BB Keltner Squeeze Trading Strategy
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi perdagangan BB Keltner Squeeze untuk menentukan pembalikan trend dengan menggabungkan kompresi di Brin Belt dan Kelter Channel, adalah strategi perdagangan garis pendek. Strategi ini didasarkan pada Brin Belt, ditambah dengan Kelter Channel untuk mengesahkan isyarat perdagangan. Apabila harga menembusi Brin Belt ke atas atau ke bawah, jika terdapat kompresi dengan Kelter Channel, ia akan menentukan pembalikan trend dan menghasilkan isyarat perdagangan.
Prinsip Strategi
Strategi ini berdasarkan kepada prinsip-prinsip berikut:
Kawasan pergerakan harga yang digunakan untuk menentukan harga menggunakan Brinband. Brinband terdiri daripada lintasan atas, lintasan tengah dan lintasan bawah, yang dapat menentukan sama ada harga berada dalam mod pergerakan.
Aplikasi Saluran Kelt untuk mengesahkan isyarat Brin. Saluran Kelt juga dapat menentukan julat pergerakan harga. Apabila harga mendekati jalur Brin, jika terdapat kekompakan dengan Saluran Kelt, menunjukkan peningkatan pergerakan, mungkin berlaku pembalikan.
Jika harga menembusi Brin Belt dan Celtic Channel dan menghasilkan kompresi, maka harga akan kelihatan lebih tinggi. Jika harga menembusi Brin Belt dan Celtic Channel dan menghasilkan kompresi, maka harga akan kelihatan lebih rendah.
Menggunakan garis purata untuk menentukan arah trend. Brin garis tengah mewakili garis purata, jika harga di atas garis tengah, untuk melihat lebih banyak isyarat, jika harga di bawah garis tengah, untuk melihat isyarat.
Mengambil operasi bukaan atau tutup kedudukan yang digabungkan dengan arah garis rata. Dalam kes pemampatan, jika arah garis rata sesuai dengan isyarat perdagangan, bukaan kedudukan dilakukan lebih banyak; jika arah garis rata tidak sesuai dengan arah bukaan kedudukan sebelumnya, tutup kedudukan.
Strategi ini memanfaatkan kepelbagaian antara indikator Brin Belt dan Celtic Corridor untuk menentukan titik reversal harga dengan kompresi dan merupakan strategi perdagangan kemerosotan rata-rata yang tipikal.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan utama:
Gabungan kedua-dua penunjuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat. Penunjuk tunggal terdedah kepada penembusan palsu, dan strategi ini disahkan melalui mampatan jalur Brin dan Kelter, yang dapat menyaring isyarat palsu.
Indikator penghakiman trend yang jelas. Garis tengah mewakili arah garis rata, dapat menilai trend semasa secara intuitif, dan mengelakkan kehilangan arah trend.
Logik pembukaan dan penutupan yang fleksibel. Memutuskan pembukaan dan penutupan berdasarkan perpaduan antara isyarat garis rata dengan isyarat pemampatan, mengelakkan operasi terbalik.
Strategi ini terutamanya mengenal pasti penembusan dan pemampatan harga jangka pendek, peluang perdagangan yang sesuai untuk keuntungan jangka pendek, dan peluang perdagangan frekuensi yang lebih tinggi.
Paparan visual yang intuitif. Kesan visual yang jelas dibentuk dengan warna yang berbeza yang menandakan kawasan pemampatan, arah lintasan dan MACD.
Mudah dilaksanakan dan disalin. Strategi ini lebih mudah dan langsung, logik perdagangan dan parameternya mudah difahami, mudah dilaksanakan atau disalin untuk digunakan di platform.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko utama:
Risiko penarikan balik. Jika harga bergerak dalam jangka masa yang panjang, isyarat pemampatan akan berlaku dan menghasilkan banyak perdagangan dan penarikan balik.
Risiko kegagalan harga pecah. Selepas harga pecah Bolling band di bawah landasan, mungkin adalah jangka pendek palsu pecah, yang menyebabkan kegagalan perdagangan.
Risiko pengoptimuman parameter. Tetapan parameter di Brin Belt dan Celtic Channel mempengaruhi hasil transaksi, memerlukan pengoptimuman ujian berulang, atau mungkin tidak dapat mencapai kesan yang optimum.
Risiko pasaran berbilang mata. Dalam pasaran bullish jangka panjang, strategi ini akan menghasilkan terlalu banyak isyarat bullish yang menyebabkan kerugian. Ia harus dielakkan digunakan dalam pasaran berbilang mata yang jelas.
Risiko perdagangan yang kerap. Strategi ini mengejar perdagangan pendek, yang lebih kerap membuka kedudukan terbuka, meningkatkan kos perdagangan dan kehilangan titik tergelincir.
Risiko kegagalan penunjuk. Dalam keadaan pasaran yang melampau, kombinasi penunjuk strategi ini juga mungkin gagal dan tidak dapat menghasilkan isyarat yang berkesan.
