Strategi ini menentukan arah dengan membandingkan harga penutupan bar semasa dengan harga penutupan bar sebelumnya. Ini adalah strategi trend yang mudah, pergi lama apabila harga naik dan pendek apabila harga turun. Tiada penunjuk yang kompleks diperlukan, hanya maklumat harga yang paling asas digunakan untuk menentukan arah trend.
Mengira peratusan perbezaan antara harga penutupan bar semasa dan harga penutupan bar sebelumnya.
Jika peratusan lebih besar daripada ambang, ia menunjukkan kenaikan harga, pergi panjang.
Jika peratusan adalah kurang daripada ambang negatif, ia menunjukkan harga jatuh, pergi pendek.
Sempadan ditetapkan kepada 0, yang bermaksud pergi panjang pada mana-mana kenaikan dan pendek pada mana-mana penurunan.
Tidak ada logik stop loss atau mengambil keuntungan, hanya bergantung pada kesinambungan trend untuk keuntungan.
Kaedah penentuan trend yang sangat mudah dan intuitif, mudah difahami dan dilaksanakan.
Tidak perlu mengira sebarang penunjuk teknikal, mengurangkan penggunaan sumber.
Hanya memberi tumpuan kepada maklumat harga teras, mengelakkan bunyi petunjuk yang tidak perlu.
Hasil backtest yang sangat baik tetapi prestasi langsung adalah dipersoalkan.
Tiada stop loss mendedahkan risiko kerugian tanpa had.
Tidak berkesan dalam pasaran bergelombang, cenderung untuk terperangkap.
Terdapat risiko overfitting, prestasi hidup masih belum disahkan.
Mengikuti trend semata-mata tidak boleh mengunci keuntungan, keuntungan yang dicapai adalah terhad.
Tambah stop loss untuk kawalan risiko.
Menggabungkan langkah-langkah turun naik untuk mengurangkan whipsaws di pasaran yang bergolak.
Uji parameter tempoh yang berbeza untuk peningkatan ketahanan.
Tambah penunjuk penentuan trend untuk mengelakkan pergerakan harga yang tidak rasional.
Mengoptimumkan keuntungan mengambil seperti harga tertinggi untuk mengembangkan potensi keuntungan.
Idea teras strategi ini adalah mudah tetapi prestasi langsungnya dipersoalkan. mekanisme kawalan risiko yang lebih kuat dan ujian pengoptimuman parameter diperlukan sebelum penerapan sebenar.
/*backtest
start: 2023-08-17 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Daily Close Comparison Strategy (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_Daily_Close_Strat", overlay=false)
// ChartArt's Daily Close Comparison Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on February 28, 2016.
//
// This strategy is equal to the very
// popular "ANN Strategy" coded by sirolf2009,
// but without the Artificial Neural Network (ANN).
//
// Main difference besides stripping out the ANN
// is that I use close prices instead of OHLC4 prices.
// And the default threshold is set to 0 instead of 0.0014
// with a step of 0.001 instead of 0.0001.
//
// This strategy goes long if the close of the current day
// is larger than the close price of the last day.
// If the inverse logic is true, the strategy
// goes short (last close larger current close).
//
// This simple strategy does not have any
// stop loss or take profit money management logic.
//
// List of my work:
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
//
// __ __ ___ __ ___
// / ` |__| /\ |__) | /\ |__) |
// \__, | | /~~\ | \ | /~~\ | \ |
//
//
threshold = input(title="Price Difference Threshold", type=float, defval=0, step=0.001)
getDiff() =>
yesterday=security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
today=security(syminfo.tickerid, 'D', close)
delta=today-yesterday
percentage=delta/yesterday
closeDiff = getDiff()
buying = closeDiff > threshold ? true : closeDiff < -threshold ? false : buying[1]
hline(0, title="zero line")
bgcolor(buying ? green : red, transp=25)
plot(closeDiff, color=silver, style=area, transp=75)
plot(closeDiff, color=aqua, title="prediction")
longCondition = buying
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = buying != true
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)