Ini adalah strategi keuntungan mikro yang agak mudah yang terutamanya menggunakan kotak Renko dan penunjuk TEMA untuk mengenal pasti trend untuk perdagangan pembalikan. Logiknya mudah dan boleh menjana keuntungan yang stabil melalui pengoptimuman parameter.
Gunakan kotak Renko bukannya lilin untuk mengenal pasti pergerakan harga dengan lebih jelas.
TEMA mempunyai kelewatan yang lebih rendah berbanding EMA, yang membolehkan pengesanan perubahan trend lebih awal.
Pergi panjang apabila TEMA melintasi di atas SMA jangka pendek, dan posisi dekat apabila TEMA melintasi di bawah SMA.
Elakkan membeli apabila harga di atas SMA jangka panjang untuk mengelakkan kedudukan yang terlalu besar.
Tetapkan kriteria mengambil keuntungan hanya untuk menutup kedudukan apabila mencapai sasaran keuntungan minimum.
Kombinasi Renko dan TEMA adalah mudah namun berkesan.
Pengenalan trend yang jelas mengelakkan perdagangan whipsaw yang bertentangan.
TEMA mengurangkan kelewatan untuk entri yang lebih tepat pada masanya.
Stop loss dan mengambil keuntungan yang munasabah mengawal risiko.
Sesuai untuk perdagangan modal kecil frekuensi tinggi.
Sukar untuk mengumpul semula kedudukan dengan cepat, mengehadkan potensi keuntungan.
Parameter yang tidak betul boleh kehilangan peluang perdagangan.
Tiada kawalan ke atas saiz kedudukan dalam satu arah, risiko kerugian diperkuat.
Sukar untuk mencapai keuntungan yang mencukupi, lebih sesuai untuk scalping kecil.
Mengoptimumkan parameter SMA dan TEMA untuk mencari kombinasi terbaik.
Uji kriteria keuntungan yang berbeza untuk mengimbangi keuntungan dan risiko.
Tambah had kiraan terbuka untuk mengawal saiz kedudukan satu hala.
Masukkan penunjuk turun naik untuk menetapkan stop loss.
Menilai menggabungkan dengan strategi lain untuk penguatan keuntungan.
Strategi ini berkesan mengenal pasti trend dengan Renko dan TEMA, sesuai untuk scalping modal kecil frekuensi tinggi, tetapi mempunyai potensi yang terhad untuk memperkuat keuntungan. Ia boleh ditingkatkan melalui pengoptimuman parameter dan cara kawalan risiko, atau digabungkan dengan strategi lain, meninggalkan ruang yang besar untuk penambahbaikan.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("TEMA Cross", overlay = true, precision = 7, overlay=true, pyramiding = 100, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.25)
tema(src, len) =>
3*ema(src, len) - 3*ema(ema(src, len), len) + ema(ema(ema(src, len),len),len)
smma(src, len) =>
sa = 0.0
sa := na(sa[1]) ? sma(src, len) : (sa[1] * (len - 1) + src) / len
sa
temaLength = input(5)
smaLength = input(3)
smmaLength = input(30)
tema1 = tema(close, temaLength)
sma1 = sma(tema1, smaLength)
smma1 = smma(close,smmaLength)
plot(tema1, color = green, title = "TEMA")
plot(sma1, color = orange, title = "SMA")
plot(smma1, color = red, title = "SMMA")
minGainPercent = input(2)
gainMultiplier = minGainPercent * 0.01 + 1
avg_protection = input(1)
gain_protection = input(1)
longCondition = crossover(tema1, sma1) and tema1 < smma1
shortCondition = crossunder(tema1, sma1)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty = 1, when = longCondition and time > timestamp(2017, 9, 22, 4, 20) and (avg_protection >= 1 ? (na(strategy.position_avg_price) ? true : close <= strategy.position_avg_price) : true))
strategy.close_all(when = shortCondition and time > timestamp(2017, 9, 22, 4, 20) and (gain_protection >=1 ? (close >= gainMultiplier * strategy.position_avg_price) : true))