloseBand, 0,
iff(pos[1] == -1 and nRes > CloseBand, 0, nz(pos[1], 0)))))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close("Long", when = possig == 0)
strategy.close("Short", when = possig == 0)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(as/bs, title="CRS", color=gray)
plot(nRes, color=navy)