Risiko seperti ini perlu dikawal melalui pengurusan perdagangan, seperti menetapkan hentian, menyesuaikan saiz kedudukan, parameter pengoptimuman, dan lain-lain. Ia juga perlu membuat program tindak balas yang sesuai mengikut keadaan pasaran yang berbeza.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Mengintegrasikan petunjuk lain untuk membentuk isyarat dagangan yang lebih kuat. Anda boleh mempertimbangkan untuk menambah petunjuk trend dan getaran lain untuk mengesahkan isyarat dagangan lebih lanjut dan meningkatkan kadar kemenangan.
Tambah strategi hentikan kerugian untuk mengawal kerugian tunggal. Hentikan bergerak atau hentikan tetingkap untuk mengehadkan kerugian tunggal dan mengurangkan drawdown.
Mengoptimumkan parameter Brin Belt dan Celtic Channel. Mencari kombinasi parameter terbaik melalui ujian untuk meningkatkan keberkesanan perdagangan untuk varieti tertentu.
Menyesuaikan saiz kedudukan mengikut keadaan pasaran. Apabila trend jelas, kedudukan boleh ditingkatkan dengan sewajarnya; apabila menyelesaikan, kedudukan dikurangkan.
Menerapkan teknologi pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter, pemurnian isyarat dan sebagainya, menjadikan strategi lebih mudah disesuaikan.
Membezakan antara pasaran bertopeng dan kosong, pilih lebih banyak melihat lebih jauh mengikut keadaan. Anda boleh menambahkan penilaian trend jangka panjang, mengurangkan perdagangan terbalik apabila arahnya jelas.
Gabungan dengan indikator kuantiti dan harga untuk aplikasi, memperkaya portofolio strategi. Ia boleh membentuk kaedah yang lebih menyeluruh untuk menilai pembalikan trend.
Dengan pengoptimuman dan penambahbaikan berterusan, strategi ini dapat dijadikan strategi perdagangan garis pendek yang stabil dan boleh dipercayai, yang dapat mengekalkan keuntungan dalam pelbagai keadaan pasaran.
ringkaskan
Strategi BB Keltner Squeeze untuk menangkap peluang reversal harga melalui pengetatan Brin Belt dan Kelter Channel. Ia mengintegrasikan dua indikator untuk membentuk isyarat perdagangan, menggunakan arah penilaian rata-rata, untuk meramalkan reversal melalui pemampatan. Strategi ini sesuai untuk perdagangan garis pendek, untuk mendapatkan peluang perdagangan yang kerap.
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("BB Keltner Squeeze Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD')
length = input(title="Length", type=input.integer, defval=20, minval=0)
src = input(close, title="Source")
bband(length, mult) =>
sma(close, length) + mult * stdev(close, length)
keltner(length, mult) =>
ema(close, length) + mult * ema(tr, length)
//BB
B2mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Band 1 StDev")
B2basis = sma(src, length)
B2dev = B2mult * stdev(src, length)
B2upper = B2basis + B2dev
B2lower = B2basis - B2dev
plot(B2basis, color=color.blue)
p1 = plot(B2upper, color=#00ffff, linewidth=2, title="Band 2SD upper")
p2 = plot(B2lower, color=#00ffff, linewidth=2, title="Band 2SD lower")
//Keltner
useTrueRange = input(true)
Kmult = input(1.5, title="Keltner Range")
Kma = ema(src, length)
Krange = useTrueRange ? tr : high - low
Krangema = ema(Krange, length)
Kupper = Kma + Krangema * Kmult
Klower = Kma - Krangema * Kmult
p5 = plot(Kupper, color=color.yellow, linewidth=2, style=plot.style_circles, title="Keltner upper")
p6 = plot(Klower, color=color.yellow, linewidth=2, style=plot.style_circles, title="Keltner lower")
e1 = (highest(high, length) + lowest(low, length)) / 2 + sma(close, length)
osc = linreg(close - e1 / 2, length, 0)
diff = bband(length, 2) - keltner(length, 1)
osc_color = osc[1] < osc[0] ? osc[0] >= 0 ? #00ffff : #cc00cc :
osc[0] >= 0 ? #009b9b : #ff9bff
mid_color = diff >= 0 ? color.green : color.red
fromYear = year > 2014
toYear = year < 2016
direction = 0
squeeze = Kupper > B2upper
midc = 0
midc := squeeze ? 0 : close > B2basis ? 1 : 2
midcolor = midc == 0 ? #666666 : midc == 1 ? #00ff00 : #ff0000
direction := midc[1]
plot(B2basis, color=midcolor, linewidth=4, title="BB Mid")
bgcolor(midc == 0 ? #333333 : #000000, transp=75)
if direction == 0
if midc[1] == 0 and midc == 1
strategy.entry("LONG", strategy.long)
direction := 1
else if midc[1] == 0 and midc == 2
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
direction := 2
else if direction != midc
strategy.close_all()
direction := 0