Ini adalah strategi perdagangan intraday yang mudah yang menggabungkan titik tinggi / rendah harian, purata bergerak dan jumlah.
Strategi ini terutamanya berdasarkan kepada penunjuk berikut:
Titik tinggi/rendah harian: Mencatatkan harga tertinggi dan terendah hari dagangan sebelumnya sebagai penanda aras untuk pertimbangan pecah.
Purata bergerak: Mengira purata bergerak harga penutupan dalam tempoh tertentu sebagai rujukan untuk trend keseluruhan.
Aliran wang jumlah: Mengira nilai panjang/pendek normal jumlah dalam tempoh untuk menentukan aliran masuk dan aliran keluar dana.
Peraturan perdagangan khusus ialah:
Keadaan panjang: Apabila hari tinggi memecahkan hari sebelumnya
Penutupan kedudukan panjang: Apabila penutupan pecah di bawah purata bergerak, tutup kedudukan panjang.
Keadaan pendek: Apabila hari rendah memecahkan hari sebelumnya
Penutupan kedudukan pendek: Apabila penutupan pecah di atas purata bergerak, tutup kedudukan pendek.
Strategi ini mengambil kira penembusan, trend dan aliran modal secara komprehensif, membentuk sistem penilaian lengkap yang dapat menapis bunyi penembusan palsu dengan berkesan.
Strategi breakout tinggi/rendah ini mempunyai kelebihan berikut:
Logiknya mudah dan intuitif, mudah difahami dan dilaksanakan.
Melanggar titik tinggi / rendah hari sebelumnya boleh menangkap arah kekuatan yang lebih kuat.
Penapisan dengan purata bergerak mengelakkan banyak isyarat bising.
Penunjuk aliran modal membantu menentukan pembahagian kekuatan panjang/pendek.
Perdagangan intraday membolehkan mengumpulkan keuntungan melalui pelbagai perdagangan.
Tiada pengoptimuman parameter yang kompleks diperlukan, agak mudah dilaksanakan.
Boleh digunakan untuk produk yang berbeza dengan fleksibiliti yang tinggi.
Secara keseluruhan, idea strategi adalah mudah dan jelas, dengan sedikit kesukaran dalam pelaksanaan dan potensi keuntungan yang besar.
Walaupun strategi ini mempunyai banyak kelebihan, terdapat juga beberapa risiko:
Bergantung pada pecah tinggi/rendah boleh menyebabkan kerugian daripada pecah palsu.
Terlalu bergantung pada perdagangan intraday, mudah dipengaruhi oleh peristiwa semalam.
Kelewatan purata bergerak mungkin terlepas titik perubahan trend.
Indikator jumlah kadang-kadang boleh memberikan isyarat yang salah.
Tidak dapat mengawal saiz kerugian pertaruhan tunggal dengan baik, dengan risiko kerugian yang terlalu besar.
Dagangan intraday yang kerap dipengaruhi oleh kos dagangan.
Ruang pengoptimuman yang terhad menjadikannya sukar untuk mencapai alfa berterusan.
Secara keseluruhannya, strategi ini mempunyai frekuensi isyarat yang tinggi tetapi kestabilan dan keuntungan yang tidak terbukti.
Strategi ini boleh dioptimumkan lagi dalam aspek berikut:
Tambah stop loss untuk mengawal risiko taruhan tunggal.
Mengoptimumkan parameter purata bergerak untuk kepekaan atau kelancaran yang lebih baik.
Cuba indikator jumlah yang berbeza untuk meningkatkan penilaian aliran modal.
Tambah lebih banyak penapis untuk mengurangkan peluang pelarian palsu.
Jalankan strategi dalam jangka masa yang lebih tinggi untuk mengelakkan perdagangan berlebihan.
Memperkenalkan pembelajaran mesin untuk penjanaan isyarat adaptif.
Masukkan lebih banyak data untuk membuat keputusan, contohnya berita, makro dll.
Mengkaji kestabilan dan risiko secara komprehensif, tidak mengejar pulangan yang berlebihan.
Ringkasnya, ini adalah strategi pecah tinggi / rendah yang mudah dan intuitif, memberi tumpuan kepada hubungan harga-volume dan penilaian trend. Ia mempunyai beberapa kelebihan tetapi juga risiko, yang memerlukan pengoptimuman dan pengesahan lanjut. Jika pengurusan risiko yang betul, ia boleh menjadi idea strategi jangka pendek yang praktikal. Tetapi strategi yang lebih cekap dan kukuh memerlukan lebih banyak faktor pemodelan dan pengujian belakang yang ketat.
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=5
strategy(title='Daily HIGH/LOW strategy', overlay=true, initial_capital=10000, calc_on_every_tick=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
////////////////////////////GENERAL INPUTS//////////////////////////////////////
len = input.int(24, minval=1, title='Length MA', group='Optimization paramters')
src = input.source(close, title='Source MA', group='Optimization paramters')
out = ta.ema(src, len)
length = input.int(20, minval=1, title='CMF Length', group='Optimization paramters')
ad = close == high and close == low or high == low ? 0 : (2 * close - low - high) / (high - low) * volume
mf = math.sum(ad, length) / math.sum(volume, length)
f_secureSecurity(_symbol, _res, _src) =>
request.security(_symbol, _res, _src[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
pricehigh = f_secureSecurity(syminfo.tickerid, 'D', high)
pricelow = f_secureSecurity(syminfo.tickerid, 'D', low)
plot(pricehigh, title='Previous Daily High', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.white, 0))
plot(pricelow, title='Previous Daily Low', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.white, 0))
short = ta.crossunder(low, pricelow) and close < out and mf < 0
long = ta.crossover(high, pricehigh) and close > out and mf > 0
if short and barstate.isconfirmed
strategy.entry('short', strategy.short, when=barstate.isconfirmed, stop=pricelow[1])
strategy.close('short', when=close > out)
if long and barstate.isconfirmed
strategy.entry('long', strategy.long, when=barstate.isconfirmed, stop=pricehigh[1])
strategy.close('long', when=close < out)