Strategi ini menggunakan persilangan garis Kurtosis yang cepat dan perlahan untuk menghasilkan isyarat perdagangan. Kurtosis mencerminkan sentimen pasaran dan dapat mengesan peluang pembalikan. Garis cepat lebih sensitif terhadap perubahan jangka pendek sementara garis perlahan menapis bunyi bising. Bersama-sama mereka membentuk sistem perdagangan yang stabil.
Penunjuk dan peraturan utama adalah:
Nilai Kurtosis: Mencerminkan ketinggian pembahagian harga.
Garis Kurtosis pantas: Kurtosis dikira dengan purata bergerak pendek.
Garis Kurtosis perlahan: Kurtosis dikira dengan purata bergerak panjang.
Isyarat panjang: Garis pantas melintasi garis perlahan.
Keluar panjang: Garis pantas melintasi di bawah garis perlahan.
Isyarat pendek: Garis pantas melintasi di bawah garis perlahan.
Keluar pendek: Garis pantas melintasi di atas garis perlahan.
Strategi ini menggabungkan trend dan pembalikan purata dalam sistem yang mudah dan intuitif.
Berbanding dengan Kurtosis tunggal, kelebihan utama adalah:
Gabungan pantas / perlahan mengelakkan isyarat palsu.
Garis cepat menangkap belokan, garis perlahan menapis bunyi bising.
Mudah dilaksanakan tanpa penunjuk yang rumit.
Fleksibel Kurtosis MA tuning.
Pilihan pembalikan menyesuaikan diri dengan pasaran yang berbeza.
Peraturan yang jelas, mudah dilaksanakan.
Mengelakkan mengejar atas / bawah, mengawal risiko.
Potensi yang baik dengan penyesuaian parameter.
Walaupun ada kelebihan, risiko untuk mempertimbangkan:
Lag dalam Kurtosis, tidak boleh mengelakkan semua kerugian.
Tetapan MA memberi kesan yang ketara terhadap prestasi.
Tiada penapis kelantangan, risiko kebocoran palsu.
Bergantung pada data sejarah, memerlukan ketahanan.
Tiada hentian di tempat, kerugian tidak terkawal setiap perdagangan.
Risiko overfitting daripada pengoptimuman yang berlebihan.
Penurunan prestasi daripada pasaran yang berubah.
Perlu memantau nisbah ganjaran / risiko dan kekerapan perdagangan.
Berdasarkan analisis, penambahbaikan mungkin termasuk:
Penilaian kesan parameter MA pada strategi.
Menambah pengesahan kelantangan untuk mengelakkan pecah palsu.
Melaksanakan peraturan stop loss dan mengambil keuntungan.
Ujian ketahanan di seluruh pasaran.
Menggabungkan teknik pembelajaran mesin.
Mengoptimumkan strategi pengurusan risiko.
Menggabungkan dengan penunjuk lain untuk isyarat yang kukuh.
Ujian semula secara berkala untuk mengelakkan pemasangan berlebihan.
Penyesuaian saiz kedudukan dan kekerapan untuk mengurangkan kos transaksi.
Strategi ini menggunakan persilangan Kurtosis untuk sistem yang mudah dan intuitif. Tetapi peningkatan dan pengoptimuman berterusan adalah kunci untuk mana-mana strategi untuk menyesuaikan diri dengan pasaran yang berubah. Melalui pengoptimuman sistematik, kestabilan strategi dan keuntungan dapat ditingkatkan.
/*backtest
start: 2022-09-16 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 16/12/2016
// This indicator plots the Fast & Slow Kurtosis. The Kurtosis is a market
// sentiment indicator. The Kurtosis is constructed from three different parts.
// The Kurtosis, the Fast Kurtosis(FK), and the Fast/Slow Kurtosis(FSK).
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="FSK (Fast and Slow Kurtosis) Backtest", shorttitle="FSK (Fast and Slow Kurtosis)")
BuyZone = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
xMOM_R = mom(mom(close, 3), 1)
xMOM_RAvr = ema(xMOM_R, 65)
xMOM_RWAvr = wma(xMOM_RAvr, 3)
pos = iff(xMOM_RAvr > BuyZone and xMOM_RWAvr > BuyZone, 1,-1)
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xMOM_RAvr, color=blue, title="FK")
plot(xMOM_RWAvr, color=red, title="FSK")