Strategi perdagangan jangka pendek Hawk Eye adalah strategi perdagangan jangka pendek yang menggabungkan beberapa penunjuk teknikal. Strategi ini menggunakan penunjuk seperti purata bergerak, MACD, RSI, Stoch, dan VWMA untuk membina isyarat perdagangan dan membuat perdagangan jangka pendek dalam jangka masa 1 jam.
Strategi ini mula-mula mengira purata bergerak pantas (21 tempoh) dan purata bergerak perlahan (55 tempoh). Apabila MA pantas melintasi di atas MA perlahan, dan MACD berubah dari negatif menjadi positif, isyarat beli dihasilkan. Apabila MA pantas melintasi di bawah MA perlahan, dan MACD berubah dari positif kepada negatif, isyarat jual dihasilkan. Di samping itu, strategi ini juga menggabungkan penunjuk RSI untuk menapis isyarat. Isyarat beli hanya dihasilkan apabila RSI rendah dan bertukar ke atas. Isyarat jual hanya dihasilkan apabila RSI tinggi dan bertukar ke bawah. Akhirnya, strategi ini juga menggunakan VWMA untuk membandingkan kedudukan purata bergerak pantas dan perlahan untuk mengesahkan lagi trend.
Secara khusus, apabila MACD beralih dari negatif kepada positif, MA cepat melintasi di atas MA perlahan, dan VWMA 50 tempoh di bawah VWMA 200 tempoh, isyarat beli dihasilkan. Apabila MACD beralih dari positif kepada negatif, MA pantas melintasi di bawah MA perlahan, dan VWMA 50 tempoh di atas VWMA 200 tempoh, isyarat jual dihasilkan. Strategi membeli apabila Stoch cepat di atas Stoch perlahan, dan menjual apabila Stoch pantas di bawah Stoch perlahan.
Kelebihan terbesar strategi ini adalah gabungan beberapa penunjuk untuk menapis isyarat, yang dapat mengurangkan kebarangkalian perdagangan yang salah. MACD menentukan arah trend, VWMA menilai lokasi trend utama, Stoch menapis zon overbought / oversold, dan RSI mengelakkan kawasan overshoot. Gabungan beberapa penunjuk menjadikan isyarat perdagangan lebih boleh dipercayai. Penggunaan pelbagai penunjuk memastikan kualiti isyarat sambil mengawal perdagangan berlebihan.
Di samping itu, perdagangan jangka pendek dalam jangka masa 1 jam boleh menangkap peluang jangka pendek di pasaran dan mencapai keuntungan yang lebih tinggi.
Risiko terbesar strategi ini adalah bahawa gabungan beberapa penunjuk mungkin terlalu kompleks. Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan prestasi strategi yang buruk. Ujian balik dan pengoptimuman yang luas diperlukan untuk memastikan hasil yang baik.
Selain itu, perdagangan jangka pendek mempunyai kekerapan perdagangan yang lebih tinggi. Perdagangan yang terlalu kerap bukan sahaja meningkatkan kos transaksi tetapi juga meningkatkan risiko operasi. Kegagalan untuk memantau pasaran secara berterusan boleh mengakibatkan entri dan keluar yang terlewatkan.
Akhirnya, gabungan beberapa penunjuk meningkatkan risiko pemasangan lengkung. Proses pengoptimuman boleh membawa kepada masalah pemasangan berlebihan dan prestasi yang buruk dalam perdagangan langsung.
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:
Mengoptimumkan parameter penunjuk untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
Tambah strategi stop loss untuk mengurangkan kerugian perdagangan tunggal.
Mengoptimumkan keadaan kemasukan untuk meningkatkan ketepatan dalam menilai trend.
Menggabungkan saiz kedudukan untuk mengoptimumkan kecekapan penggunaan modal.
Uji keberkesanan di pelbagai produk dan kontrak.
Tambah algoritma pembelajaran mesin yang menggunakan data sejarah untuk latihan dan mengurangkan risiko overfit.
Strategi perdagangan jangka pendek Hawk Eye menggabungkan beberapa penunjuk untuk membina isyarat perdagangan dan membuat perdagangan jangka pendek dalam jangka masa 1 jam. Kelebihan strategi ini adalah kombinasi penunjuk yang boleh dipercayai dan kadar kemenangan yang tinggi. Tetapi terdapat juga risiko seperti kesukaran dalam pengoptimuman parameter dan kekerapan perdagangan yang tinggi. Secara keseluruhan, strategi ini mempunyai potensi pengoptimuman yang besar. Dengan penyesuaian parameter yang betul, prestasi boleh sangat mengagumkan. Melalui pengoptimuman dan pengujian berterusan, strategi ini boleh menjadi alat yang sangat praktikal untuk perdagangan jangka pendek.
/*backtest
start: 2022-09-15 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Hawk 1H Strategy", overlay=true)
fastLength = input(21)
slowlength = input(55)
MACDLength = input(8)
smallEMA = ema(close, fastLength)
largeEMA = ema(close, slowlength)
MACD = smallEMA - largeEMA
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
smoothK = input(5, minval=1)
smoothD = input(5, minval=1)
lengthRSI = input(8, minval=1)
lengthStoch = input(21, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
vFast = stoch(close, high, low, 8)
vSlow = sma(vFast, 5)
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
fiftyVWMA = vwma(close, 55)
twohunVWMA = vwma(close,144)
if (MACD > MACD[1]) and (MACD[1] > MACD[2]) and (fiftyVWMA < twohunVWMA)
if (vFast > vSlow) and (k < 30) //and (vSlow < 40)
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment='Buy')
if (MACD < MACD[1]) and (MACD[1] < MACD[2]) and (fiftyVWMA > twohunVWMA)
if (vFast < vSlow) and (k > 70)//and (vSlow > 60)//and (rsi1 > 60)
strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment='Sell')
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)