Strategi ini berdasarkan kepada penunjuk Stochastic RSI, yang menggabungkan osilator Stochastic dan Indeks Kekuatan Relatif (RSI).
Mengira RSI 14 tempoh harga penutupan, rsi1.
Mengira nilai Stochastic K dan D berdasarkan rsi1.
Pergi panjang apabila K melebihi 80, dan pergi pendek apabila K jatuh di bawah 20.
Tutup kedudukan apabila K melintasi tahap 80 dan 20.
Pilihan untuk berdagang ke arah sebaliknya.
Ujian semula pada produk dan jangka masa yang berbeza untuk menilai prestasi.
Kelebihan utama strategi ini ialah:
Stochastic RSI menggabungkan kekuatan RSI dan osilator Stochastic.
Kawasan overbought / oversold membantu menapis pecah palsu.
Fleksibiliti untuk pembalikan perdagangan apabila dikonfigurasi.
Peraturan perdagangan yang mudah dan intuitif.
Isyarat visual yang jelas mudah untuk perdagangan manual.
Risiko utama strategi ini ialah:
Tiada stop loss akan menyebabkan kerugian besar.
Osilator terdedah kepada isyarat palsu tanpa penapis trend.
Tiada kawalan saiz kedudukan risiko perdagangan berlebihan.
Kekurangan pengoptimuman parameter membawa kepada pemasangan berlebihan.
Mengabaikan kos dagangan.
Data backtest yang tidak mencukupi menyebabkan pemasangan lengkung.
Strategi ini boleh ditingkatkan dengan:
Menambah stop loss dan mengoptimumkan tahap berhenti.
Mengoptimumkan parameter untuk mengurangkan isyarat palsu.
Mengendalikan saiz kedudukan dan leverage.
Menambah penapis untuk mengelakkan perdagangan yang bertentangan dengan trend.
Perakaunan kos dagangan.
Pengesahan dalam jangka masa dan instrumen yang lebih lama.
Strategi RSI Stochastic menggabungkan kekuatan RSI dan osilator Stochastic, menghasilkan isyarat apabila garis melintasi tahap utama. Walaupun mudah digunakan, strategi ini berisiko isyarat palsu. Penambahbaikan lanjut di sekitar berhenti, parameter, penapis trend dapat membantu mewujudkan sistem perdagangan jangka pendek yang lebih mantap.
/*backtest
start: 2023-08-23 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 24/11/2014
// This strategy used to calculate the Stochastic RSI
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Stochastic RSI", shorttitle="Stoch RSI Backtest")
TopBand = input(80, step=0.01)
LowBand = input(20, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
Source = close
lengthRSI = input(14, minval=1), lengthStoch = input(14, minval=1)
smoothK = input(3, minval=1), smoothD = input(3, minval=1)
rsi1 = rsi(Source, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
d_cross_80 = cross(d,TopBand)
dc80 = d_cross_80 ? red : green
pos = iff(k > TopBand, 1,
iff(k < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(k, color= orange)
plot(d, color=dc80)