Strategi ini menggunakan penunjuk SuperTrend untuk menentukan arah trend semasa, dan menghasilkan isyarat perdagangan berdasarkan corak lilin tangkapan. Ia tergolong dalam strategi trend berikut. Apabila lilin tangkapan bertentangan dengan arah SuperTrend terbentuk, ia menandakan pembalikan trend yang berpotensi. Strategi ini bertujuan untuk memanfaatkan peluang pembalikan.
Strategi ini mula-mula mengira penunjuk SuperTrend untuk menentukan trend semasa, dengan hijau untuk uptrend dan merah untuk downtrend. Kemudian ia memeriksa sama ada lilin membentuk corak perangkap, yang memerlukan: 1) lilin bertentangan dengan arah SuperTrend, 2) lilin kuat (bullish besar atau dekat tidak menyimpang), 3) lilin mempunyai jumlah yang semakin meningkat. Apabila ketiga-tiga syarat dipenuhi, ia menandakan pembalikan trend yang mungkin. Strategi pergi panjang di bahagian atas lilin perangkap dan pergi pendek di bahagian bawah. Stop loss diletakkan di sisi bertentangan dengan lilin perangkap atau swing tinggi / rendah baru-baru ini.
Secara khusus, SuperTrend dikira berdasarkan ATR 10 tempoh. Ia kemudian memeriksa sama ada lilin semasa bertentangan dengan arah SuperTrend, dan VOLUME lebih besar daripada lilin sebelumnya, atau tiga lilin berturut-turut dengan arah CLOSE yang sama tetapi mengurangkan VOLUME. Jika kriteria dipenuhi, ia menandakan pembalikan dan memasuki panjang pada lilin tinggi dan memasuki pendek pada lilin rendah. Stop loss diletakkan di arah harga pembukaan lilin perangkap.
Strategi itu mengenal pasti trend keseluruhan dengan SuperTrend dan memasuki titik pembalikan yang berpotensi ditandai dengan lilin perangkap, dengan sasaran keuntungan yang berasal dari pergerakan trend berikutnya.
SuperTrend menentukan trend keseluruhan, menangkap isyarat lilin peluang pembalikan.
Momentum yang kuat dan peningkatan jumlah lilin terperangkap mengelakkan isyarat palsu dari bunyi bising.
Dengan SuperTrend dan lilin perangkap sebagai teras, strategi ini sangat minimalis, dengan beberapa parameter dan mudah dilaksanakan.
Stop loss pada harga lilin yang terperangkap membolehkan keluar dengan cepat dan juga sesuai dengan kedudukan selepas pembalikan.
SuperTrend mempunyai beberapa kelewatan dalam mengesan pembalikan trend, oleh itu mungkin terlepas masa kemasukan yang terbaik.
Isyarat pembalikan tidak boleh dipercayai 100%.
Corak tangkapan yang optimum boleh berbeza antara produk dan jangka masa.
Ciri perdagangan berbeza antara sesi siang dan malam. Pengoptimuman parameter yang berasingan diperlukan.
Sebagai contoh, mengoptimumkan tahap peningkatan jumlah lilin terperangkap secara berasingan untuk siang dan malam.
Uji tempoh ATR yang berbeza untuk mencari parameter dan isyarat SuperTrend yang optimum untuk setiap produk.
Menggabungkan penunjuk tambahan seperti MACD, KDJ untuk meningkatkan ketepatan penilaian pembalikan.
Seperti menetapkan semula stop loss selepas pembalikan, peratusan stop loss dan lain-lain untuk mengawal risiko.
Strategi ini menggabungkan SuperTrend dan pola lilin perangkap untuk memasuki pembalikan trend yang dirasakan. Idea terasnya mudah dan jelas. Tetapi terdapat ruang untuk meningkatkan lebih lanjut ketepatan isyarat dengan pengoptimuman komprehensif di seluruh aspek seperti trend keseluruhan, perbezaan sesi, stop loss dan lain-lain, untuk meningkatkan kestabilan. Dengan pengoptimuman berulang, ia boleh menjadi alat yang kuat untuk peniaga aktif.
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SuperTrend Trapping Candle Strategy", shorttitle="ST", margin_long=1, margin_short=1, overlay=true)
// Inputs
atrPeriod = input.int(10, "ATR Length")
factor = input.int(2, "Factor")
candleDivider = input.float(0.003, "Candle Height", step=0.0001)
// Supertrend
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
//Trapping canlde
isUptrend = direction < 0
isDowntrend = direction > 0
isBullsStrengthDecreasing = volume < volume[1] and volume[1] < volume[2] and close > close[1] and close[1] > close[2] and open > open[1] and open[1] > open[2]
isBearsStrengthDecreasing = volume < volume[1] and volume[1] < volume[2] and close < close[1] and close[1] < close[2] and open < open[1] and open[1] < open[2]
isStrongVolume = (volume > volume[1]) or isBullsStrengthDecreasing or isBearsStrengthDecreasing
isSmallCandle = (high - low) < close * candleDivider
isUptrendTrapping = isUptrend and close < open and isStrongVolume and isSmallCandle
isDowntrendTrapping = isDowntrend and close > open and isStrongVolume and isSmallCandle
plotshape(isUptrendTrapping, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green)
plotshape(isDowntrendTrapping, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.orange)
// Signals
longCondition = isUptrendTrapping
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = isDowntrendTrapping
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if open < close
alert("Seller Trapped.", alert.freq_all)
if close > open
alert("Buyer Trapped.", alert.freq_all)