Indeks Volatiliti Relatif (RVI) adalah penunjuk teknikal yang merupakan versi diubahsuai Indeks Kekuatan Relatif (RSI). Ia mengukur arah turun naik dengan mengira penyimpangan standard harga penutupan selama 10 hari yang lalu untuk menentukan trend dan kekuatan pasaran.
Logik teras strategi ini ialah:
Hitung deviasi standard harga penutupan dalam tempoh 10 hari yang lalu, StdDev.
Hitung bahagian harga penutupan yang lebih tinggi daripada hari sebelumnya dalam tempoh 10 hari yang lalu, u.
Hitung bahagian harga penutupan yang lebih rendah daripada hari sebelumnya dalam tempoh 10 hari yang lalu, d.
Gunakan pemerataan eksponensial untuk mengira purata bergerak eksponensial 14 hari u dan d, nU dan nD.
Hitung nisbah nU dan nD, kemudian kalikan dengan 100 untuk mendapatkan indeks volatiliti nRes.
Pergi pendek apabila nRes lebih rendah daripada zon beli, dan pergi panjang apabila nRes lebih tinggi daripada zon jual.
Parameter zon beli dan jual dan perdagangan terbalik boleh ditetapkan dalam kod.
Dengan membandingkan perbezaan antara turun naik dan turun turun turun dalam tempoh 10 hari yang lalu, strategi ini menilai arah pergerakan pasaran seterusnya. Apabila turun naik lebih besar, ia adalah isyarat kenaikan, dan apabila turun turun lebih besar, ia adalah isyarat penurunan.
Strategi pengujian belakang RVI mempunyai kelebihan berikut:
Menggunakan penyimpangan piawai harga penutupan untuk mengukur turun naik mencerminkan maklumat turun naik pasaran dengan lebih baik daripada hanya harga.
Kaedah pengiraan adalah mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan.
Isyarat beli dan jual yang dihasilkan jelas, tidak perlu penilaian sekunder.
Parameter zon beli dan jual boleh ditetapkan dengan fleksibel untuk menyesuaikan kepekaan strategi.
Sokongan untuk perdagangan terbalik, boleh digunakan dalam pelbagai jenis pasaran.
Paparan garis penunjuk dan zon dagangan yang dapat dilihat membentuk isyarat dagangan yang intuitif.
Ujian belakang telah mengesahkan keberkesanan strategi ini.
Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:
Isyarat beli dan jual mungkin mempunyai isyarat palsu, harus menggabungkan analisis trend dan sokongan / rintangan.
Hanya mempertimbangkan turun naik harga penutupan, tidak dapat mencerminkan tindakan harga intraday.
Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan perdagangan berlebihan atau pulangan yang lebih rendah.
Kos urus niaga dalam perdagangan langsung akan mempengaruhi pulangan akhir.
Risiko kerugian lebih besar dalam mod perdagangan terbalik.
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:
Gabungkan dengan penunjuk teknikal lain untuk menapis isyarat palsu, seperti MACD, KD dll.
Tambah penyesuaian dinamik saiz kedudukan.
Mengoptimumkan julat zon beli dan jual untuk isyarat yang lebih tepat.
Tambah mekanisme stop loss untuk mengawal kerugian perdagangan tunggal.
Mengurangkan saiz kedudukan dalam keadaan turun naik yang tinggi.
Uji tetapan parameter penunjuk yang berbeza, seperti tempoh pengiraan, parameter pelinciran dll.
Strategi backtesting RVI menilai arah pasaran dengan membandingkan turun naik / turun turun turun, melaksanakan trend yang mudah dan intuitif mengikuti strategi. Kelebihannya adalah logik yang jelas, pelaksanaan yang mudah, hasil backtesting yang baik. Ia boleh ditingkatkan melalui pengoptimuman yang betul. Masih memerlukan kawalan risiko dalam perdagangan langsung, dan menggabungkan penunjuk lain untuk mengesahkan isyarat. Secara keseluruhan strategi ini memberikan idea yang berharga untuk perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/10/2017
// The RVI is a modified form of the relative strength index (RSI).
// The original RSI calculation separates one-day net changes into
// positive closes and negative closes, then smoothes the data and
// normalizes the ratio on a scale of zero to 100 as the basis for the
// formula. The RVI uses the same basic formula but substitutes the
// 10-day standard deviation of the closing prices for either the up
// close or the down close. The goal is to create an indicator that
// measures the general direction of volatility. The volatility is
// being measured by the 10-days standard deviation of the closing prices.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Relative Volatility Index", shorttitle="RVI")
Period = input(10, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=hline.style_dashed)
hline(BuyZone, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(SellZone, color=green, linestyle=hline.style_solid)
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU = (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD = (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRes = 100 * nU / (nU + nD)
pos = iff(nRes < BuyZone, -1,
iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="RVI")