Strategi ini menggabungkan corak pembalikan 123 dengan penunjuk CCI untuk mewujudkan strategi perdagangan jangka pendek isyarat kumulatif. Ia memanfaatkan pembalikan harga dengan mencampurkan analisis corak carta dengan petunjuk overbought / oversold. Strategi ini sesuai dengan instrumen perdagangan seperti indeks dan forex yang mengalami goyangan.
Logik perdagangan utama melibatkan:
123 corak mengenal pasti pembalikan. 2 hari berturut-turut pembalikan harga penutupan bersama dengan pembalikan Stochastic memberikan isyarat.
CCI mengesahkan pembalikan. CCI mengenal pasti keadaan overbought / oversold. Perpindahan CCI yang cepat dan perlahan menunjukkan pembalikan.
123 + CCI bersama-sama mewujudkan isyarat kumulatif yang lebih kukuh. Perdagangan hanya apabila kedua-duanya berbalik bersama-sama.
Pilihan untuk membalikkan arah isyarat. pergi pendek pada isyarat panjang dan sebaliknya untuk perdagangan bertentangan.
Tetapan stokastik mengawal kepekaan pembalikan. Parameter CCI menentukan persepsi overbought / oversold.
Tiada keuntungan tetap atau stop loss, keluar berdasarkan corak pembalikan.
Strategi ini menggabungkan tindakan harga dan analisis indeks untuk penubuhan perdagangan pembalikan kebarangkalian tinggi.
Kelebihan utama ialah:
Penapisan penunjuk berganda meningkatkan kualiti isyarat dan mengelakkan hentian palsu.
123 corak adalah intuitif dan boleh dipercayai untuk melihat pembalikan.
CCI dengan jelas mengenal pasti zon overbought/oversold kepada pembalikan masa.
Fleksibiliti melalui pilihan perdagangan yang bertentangan untuk kepelbagaian.
Parameter mudah menjadikannya mudah digunakan.
Tiada stop loss atau mengambil keuntungan yang diperlukan mengurangkan risiko.
Sesuai dengan instrumen berayun seperti indeks dan forex.
Mudah untuk ditiru untuk pemula.
Risiko utama ialah:
Peningkatan kos daripada kekerapan perdagangan yang lebih tinggi.
Risiko pembalikan yang gagal kerana corak tidak pasti.
Risiko pilihan instrumen jika digunakan pada aset yang cenderung.
Risiko pengoptimuman parameter yang membawa kepada pemasangan lengkung.
Risa trend dan perdagangan counter trend.
Risiko kecekapan yang rendah kerana peluang pembalikan boleh terhad.
Risiko boleh dikurangkan melalui kawalan frekuensi, pemilihan aset, pengujian belakang dan pengoptimuman parameter.
Beberapa cara untuk meningkatkan strategi:
Tambah stop loss dan ambil keuntungan untuk mengawal risiko.
Masukkan penapis trend untuk mengelakkan pecah palsu.
Mengoptimumkan parameter untuk instrumen yang berbeza.
Memperkenalkan saiz kedudukan berdasarkan keadaan.
Tetapkan had pengeluaran untuk mengelakkan kerugian berterusan.
Tambah pembelajaran mesin untuk pengoptimuman adaptif.
Memperbaiki untuk kadar kemenangan yang lebih tinggi dan risiko-balasan.
Berdagang dengan trend dengan membezakan pasaran lembu vs lembu.
Dengan peningkatan berterusan, strategi boleh menjadi sistem perdagangan jangka pendek yang stabil.
Strategi ini menggabungkan corak 123 dan penunjuk CCI untuk mengenal pasti peluang pembalikan harga yang berkemungkinan tinggi menggunakan pengesahan berganda. Ia menawarkan isyarat berkualiti, fleksibiliti penggunaan dan kemudahan penggunaan. Tetapi parameter dan pemilihan aset memerlukan pengoptimuman bersama dengan kekerapan perdagangan dan kawalan kerugian. Dengan penyempurnaan yang berterusan, ia boleh berkembang menjadi strategi perdagangan pembalikan jangka pendek yang cekap.
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 11/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Commodity Channel Index (CCI) is best used with markets that display cyclical or
// seasonal characteristics, and is formulated to detect the beginning and ending of these
// cycles by incorporating a moving average together with a divisor that reflects both possible
// and actual trading ranges. The final index measures the deviation from normal, which indicates
// major changes in market trend.
// To put it simply, the Commodity Channel Index (CCI) value shows how the instrument is trading
// relative to its mean (average) price. When the CCI value is high, it means that the prices are
// high compared to the average price; when the CCI value is down, it means that the prices are low
// compared to the average price. The CCI value usually does not fall outside the -300 to 300 range
// and, in fact, is usually in the -100 to 100 range.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
CCI(FastMA, SlowMA) =>
pos = 0
xCCI = cci(close, 10)
xSMA = sma(xCCI,SlowMA)
xFMA = sma(xCCI,FastMA)
pos := iff(xSMA < xFMA , 1,
iff(xSMA > xFMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Strategy 123 Reversal & CCI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
FastMA = input(10, minval=1)
SlowMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCCI = CCI(FastMA, SlowMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCCI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCCI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )