2/20 Strategi Purata Pergerakan Eksponen
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah berdasarkan purata bergerak indeks 2⁄20 untuk membeli atau menjual apabila harga menembusi purata. Ia menggabungkan fungsi trend mengikut purata bergerak dan fungsi pembalikan trend untuk perdagangan yang menembusi untuk menangkap trend jangka pendek dan jangka menengah.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan purata bergerak indeks dengan panjang 20 sebagai garis asas. Apabila harga tertinggi pada garis K terkini lebih tinggi daripada garis asas atau harga terendah lebih rendah daripada garis asas, menunjukkan bahawa harga mungkin berbalik, maka jika titik balik pada garis K teratas lebih rendah daripada harga penutupan semasa, maka lebih banyak; jika titik balik pada garis K teratas lebih tinggi daripada harga penutupan semasa, maka kosong.
Khususnya, strategi ini menilai isyarat pembalikan dengan mengira harga tertinggi dan terendah pada garis K semasa, membandingkannya dengan harga penutupan garis K sebelumnya, dan melukis titik pembalikan. Apabila titik pembalikan lebih tinggi daripada harga penutupan sebelumnya, lakukan lebih banyak, sebaliknya buat kosong.
Analisis kelebihan
- Gabungan trend-following dan trend-reversal membolehkan anda mengikuti trend garis tengah dan menangkap peluang garis pendek.
- Menggunakan purata bergerak indeks sebagai penapis untuk mengelakkan gangguan bunyi pasaran jangka pendek
- Titik pembalikan berbanding harga penutupan menghasilkan isyarat yang lebih tepat untuk menilai pembalikan
- Boleh digunakan untuk pelbagai jenis dan kitaran, fleksibiliti yang lebih tinggi
Analisis risiko
- Futures indeks saham mempunyai leverage yang sangat tinggi dan risiko dagangan yang sangat tinggi, strategi ini lebih sesuai untuk saham dan forex
- Dalam keadaan gegaran, kemungkinan lebih banyak pecah palsu yang menyebabkan kerugian
- Parameter yang boleh disesuaikan ruang terhad, ruang pengoptimuman kecil
- Indikator lain yang diperlukan untuk membantu menyaring varieti dan menentukan pengurusan kedudukan
Kaedah pencegahan:
- Periode purata bergerak boleh disesuaikan, parameter pengoptimuman IDENTIFYpotter
- Boleh digabungkan dengan penunjuk lain seperti penegasan penembusan VOL
- Strategi ini disyorkan untuk digunakan hanya dalam keadaan trend, mengelakkan perdagangan di pasaran yang bergolak.
- Menubuhkan strategi pengurusan wang yang ketat untuk mengawal kerugian tunggal
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
- Optimumkan parameter purata bergerak, sesuaikan kitaran atau gunakan purata bergerak berganda
- Menambah penapis penembusan tanda
- Strategi Hentikan Kerosakan untuk Mengendalikan Risiko
- Meningkatkan kebarangkalian model pembelajaran mesin untuk menilai trend dan penembusan
- Pertimbangkan parameter penyesuaian dinamik adaptif
- Mencari peluang perdagangan dengan menggunakan indikator seperti analisis emosi
- Mengoptimumkan strategi pengurusan kedudukan, seperti peratusan tetap, martingale dan lain-lain
Kaedah seperti pengoptimuman parameter, kombinasi penunjuk, dan kawalan risiko dapat meningkatkan kestabilan dan kebolehpercayaan strategi dan mengurangkan risiko perdagangan.
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhannya lebih mudah dan langsung, disarankan untuk digunakan sebagai strategi tambahan kerana hanya menggunakan satu petunjuk, sensitiviti yang tinggi terhadap parameter dan keadaan pasaran, ruang pengoptimuman yang terhad. Tetapi pemikiran untuk menangkap kebalikan itu patut dipelajari dan boleh digunakan untuk membangunkan sistem penembusan yang lebih kompleks. Dengan memfilterkan gabungan pelbagai petunjuk teknikal, mengikuti prinsip pengurusan wang dengan ketat, strategi ini boleh menjadi sebahagian daripada kesan tong kayu dan meningkatkan kestabilan untuk portfolio.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 21/11/2016
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Strategy 2/20 Exponential Moving Average", overlay = true)
Length = input(20, minval=1)
xPrice = close
xXA = ema(xPrice, Length)
nHH = max(high, high[1])
nLL = min(low, low[1])
nXS = iff((nLL > xXA)or(nHH < xXA), nLL, nHH)
pos = iff(nXS > close[1] , -1, iff(nXS < close[1] , 1, nz(pos[1], 0)))
if (pos == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (pos == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
//plot(nXS, color=blue, title="XAverage")