Strategi Perdagangan Pembalikan Berbilang Penunjuk
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan 123 bentuk terbalik dan petunjuk CCI, membentuk satu isyarat kumulatif strategi perdagangan garis pendek. Ia menggabungkan bentuk grafik dengan analisis kawasan jual beli yang lebih tinggi, mengejar peluang untuk membalikkan harga. Strategi ini sesuai untuk jenis perdagangan yang mempunyai ciri-ciri bergelombang seperti indeks saham, mata wang asing.
Prinsip Strategi
Logik perdagangan strategi ini merangkumi:
Menggunakan 123 bentuk untuk menilai isyarat pembalikan. Isyarat perdagangan dihasilkan apabila harga berbalik 2 hari berturut-turut pada harga penutupan, dan disertai dengan pembalikan penunjuk Stochastic.
Indikator CCI membantu mengesahkan pembalikan. CCI dapat mengenali keadaan overbought dan oversold. Apabila CCI cepat melintasi CCI perlahan, isyarat pembalikan.
Gabungan 123 bentuk dan isyarat CCI menghasilkan isyarat terkumpul yang lebih dipercayai. Hanya apabila kedua-duanya berbalik pada masa yang sama.
Anda boleh memilih untuk membalikkan arah dagangan. Isyarat berbilang kepala boleh dibuat kosong, isyarat kosong boleh dibuat lebih banyak, untuk mencapai dagangan berlawanan.
Sensitiviti reversal dikawal melalui tetapan parameter Stochastic. Sensitiviti penilaian overbought dan oversold dikawal melalui tetapan parameter CCI.
Tetapan keuntungan tanpa sasaran, untuk memberi isyarat kepada keadaan yang berbalik.
Strategi ini menggabungkan analisis tingkah laku harga dengan indeks untuk mencari peluang perdagangan reverse yang berkemungkinan tinggi di bawah dua kali pengesahan. Ia juga menyediakan pilihan perdagangan reverse yang membolehkan perdagangan yang pelbagai.
Analisis kelebihan
Antara kelebihan utama strategi ini ialah:
Penapisan dua arah meningkatkan kualiti isyarat dan mengelakkan penembusan palsu.
123 bentuk intuitif boleh dipercayai, mudah untuk menilai keadaan yang berbalik.
CCI dapat mengenal pasti selang yang lebih baik untuk membantu menentukan masa pembalikan.
Memperolehi pilihan untuk bertukar dan mempelbagaikan perdagangan.
Tetapan parameter mudah dan mudah untuk digunakan.
Tidak perlu menetapkan hentian dan penangguhan, mengurangkan risiko.
Berlaku untuk jenis perdagangan yang bergelombang seperti indeks saham dan mata wang asing.
Ia mudah disalin, mudah digunakan, dan mudah digunakan oleh pemula.
Analisis risiko
Risiko utama strategi ini ialah:
Berdagang lebih kerap membawa kepada peningkatan kos dagangan dan kerugian.
Risiko kegagalan pembalikan, bentuk dan indikator tidak dapat meramalkan pembalikan sepenuhnya.
Varieti dagangan adalah pilihan yang berisiko, tidak sesuai untuk digunakan untuk penambahan stabil.
Risiko optimasi parameter, parameter yang tidak betul boleh menyebabkan kegagalan.
Risiko perubahan trend, kehilangan arah utama trend menyebabkan kerugian.
Risiko ketidaksempurnaan, peluang untuk membalikkan adalah agak kecil, dan mungkin tidak berkesan.
Kaedah pengurusan risiko harus digunakan untuk mengawal kekerapan perdagangan, memilih aplikasi varieti yang sesuai, dan meminimumkan risiko yang disebutkan di atas dengan menjejaki parameter pengoptimuman.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan:
Tambah strategi stop loss dan hadkan kerugian tunggal.
Gabungan dengan penunjuk trend lain untuk menapis isyarat dan mengelakkan penembusan palsu.
Parameter pengoptimuman mengikut ciri-ciri pelbagai jenis untuk meningkatkan adaptasi.
Tambah modul pengurusan kedudukan untuk menyesuaikan saiz kedudukan mengikut keadaan.
Tetapkan modul kawalan penarikan balik untuk mengelakkan kerugian berterusan.
Menambah modul pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan penyesuaian parameter.
Mengoptimumkan peratusan kemenangan dan kerugian, meningkatkan kecekapan strategi.
Membezakan pasaran yang lebih kosong dan memilih yang lebih kosong mengikut trend besar.
Dengan pengoptimuman dan penambahbaikan yang berterusan, strategi ini boleh menjadi strategi perdagangan garis pendek yang stabil.
ringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan bentuk 123 dan indikator CCI untuk mengenal pasti peluang pembalikan harga di bawah double verification. Ia mempunyai kualiti isyarat yang tinggi, fleksibiliti penggunaan, dan kemudahan operasi, yang dapat menangkap peluang perdagangan pembalikan garis pendek dengan berkesan. Tetapi perlu berhati-hati untuk mengoptimumkan pilihan parameter dan varieti, mengawal frekuensi perdagangan dan risiko kerugian berturut-turut.
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 11/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Commodity Channel Index (CCI) is best used with markets that display cyclical or
// seasonal characteristics, and is formulated to detect the beginning and ending of these
// cycles by incorporating a moving average together with a divisor that reflects both possible
// and actual trading ranges. The final index measures the deviation from normal, which indicates
// major changes in market trend.
// To put it simply, the Commodity Channel Index (CCI) value shows how the instrument is trading
// relative to its mean (average) price. When the CCI value is high, it means that the prices are
// high compared to the average price; when the CCI value is down, it means that the prices are low
// compared to the average price. The CCI value usually does not fall outside the -300 to 300 range
// and, in fact, is usually in the -100 to 100 range.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
CCI(FastMA, SlowMA) =>
pos = 0
xCCI = cci(close, 10)
xSMA = sma(xCCI,SlowMA)
xFMA = sma(xCCI,FastMA)
pos := iff(xSMA < xFMA , 1,
iff(xSMA > xFMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Strategy 123 Reversal & CCI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
FastMA = input(10, minval=1)
SlowMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCCI = CCI(FastMA, SlowMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCCI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCCI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )