Strategi BB%B
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi BB%B adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggunakan peratusan nilai B dari indikator Brin untuk membuat keputusan pelaburan. Ia boleh menghantar isyarat membeli atau menjual apabila harga mendekati Brin untuk bergerak ke arah atas atau ke arah bawah, dan merupakan strategi yang mengikuti trend.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama mengira rata-rata harga penutupan pada hari-hari specifiedPeriod, dan perbezaan piawai, dan kemudian mendapatkan Brin belts atas dan bawah. BB% B adalah harga semasa yang dikurangkan dari harga bawah, kemudian dikurangkan dari harga atas dan bawah, yang menunjukkan kedudukan harga semasa dalam Brin belts.
Khususnya, strategi pertama mengira rata-rata SMA untuk harga penutupan 21 hari, dan 2 kali ganda standard deviasi yang dibawa oleh Brin ke bawah. Kemudian menghitung nilai BB% B untuk harga penutupan semasa. Jika nilai BB% B adalah kurang dari -0.2 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Strategi ini bergantung kepada indikator BB%B untuk menentukan sama ada harga semasa terlalu tinggi atau terlalu rendah, dan bergantung kepada garis rata untuk menentukan arah trend semasa, menghasilkan isyarat perdagangan apabila harga melampaui Brin Belt dan turun. Kekerapan strategi boleh disesuaikan dengan konfigurasi parameter yang berbeza.
Analisis kelebihan
- Menggunakan Indeks Brin untuk Mencari Jualan Terlalu Tinggi
Brin membawa atas dan bawah, yang masing-masing mewakili jarak selisih piawai tertentu untuk harga semasa. Apabila harga mendekati atau menyentuh atas, ia mewakili pembelian berlebihan, dan apabila ia mendekati atau menyentuh bawah, ia mewakili penjualan berlebihan. Strategi BB% B memanfaatkan ciri ini untuk menentukan masa pembelian dan penjualan yang sesuai.
- Fleksibiliti dan kekerapan penyesuaian
BB% B, parameter garis purata, dan ambang mundur dalam strategi boleh dikonfigurasi secara bebas, yang memudahkan untuk menyesuaikan kekerapan strategi. Menggunakan garis purata yang lebih panjang dan ambang mundur yang lebih besar dapat mengurangkan kekerapan perdagangan.
- Pengkajian trend
Selain daripada membuat keputusan mengenai pembelian dan penjualan yang berlebihan, Brin juga menggunakan keputusan mengenai trend yang besar untuk mengelakkan dagangan berlawanan arah.
- Mekanisme regresi mengurangkan isyarat palsu
Apabila harga mula-mula menyentuh jalur Brin atas atau bawah, ia dilabelkan sebagai overbought dan oversold, tetapi ia juga boleh menjadi pecah palsu dalam jangka pendek. Strategi ini ditambah dengan penurunan penurunan, dan hanya akan dihapuskan jika BB% B jelas kembali ke arah yang bertentangan, untuk menyaring isyarat palsu.
Analisis risiko
- Tidak dapat menentukan trend harga
Strategi ini hanya melihat kepada indikator BRI untuk menilai kemungkinan harga berbalik dan mengabaikan penilaian trend besar yang boleh menyebabkan kerugian akibat perdagangan berlawanan arah.
- Tetapan Had Kembali Tidak Mudah Melewatkan Peluang
Tetapan ambang mundur yang terlalu besar boleh menyebabkan ketidakupayaan untuk menukar arah pegangan tepat pada masanya setelah trend berbalik, kehilangan peluang.
- Perbezaan harga di tempat membeli-belah dan tempat jual beli meningkat apabila kawasan Burin diperluas
Apabila turun naik pasaran meningkat, jarak antara binari dan binari meningkat, perbezaan harga di tempat membeli dan menjual meningkat, dan risiko kerugian tunggal meningkat.
- Frekuensi dagangan yang lebih tinggi
Strategi ini lebih kerap diperdagangkan berbanding dengan strategi garis panjang, yang menyebabkan lebih banyak kos perdagangan dan kehilangan slippage.
Arah pengoptimuman
- Tanda penapis gabungan trend
Indikator penghakiman trend seperti MACD, KDJ dan lain-lain boleh dimasukkan, dan isyarat perdagangan dikeluarkan hanya apabila arah trend bertepatan, untuk mengelakkan perdagangan berlawanan.
- Menyertai mekanisme halangan kerugian
Tetapkan nilai atau peratusan yang ditetapkan untuk mengawal risiko kerugian tunggal dan mencegah kerugian berkembang.
- Kombinasi parameter pengoptimuman
Menyesuaikan parameter seperti panjang garis purata, BB% B, dan backtracking untuk mencari kombinasi parameter yang optimum untuk membuang lebih banyak kebisingan dan meningkatkan kestabilan strategi.
- Faktor kos urus niaga
Menyesuaikan parameter strategi mengikut keadaan kos urus niaga yang berbeza, mengurangkan kekerapan urus niaga, mengurangkan kesan kos urus niaga.
ringkaskan
Strategi BB%B adalah strategi perdagangan kuantitatif yang mudah dan praktikal. Ia menggunakan masa Brin untuk menilai harga yang mungkin berbalik, dengan penilaian garis rata untuk menentukan trend besar, untuk berdagang di dekat titik overbought dan oversold. Strategi ini mempunyai konfigurasi yang fleksibel, dan anda boleh menyesuaikan kekerapan strategi.
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// strategy(title = "BB%B Strat", shorttitle = "BB%B Strat", format=format.price, precision=2, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20)
length = input.int(21, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
ob = input.float(1.2, "Overbought Line", step=0.1)
ob_close = input.float(1.0, "Overbought Close", step=0.1)
os = input.float(-0.2, "Oversold Line", step=0.1)
os_close = input.float(0.2, "Oversold Close", step=0.1)
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
bbr = (src - lower)/(upper - lower)
p = plot(bbr, "Bollinger Bands %B", color=#26A69A)
ob_hline = hline(ob, "Overbought", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
obc_hline = hline(ob_close, "Overbought Close", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
os_hline = hline(os, "Oversold", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
osc_hline = hline(os_close, "Oversold Close", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
fill(ob_hline, obc_hline, color=color.new(color.red, 80), title="Overbought")
fill(os_hline, osc_hline, color=color.new(color.green, 80), title="Overbought")
bgcolor(bbr > ob ? color.new(color.fuchsia, 80) : (bbr < os ? color.new(color.lime, 80) : na))
if bbr < os and strategy.position_size == 0
strategy.entry("L", strategy.long)
if bbr >= os_close and strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
if bbr > ob and strategy.position_size == 0
strategy.entry("S", strategy.short)
if bbr <= ob_close and strategy.position_size < 0
strategy.close_all()