Apabila lilin semasa dibuka di bawah penutupan sebelumnya dan berakhir pada hari dengan penutupan yang lebih besar daripada yang terbuka, strategi memasuki panjang pada hari berikutnya
Periksa sama ada jurang ke bawah berlaku, iaitu terbuka semasa di bawah penutupan sebelumnya.
Jika dipotong ke bawah, perhatikan jika penutupan semasa berada di atas terbuka, menunjukkan pembalikan ke atas.
Jika keadaan pembalikan jurang ke bawah dipenuhi, pergi panjang pada hari berikutnya dibuka atau ditutup.
Tetapkan stop loss yang tertinggal pada peratusan, contohnya 5%, selepas masuk.
Apabila harga jatuh untuk mencapai stop loss, kedudukan ditutup.
Kelebihan utama strategi ini:
Mengambil peluang perdagangan pembalikan dari corak jurang ke bawah.
corak pembalikan kemungkinan tinggi sejajar dengan ketakutan / keserakahan bergantian.
Penghentian penguncian dalam keuntungan tanpa memerlukan pemantauan manual.
Tetapan yang fleksibel untuk masuk dan berhenti kerugian sesuai dengan stok individu.
Pelaksanaan automatik dan mudah backtesting / pengoptimuman.
Risiko utama strategi ini:
Pembalikan jurang yang gagal boleh berlaku, memerlukan pengesahan corak.
Stop loss yang terlalu besar cenderung untuk diambil yang membawa kepada kerugian yang diperkuat.
Pemilihan stok yang tidak baik boleh membawa kepada pembalikan yang sukar.
Data backtest yang tidak mencukupi membawa kepada risiko overfit.
Pelaksanaan berbeza antara backtest dan hidup.
Penyelesaian:
Mengoptimumkan tahap stop loss dan cap loss peratusan setiap perdagangan.
Mengukur trend pasaran secara keseluruhan untuk mengelakkan stok yang berlebihan.
Periksa corak dan perubahan jumlah.
Memperluas saiz sampel untuk backtest, mensimulasikan perdagangan langsung.
Beberapa cara untuk meningkatkan strategi:
Tambah penapis trend untuk mengelakkan entri kontra-trend.
Secara dinamik menyesuaikan peratusan stop loss untuk melindungi keuntungan.
Pertimbangkan untuk menambah penapis masa untuk berdagang pada tarikh tertentu.
Menilai kekuatan corak untuk saiz kedudukan.
Uji tempoh tunggu yang berbeza untuk mencari titik keluar yang optimum.
Strategi pembalikan jurang ke bawah memanfaatkan corak pembalikan kebarangkalian tinggi. Berhenti secara berkesan mengawal risiko tetapi berhati-hati dengan pantulan palsu dan perubahan keadaan pasaran. Apabila berdagang secara langsung, penilaian yang berhati-hati terhadap corak dan trend bersama dengan pengoptimuman berterusan disyorkan.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-12 04:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RolandoSantos
//@version=2
strategy(title="Gap Down reversal strat", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 10000, initial_capital = 10000 )
/// Start date
startDate = input(title="Start Date", defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", defval=2009, minval=1800, maxval=2100)
// See if this bar's time happened on/after start date
afterStartDate = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0))
// STEP 1:
// Configure trail stop level with input options (optional)
longTrailPerc = input(title="Trail Long Loss (%)",
type=float, minval=0.0, step=0.1, defval=5.0) * 0.01
// Calculate trading conditions
gap_d_r = open < close[1] and close > open
// Plot Shapes
plotshape(gap_d_r, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
///plotshape(gap_u_r, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)
///// Use Low, or close/////
//hlco = input(title="Stop Modifier", defval="close", options=["open", "high", "low"])
// STEP 2:
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0 ///, shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if (strategy.position_size > 0)
stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na,
color=red, style=circles,
linewidth=1, title="Long Trail Stop")
// Submit entry orders
if (afterStartDate and gap_d_r)
strategy.entry(id="EL", long=true)
// Submit exit orders for trail stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="Stop out", stop=longStopPrice)