Strategi berdasarkan penunjuk Gann HiLo Activator untuk operasi trend sederhana. Ia pergi lama apabila harga ditutup di atas jalur atas dan pergi pendek apabila harga ditutup di bawah jalur bawah.
Mengira purata bergerak bertingkat harga tertinggi dan terendah untuk tempoh tertentu untuk mendapatkan jalur atas dan bawah.
Apabila dekat lebih tinggi daripada band atas, pergi panjang.
Apabila dekat lebih rendah daripada band bawah, pergi pendek.
Harga penutupan memecahkan jalur keluar isyarat terbalik.
Membolehkan memilih masa permulaan strategi yang berkesan, lalai adalah tempoh penuh.
Parameter Gann HiLo yang mudah, mudah dilaksanakan.
Isyarat perdagangan jelas dari band breakouts.
Pilihan jangka masa strategi yang berkesan.
Logik yang mudah dan mudah difahami.
Hasil backtest yang baik, berpasangan dengan baik dengan pasaran trend.
Risiko kerugian tidak terhad sebagai strategi pendek.
Parameter yang tidak betul boleh menyebabkan kehilangan berhenti dan masuk semula yang kerap.
Tidak berkesan dalam pasaran bergelombang, cenderung untuk terperangkap.
Membutuhkan penapis tambahan selain hanya penunjuk untuk mengelakkan kegagalan.
Mengoptimumkan kombinasi parameter untuk mengurangkan isyarat yang salah.
Tambah stop loss untuk memastikan kawalan risiko.
Tambah EMA dan sebagainya untuk menentukan keadaan pasaran dan masa kemasukan.
Gabungkan jumlah untuk mengelakkan pecah palsu dalam keadaan bergolak.
Melaksanakan penapisan masa untuk menyempitkan strategi tempoh berkesan.
Strategi ini mencapai trend yang mudah diikuti melalui jalur Gann HiLo tetapi boleh ditingkatkan lagi dengan meningkatkan logik penunjuk, pengoptimuman parameter, kawalan risiko dan lain-lain untuk menjadikannya lebih mantap.
/*backtest
start: 2022-09-10 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © starbolt
//@version=5
strategy('Gann HiLo Activator Strategy', overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, initial_capital=1000, process_orders_on_close=true)
len = input.int(3, 'Length', step=1, minval=1)
displace = input.int(1, 'Offset', step=1, minval=0)
from_start = input(false, 'Begin from start?')
backtest_year = input(2017, 'From Year')
backtest_month = input.int(01, 'From Month', minval=1, maxval=12, step=1)
backtest_day = input.int(01, 'From Day', minval=1, maxval=31, step=1)
start_time = from_start ? 0 : timestamp(backtest_year, backtest_month, backtest_day, 00, 00)
float hilo = na
hi = ta.sma(high, len)
lo = ta.sma(low, len)
hilo := close > hi[displace] ? 1 : close < lo[displace] ? -1 : hilo[1]
ghla = hilo == -1 ? hi[displace] : lo[displace]
color = hilo == -1 ? color.red : color.green
buyCondition = hilo == 1 and hilo[1] == -1
sellCondition = hilo == -1 and hilo[1] == 1
if buyCondition and time >= start_time
strategy.entry('Long', strategy.long)
if sellCondition and time >= start_time
strategy.entry('Short', strategy.short)
plot(ghla, color=color, style=plot.style_cross)