Elastik Volume Berat Moving Average Cross Strategy

Ringkasan

Strategi ini menggunakan dua garis EVWMA dengan tempoh yang berbeza untuk menjana crossover dan menghasilkan isyarat beli dan jual. Apabila garis tempoh pendek melintasi garis tempoh panjang, ia menjana isyarat beli. Apabila garis tempoh pendek melintasi di bawah garis tempoh panjang, ia menjana isyarat jual.

Logika Strategi

Strategi ini mengenal pasti perubahan trend dengan mengira dan melintasi dua garis EVWMA dengan tempoh yang berbeza.

Secara khusus, ia mula mengira dua baris EVWMA:

1. Baris jangka pendek m1, dengan tempoh panjang1, lalai kepada 5

2. Garis tempoh panjang m2, dengan tempoh panjang2, lalai kepada 40

Ia kemudian menggunakan fungsi crossover dan crossunder untuk menentukan situasi crossover antara m1 dan m2:

• Jika m1 melintasi m2, ia menjana isyarat beli dan melaksanakan operasi panjang

• Jika m1 melintasi di bawah m2, ia menjana isyarat jual dan menjalankan operasi pendek

Perhatikan bahawa EVWMA memberikan lebih banyak berat kepada data terkini berbanding purata bergerak mudah.

data = (nz(data[1]) * (nb_floating_shares - volume)/nb_floating_shares) + (volume_price/nb_floating_shares)

Di mana nz ((data[1]) adalah nilai EVWMA tempoh sebelumnya, nb_floating_shares adalah jumlah keseluruhan tempoh, jumlah adalah jumlah tempoh semasa, dan jumlah_harga adalah perolehan tempoh semasa.

Analisis Kelebihan

Kelebihan strategi ini termasuk:

1. EVWMA bertindak balas dengan lebih cepat terhadap perubahan harga dan meningkatkan peluang keuntungan

2. Crossover jalur EVWMA berganda mengenal pasti titik perubahan tepat pada masanya

3. Logik yang mudah dan mudah dilaksanakan

4. Panjang tempoh yang boleh disesuaikan untuk menyesuaikan persekitaran pasaran yang berbeza

5. Tiada pengoptimuman parameter yang rumit diperlukan dan mudah untuk perdagangan langsung

Risiko dan Penyelesaian

Terdapat juga beberapa risiko dengan strategi ini:

1. Crossover boleh menghasilkan isyarat yang tidak sah yang berlebihan tanpa menapis bunyi pasaran

   • Penyelesaian: Gabungkan dengan jumlah atau penunjuk lain untuk menapis isyarat

2. Sukar untuk mengenal pasti titik pembalikan trend dan risiko kehilangan pembalikan

   • Penyelesaian: Sesuaikan parameter tempoh atau tambahkan penunjuk pembalikan lain

3. Tiada stop loss atau mengambil keuntungan, tidak dapat mengawal risiko dengan berkesan

   • Penyelesaian: Tetapkan stop loss yang betul dan mengambil nisbah keuntungan berdasarkan data sejarah dan turun naik

4. Pengoptimuman parameter yang tidak mencukupi membawa kepada tetapan tempoh yang tidak betul

   • Penyelesaian: Mengoptimumkan parameter melalui backtesting dan memilih panjang yang betul

Arahan Penambahbaikan

Beberapa arah untuk meningkatkan strategi:

1. Tambah stop loss dan mengambil keuntungan untuk mengawal risiko dengan ketat

2. Mengoptimumkan panjang tempoh untuk mencari parameter terbaik

3. Tambah penapis jumlah untuk mengurangkan perdagangan yang tidak sah

4. Gabungkan dengan penunjuk pembalikan untuk mengelakkan pembalikan yang hilang

5. Mengoptimumkan parameter secara dinamik berdasarkan perubahan pasaran

6. Membezakan pasaran lembu dan lembu dan menggunakan parameter yang berbeza

7. Memperkenalkan model pembelajaran mesin untuk menentukan masa dagangan berdasarkan data besar

Kesimpulan

Ringkasnya, strategi silang EVWMA ini dapat dengan berkesan mengenal pasti perubahan trend dan menghasilkan isyarat perdagangan dengan mengira dan melintasi garis EVWMA berganda. Logiknya mudah tetapi terdapat risiko dan arah penambahbaikan. Dengan mengoptimumkan stop loss, pemilihan parameter, mengintegrasikan penunjuk lain dll, strategi dapat diperkukuhkan untuk perdagangan langsung. Secara keseluruhan, ini adalah penerokaan yang bermanfaat mengenai strategi silang purata bergerak dan bernilai penyelidikan dan penerapan lanjut.