Strategi perdagangan BB Keltner Squeeze mengenal pasti pembalikan trend dengan mencari pemampatan antara Bollinger Bands dan Saluran Keltner. Ini adalah strategi perdagangan jangka pendek. Strategi ini menggunakan Bollinger Bands sebagai penunjuk asas dan Saluran Keltner untuk mengesahkan isyarat.
Prinsip-prinsip utama di sebalik strategi ini adalah:
Bollinger Bands mengukur turun naik harga. Ia mempunyai band atas, tengah dan bawah untuk mengenal pasti jika harga berada dalam keadaan turun naik.
Saluran Keltner mengesahkan isyarat Bollinger. Saluran Keltner juga mengukur turun naik harga. Apabila harga mendekati Bollinger Bands, memerah dengan Keltner menandakan peningkatan turun naik dan potensi pembalikan.
Isyarat perdagangan dihasilkan berdasarkan mampatan. Penembusan di atas jalur atas Bollinger dengan Keltner menyempit di bawah isyarat panjang. Penembusan di bawah jalur bawah Bollinger dengan Keltner menyempit di atas isyarat pendek.
Band tengah menunjukkan arah trend. Harga di atas band tengah menandakan trend menaik, dan di bawah menandakan trend menurun.
Masuk dan keluar berdasarkan arah jalur tengah. panjang / pendek pada mampatan dengan arah jalur tengah mengesahkan isyarat; rata jika arah berbalik.
Strategi ini melengkapkan Bollinger Bands dengan Saluran Keltner untuk mengenal pasti titik pembalikan.
Kelebihan utama strategi ini ialah:
Menggabungkan dua penunjuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat, mengelakkan pecah palsu dari satu penunjuk.
Pengesanan trend yang jelas menggunakan jalur tengah.
Logik masuk/keluar yang fleksibel berdasarkan kecocokan jalur tengah.
Ia sesuai dengan perdagangan jangka pendek, menangkap penembusan jangka pendek dan tekanan untuk keuntungan cepat.
Imej intuitif menonjolkan mampatan, jalur tengah, histogram MACD dan lain-lain. Perwakilan grafik yang bersih.
Mudah dilaksanakan dan ditiru. Logik mudah dan parameter yang boleh dikonfigurasi menjadikan penerimaan mudah.
Risiko utama yang perlu dipertimbangkan ialah:
Risiko penarikan daripada pergerakan yang diperpanjang. Pemampatan boleh mencetuskan siri perdagangan yang rugi semasa trend yang kuat.
Risiko kegagalan. Pengepungan Bollinger awal mungkin palsu jangka pendek.
Risiko pengoptimuman parameter. Penyesuaian jalur dan saluran yang tidak betul boleh merosot prestasi. Memerlukan ujian yang ketat.
Risiko pasaran bull. Pengecualian jangka pendek yang berlebihan yang dicetuskan dalam trend menaik yang berpanjangan.
Risiko perdagangan frekuensi tinggi. sifat jangka pendek boleh meningkatkan kos daripada yuran dan slippage.
Risiko kegagalan penunjuk. Isyarat mungkin berhenti berfungsi dalam keadaan yang melampau.
Risiko memerlukan pengurusan aktif melalui kehilangan berhenti, saiz kedudukan, penyesuaian parameter, dan perancangan kecemasan yang kukuh.
Beberapa cara untuk meningkatkan strategi adalah:
Masukkan penunjuk tambahan untuk memperkuat isyarat, meningkatkan kadar kemenangan.
Tambah mekanisme stop loss seperti trailing stop atau ATR stop untuk mengehadkan kerugian.
Mengoptimumkan parameter untuk jalur dan saluran melalui ujian yang ketat.
Mengatur saiz kedudukan berdasarkan keadaan pasaran dan kekuatan trend.
Memohon pembelajaran mesin untuk pengoptimuman parameter, peningkatan isyarat dan penyesuaian.
Membezakan regimen bull vs bear. Mengurangkan perdagangan kontra-trend semasa bias arah yang kuat.
Lengkapkan dengan jumlah, petunjuk momentum untuk memperkayakan kepelbagaian isyarat.
Dengan peningkatan berterusan, strategi ini boleh menjadi sistem perdagangan jangka pendek yang kukuh dan konsisten di pelbagai pasaran.
Strategi BB Keltner Squeeze memanfaatkan pembalikan harga melalui mampatan antara Bollinger Bands dan Saluran Keltner. Ia menggabungkan penunjuk dua untuk isyarat kebarangkalian tinggi, menggunakan jalur tengah untuk mengukur arah trend, dan mengenal pasti pembalikan yang akan datang melalui mampatan. Strategi ini sesuai untuk peniaga jangka pendek yang mencari peluang yang kerap. Walau bagaimanapun, kawalan penarikan dan penyesuaian parameter adalah penting. Dengan peningkatan yang berterusan, ia berpotensi menjadi strategi perdagangan jangka pendek yang mampan.
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("BB Keltner Squeeze Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD')
length = input(title="Length", type=input.integer, defval=20, minval=0)
src = input(close, title="Source")
bband(length, mult) =>
sma(close, length) + mult * stdev(close, length)
keltner(length, mult) =>
ema(close, length) + mult * ema(tr, length)
//BB
B2mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Band 1 StDev")
B2basis = sma(src, length)
B2dev = B2mult * stdev(src, length)
B2upper = B2basis + B2dev
B2lower = B2basis - B2dev
plot(B2basis, color=color.blue)
p1 = plot(B2upper, color=#00ffff, linewidth=2, title="Band 2SD upper")
p2 = plot(B2lower, color=#00ffff, linewidth=2, title="Band 2SD lower")
//Keltner
useTrueRange = input(true)
Kmult = input(1.5, title="Keltner Range")
Kma = ema(src, length)
Krange = useTrueRange ? tr : high - low
Krangema = ema(Krange, length)
Kupper = Kma + Krangema * Kmult
Klower = Kma - Krangema * Kmult
p5 = plot(Kupper, color=color.yellow, linewidth=2, style=plot.style_circles, title="Keltner upper")
p6 = plot(Klower, color=color.yellow, linewidth=2, style=plot.style_circles, title="Keltner lower")
e1 = (highest(high, length) + lowest(low, length)) / 2 + sma(close, length)
osc = linreg(close - e1 / 2, length, 0)
diff = bband(length, 2) - keltner(length, 1)
osc_color = osc[1] < osc[0] ? osc[0] >= 0 ? #00ffff : #cc00cc :
osc[0] >= 0 ? #009b9b : #ff9bff
mid_color = diff >= 0 ? color.green : color.red
fromYear = year > 2014
toYear = year < 2016
direction = 0
squeeze = Kupper > B2upper
midc = 0
midc := squeeze ? 0 : close > B2basis ? 1 : 2
midcolor = midc == 0 ? #666666 : midc == 1 ? #00ff00 : #ff0000
direction := midc[1]
plot(B2basis, color=midcolor, linewidth=4, title="BB Mid")
bgcolor(midc == 0 ? #333333 : #000000, transp=75)
if direction == 0
if midc[1] == 0 and midc == 1
strategy.entry("LONG", strategy.long)
direction := 1
else if midc[1] == 0 and midc == 2
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
direction := 2
else if direction != midc
strategy.close_all()
direction := 0