Strategi ini menggabungkan indikator purata bergerak dan momentum, yang tergolong dalam strategi trend berikut. Ia menilai arah trend pasaran dengan mengira purata bergerak dalam tempoh tertentu. Apabila harga memecahkan purata bergerak, ia dianggap bahawa trend telah berbalik, dan perdagangan boleh dijalankan. Pada masa yang sama, ia memperkenalkan bilangan hari berturut-turut naik atau turun dalam tempoh tertentu sebagai isyarat pengesahan untuk mengelakkan ditipu oleh pecah palsu.
Strategi ini terutamanya berdasarkan dua penunjuk:
Purata Bergerak Sederhana (SMA): Mengira harga penutupan purata dalam tempoh tertentu untuk menentukan arah trend umum.
Hari-hari naik/turun berturut-turut: Mengira bilangan hari harga telah berada dalam trend menaik atau menurun yang berterusan sebagai isyarat pengesahan untuk pembalikan trend.
Secara khusus, strategi ini mula-mula mengira SMA 520 hari, yang mewakili arah trend umum. Jika harga naik dan memecahkan SMA, ia mula mengira bilangan hari naik; jika harga jatuh dan memecahkan SMA, ia mula mengira bilangan hari turun. Apabila bilangan hari naik atau turun mencapai 27 hari, perdagangan arah yang sesuai dibuat.
Sebagai contoh, jika harga naik dan memecahkan SMA, dan terus meningkat selama 27 hari, perdagangan panjang dibuat; jika harga jatuh dan memecahkan SMA, dan terus jatuh selama 27 hari, perdagangan pendek dibuat.
Strategi ini menggabungkan purata bergerak dan penunjuk momentum untuk mengesan trend dengan berkesan sambil mengelakkan gangguan bunyi pasaran jangka pendek.
Menggunakan SMA jangka panjang untuk menilai trend utama dapat menapis fluktuasi jangka pendek dan bunyi secara berkesan.
Meningkatkan isyarat pengesahan hari-hari naik/turun berturut-turut dapat mengelakkan ditipu oleh pecah palsu jangka pendek dan mengurangkan perdagangan yang tidak perlu.
Berdagang hanya apabila trend berbalik boleh memaksimumkan menangkap arah dan momentum trend.
Peraturan jelas dan mudah dilaksanakan, tidak memerlukan pengoptimuman parameter yang rumit, sesuai untuk pelabur biasa.
Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:
Ia mungkin terlepas peluang masuk awal dalam trend pasaran bull jangka panjang.
Ia cenderung untuk ditipu oleh pecah palsu yang kerap di pasaran yang terikat julat, yang mengakibatkan perdagangan yang tidak sah yang berlebihan.
Jika parameter SMA ditetapkan dengan tidak betul, strategi mungkin bertindak balas perlahan terhadap perubahan trend.
Jika parameter peradangan ditetapkan dengan tidak betul, isyarat perdagangan mungkin terlalu kerap atau terlalu jarang.
Strategi ini boleh dioptimumkan lagi dalam aspek berikut:
Tambah SMA pelbagai jangka masa untuk pengesahan pelbagai kitaran untuk mengelakkan batasan satu kitaran.
Tambah penunjuk trend lain seperti MACD untuk penilaian komprehensif untuk meningkatkan ketepatan.
Mengoptimumkan parameter peradangan untuk mencari titik keseimbangan, mengelakkan isyarat perdagangan yang terlalu kerap atau terlalu jarang.
Tambah strategi stop loss untuk mengawal kerugian tunggal.
Memasukkan penunjuk jumlah untuk mengelakkan risiko perbezaan jumlah.
Secara keseluruhannya, strategi ini adalah strategi trend berikut yang mudah dan praktikal. Ia menilai trend utama dengan SMA jangka panjang dan menggunakan perfusi untuk mengesahkan isyarat pembalikan trend, yang dapat dengan berkesan mengesan trend sambil mengelakkan penipuan bunyi bising. Dengan beberapa pengoptimuman, ia boleh menjadi strategi trend yang boleh dipercayai. Tetapi masih perlu menyedari batasan di bawah keadaan pasaran tertentu. Secara umum, strategi ini sesuai untuk pelabur dengan beberapa pengalaman perdagangan, untuk digunakan sebagai sebahagian daripada strategi portfolio.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
strategy(title="Mbit Moving Average",overlay=true)
length = input(520)
confirmBars = input(27)
price = close
ma = ta.sma(price, length)
bcond = price > ma
bcount = bcond ? nz(bcount[1]) + 1 : 0
scond = price < ma
scount = scond ? nz(scount[1]) + 1 : 0
long = scount == confirmBars
short = bcount == confirmBars
//Strategy
strategy.entry("long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("short",strategy.short, when=short)