Strategi BB%B adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggunakan nilai peratusan B Bollinger Bands untuk membuat keputusan pelaburan.
Strategi ini mula-mula mengira SMA harga penutupan dalam tempoh tertentu, serta penyimpangan standard, untuk mendapatkan rel atas dan bawah Bollinger Bands. Penunjuk BB%B mewakili kedudukan harga semasa dalam Bollinger Bands, yang dikira dengan formula (Harga semasa - Lower Rail) / (Upper Rail - Lower Rail). Apabila BB%B jatuh di bawah ambang oversold, isyarat beli dihasilkan. Apabila BB%B meningkat di atas ambang overbought, isyarat jual dihasilkan. Selepas isyarat perdagangan dicetuskan, jika BB%B mundur kembali ke ambang yang bertentangan, kedudukan akan ditutup.
Secara khusus, strategi ini mula-mula mengira SMA 21 hari dan penyimpangan standard 2x untuk mendapatkan rel atas dan bawah Bollinger Bands. Kemudian ia mengira nilai BB%B harga penutupan semasa. Jika BB%B di bawah -0.2 (boleh dikonfigurasi) dan tidak ada kedudukan semasa, pergi panjang. Jika BB%B di atas 1.2 (boleh dikonfigurasi) dan tidak ada kedudukan semasa, pergi pendek. Isyarat keluar dipicu apabila kedudukan panjang wujud dan BB%B melintasi di atas 1.0 (boleh dikonfigurasi), atau apabila kedudukan pendek wujud dan BB%B melintasi di bawah 0.2 (boleh dikonfigurasi).
Strategi ini bergantung pada penunjuk BB%B untuk menentukan sama ada harga semasa terlalu meluas ke atas atau ke bawah, dan juga menggunakan SMA untuk menilai arah trend semasa.
Rel atas dan bawah Bollinger Bands mewakili julat penyimpangan standard tertentu dari harga semasa. Harga yang mendekati atau menyentuh keadaan overbought isyarat rel atas, sementara mendekati atau menyentuh keadaan oversold isyarat rel bawah. Strategi BB%B menggunakan sepenuhnya ciri ini untuk menentukan titik masuk dan keluar yang sesuai.
Sempadan BB%B, tempoh SMA, ambang pullback semuanya boleh dikonfigurasi, yang memberikan kemudahan untuk menyesuaikan kekerapan perdagangan.
Sebagai tambahan kepada penentuan overbought / oversold dengan Bollinger Bands, ia juga menggabungkan SMA untuk menilai trend keseluruhan, mengelakkan perdagangan terhadap trend.
Apabila harga pertama kali menyentuh rel Bollinger Bands, kebarangkalian overbought / oversold adalah tinggi, tetapi ia juga boleh menjadi pecah palsu jangka pendek.
Strategi ini hanya melihat penunjuk Bollinger Bands untuk menentukan kemungkinan pembalikan, mengabaikan trend keseluruhan, yang boleh membawa kepada perdagangan terhadap trend dan kerugian.
Jika ambang mundur ditetapkan terlalu tinggi, pembalikan trend mungkin tidak mencetuskan perubahan kedudukan dalam masa, kehilangan peluang.
Apabila turun naik pasaran meningkat, jarak antara rel atas dan bawah juga meningkat, yang membawa kepada perbezaan harga yang lebih besar untuk masuk dan keluar, dengan itu risiko yang lebih tinggi setiap perdagangan.
Berbanding dengan strategi jangka panjang, strategi ini mempunyai kekerapan dagangan yang lebih tinggi, menimbulkan lebih banyak kos dagangan dan slippage.
Tambah penunjuk penentu trend seperti MACD, KDJ untuk hanya mencetuskan perdagangan di sepanjang arah trend, mengelakkan perdagangan kontra-trend.
Tetapkan jumlah tetap atau peratusan stop loss untuk mengawal setiap risiko perdagangan dan mengelakkan pengembangan kerugian.
Sesuaikan tempoh SMA, ambang BB%B, ambang tarik balik dan lain-lain untuk mencari kombinasi parameter yang optimum, menapis lebih banyak bunyi bising dan meningkatkan kestabilan.
Untuk produk yang berbeza, sesuaikan parameter untuk kekerapan perdagangan yang lebih rendah berdasarkan profil kos perdagangan mereka untuk mengurangkan kesan.
Strategi BB%B adalah strategi perdagangan kuantitatif yang mudah dan praktikal. Ia menggunakan Bollinger Bands untuk mengenal pasti titik harga pembalikan yang berpotensi, digabungkan dengan SMA untuk arah trend, dan berdagang di sekitar tahap overbought / oversold. Strategi ini fleksibel untuk menyesuaikan kekerapan. Tetapi ia juga mempunyai risiko yang memerlukan penambahbaikan lanjut, mempertimbangkan faktor-faktor seperti trend keseluruhan, hentian kerugian, kos perdagangan, untuk meningkatkan kestabilan dan keuntungan. Apabila digunakan dengan betul, strategi BB%B boleh menjadi komponen yang berkesan dalam sistem perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// strategy(title = "BB%B Strat", shorttitle = "BB%B Strat", format=format.price, precision=2, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20)
length = input.int(21, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
ob = input.float(1.2, "Overbought Line", step=0.1)
ob_close = input.float(1.0, "Overbought Close", step=0.1)
os = input.float(-0.2, "Oversold Line", step=0.1)
os_close = input.float(0.2, "Oversold Close", step=0.1)
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
bbr = (src - lower)/(upper - lower)
p = plot(bbr, "Bollinger Bands %B", color=#26A69A)
ob_hline = hline(ob, "Overbought", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
obc_hline = hline(ob_close, "Overbought Close", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
os_hline = hline(os, "Oversold", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
osc_hline = hline(os_close, "Oversold Close", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
fill(ob_hline, obc_hline, color=color.new(color.red, 80), title="Overbought")
fill(os_hline, osc_hline, color=color.new(color.green, 80), title="Overbought")
bgcolor(bbr > ob ? color.new(color.fuchsia, 80) : (bbr < os ? color.new(color.lime, 80) : na))
if bbr < os and strategy.position_size == 0
strategy.entry("L", strategy.long)
if bbr >= os_close and strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
if bbr > ob and strategy.position_size == 0
strategy.entry("S", strategy.short)
if bbr <= ob_close and strategy.position_size < 0
strategy.close_all()