Strategi ini menjana isyarat perdagangan dengan silang antara Purata Bergerak Sederhana dan Harga Purata Bertimbang Volume, dan menggunakan Purata Bergerak Eksponensial sebagai stop loss, yang tergolong dalam trend jangka pendek mengikuti strategi perdagangan.
Mengira purata bergerak mudah 5 hari (SMA) dan harga purata berat volum (VWAP).
Apabila SMA melintasi di atas VWAP dari bawah, menjana isyarat panjang; apabila melintasi di bawah dari atas, menjana isyarat pendek.
SMA sensitif terhadap perubahan harga dan dapat menangkap trend jangka pendek. VWAP mencerminkan dinamik harga terkini. silang mereka mengenal pasti perubahan trend jangka pendek.
Tetapkan purata bergerak eksponen 9 hari (EMA) sebagai stop loss. EMA bertindak balas lebih perlahan daripada SMA, menyediakan penyangga stop loss.
Melakukan perdagangan pada isyarat panjang/pendek. Keluar apabila harga turun di bawah stop loss untuk mengawal risiko.
Strategi ini terutamanya menggunakan persilangan SMA bertindak cepat dan VWAP masa nyata untuk menangkap turun naik harga jangka pendek, dengan EMA berhenti untuk menguruskan risiko, mudah dan intuitif.
Perpindahan SMA dan VWAP adalah mudah dan berkesan untuk perubahan trend jangka pendek.
EMA stop loss menyediakan penyangga mengelakkan stop out awal.
Isyarat yang jelas dan peraturan mudah, mudah dilaksanakan.
Ruang pengoptimuman yang besar, boleh disesuaikan dengan persekitaran pasaran yang berbeza.
Boleh mengubah suai mekanisme stop loss untuk mengawal jumlah kerugian perdagangan tunggal.
Mudah diperluaskan, boleh memperkenalkan penunjuk teknikal lain atau teknik pengurusan risiko.
SMA dan persilangan VWAP mungkin mempunyai kelewatan atau isyarat yang salah.
Julat stop loss terlalu ketat risiko terlalu optimum perdagangan sebenar harus melihat untuk pelanggaran stop loss.
Hanya terpakai untuk julat jangka pendek, tidak dapat mengesan trend jangka panjang.
Tempoh backtest yang tidak betul membahayakan pemasangan lengkung.
Perlu mempertimbangkan kesan kos dagangan pada keuntungan.
Uji kombinasi parameter yang berbeza untuk SMA dan VWAP.
Mengoptimumkan parameter tempoh stop loss EMA.
Cuba jenis MA atau penunjuk lain untuk stop loss.
Tambah ukuran kedudukan dan strategi pengurusan risiko.
Memperkenalkan algoritma pembelajaran mesin untuk pengoptimuman parameter.
Menilai parameter pelarasan berkala untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran.
Strategi crossover SMA dan VWAP ini dengan EMA trailing stop boleh diselaraskan untuk turun naik jangka pendek melalui parameter, mudah dikendalikan, idea strategi penjejakan jangka pendek biasa. Menambah lebih banyak penunjuk atau algoritma boleh meningkatkan kestabilan, juga boleh digunakan sebagai modul yang bersepadu dalam sistem multi-strategi yang lebih kompleks. Secara keseluruhan strategi yang mudah digunakan dengan nilai inspirasi yang besar untuk perdagangan praktikal.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © realisticDove62527
//@version=5
strategy("ROoT", overlay=true, margin_long=1, margin_short=1)
longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 5), ta.vwap(hlc3))
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 5), ta.vwap(hlc3))
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL", strategy.short)
stoploss = ta.ema(close, 9)