Strategi ini membeli apabila harga pecah di atas n hari tinggi dalam pasaran lembu, dengan EMA stop loss.
Mengira harga tertinggi dalam tempoh n hari yang lalu sebagai harga tertinggi sejarah.
Beli apabila harga penutupan semasa melebihi harga tertinggi dalam sejarah.
Gunakan EMA hari x sebagai stop loss. keluar apabila harga turun di bawah EMA.
Nilai n dan x boleh diselaraskan melalui parameter, lalai kepada maksimum 200 hari dan EMA 90 hari.
Logik yang mudah dan mudah dilaksanakan.
Secara automatik mengikuti trend yang terbentuk oleh paras tertinggi baru.
EMA menghalang kunci di kebanyakan keuntungan.
Tidak perlu meramalkan harga, hanya ikuti isyarat beli.
Parameter lalai berfungsi dengan baik di pasaran bull.
Kod ringkas mudah difahami dan diubah suai.
Kerugian besar apabila pasaran bull berakhir.
Setup stop loss yang tidak betul membawa kepada hentian awal atau tertunda.
Tidak dapat meramalkan kekuatan dan penarikan semula paras tertinggi baru.
Bias yang kuat menjadikannya tidak sesuai untuk pasaran lain.
Pengoptimuman parameter berisiko terlalu sesuai dengan data sejarah.
Uji kombinasi parameter yang berbeza untuk nilai optimum.
Menilai kaedah berhenti lain seperti peratusan berhenti tetap.
Mengoptimumkan hentian untuk mengimbangi kekerapan dan kawalan risiko.
Tambah penapis untuk mengelakkan membeli pada bunyi bising.
Penyelidikan cara untuk mengukur kekuatan isyarat beli.
Boleh menambah keuntungan dengan mengambil keluar untuk mengunci keuntungan.
Walaupun berkesan dalam beberapa kes, ia memerlukan pengembangan dan pengoptimuman untuk menjadi kuat di semua pasaran.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gmhfund
//@version=5
strategy("ATH 200d",overlay=1)
plot(close)
bars = input.int(200, "ATH period", minval=5, maxval=2000, step=1)
range_ema = input.int(90,"ema line",minval=100,maxval=400,step=1)
ath_price = ta.highest(bars)[1]
plot(ath_price,color=color.blue)
line_ema = ta.ema(close,range_ema)
exit_condition = ta.crossunder(close,line_ema)
plot(line_ema,color=color.orange)
strategy.entry("Buy", strategy.long, 1, when = close > ath_price) // enter long by market if current open great then previous high
//strategy.close("Buy",when = close < strategy.position_avg_price*0.9 )
strategy.close("Buy",when = exit_condition )