Strategi purata bergerak eksponensial berganda DEMA adalah strategi perdagangan jangka pendek berdasarkan DEMA (Peratus Pindah Eksponensial Berganda). Ia menggabungkan kelancaran purata bergerak dan tindak balas cepat EMA, bertujuan untuk menangkap trend harga jangka pendek dan menjana keuntungan dengan berdagang di persimpangan DEMA.
Strategi ini terutamanya bergantung pada salib emas dan salib kematian antara garis cepat DEMA dan garis perlahan DEMA untuk menentukan isyarat beli dan jual.
Khususnya, talian pantas dikira sebagai:
demaFast = 2 * ema(close, fastPeriod) - ema(ema(close, fastPeriod), fastPeriod)
Dan garis perlahan adalah:
demaSlow = 2 * ema(close, slowPeriod) - ema(ema(close, slowPeriod), slowPeriod)
Di mana fastPeriod dan slowPeriod mewakili tempoh garis pantas dan perlahan masing-masing.
Apabila garisan pantas melintasi di atas garisan perlahan, isyarat beli dihasilkan. Apabila garisan pantas melintasi di bawah garisan perlahan, isyarat jual dihasilkan.
buy = crossover(demaSlow, demaFast)
sell = crossunder(demaSlow, demaFast)
Strategi menentukan arah perdagangan berdasarkan persimpangan garis DEMA.
Berbanding dengan purata bergerak tradisional, garis DEMA lebih sensitif dan boleh bertindak balas terhadap perubahan harga dengan lebih cepat. Ini membolehkan strategi untuk menangkap lebih banyak peluang perdagangan jangka pendek.
Juga, garis DEMA menggabungkan kelancaran purata bergerak, yang membantu menapis beberapa bunyi pasaran dan mengelakkan isyarat palsu.
Di samping itu, kombinasi garis cepat dan perlahan mengelakkan persilangan palsu hingga tahap tertentu.
Ringkasnya, strategi purata bergerak eksponen ganda DEMA mempunyai kelebihan tindak balas cepat, penapisan bunyi bising, dan isyarat yang stabil dan boleh dipercayai.
Walaupun lebih stabil daripada EMA, garis DEMA masih boleh mengalami persilangan palsu, menghasilkan isyarat yang tidak betul. Ini boleh ditangani dengan menyesuaikan parameter tempoh garis cepat dan perlahan untuk memastikan kepekaan dan kestabilan yang mencukupi.
Selain itu, sebagai strategi jangka pendek, ia sensitif terhadap kos perdagangan. Frekuensi perdagangan yang tinggi atau saiz perdagangan kecil boleh mengikis keuntungan. Parameter perdagangan yang munasabah harus ditetapkan untuk mengawal kos.
Akhirnya, tidak ada strategi penunjuk teknikal yang boleh mengelakkan sepenuhnya kehilangan berhenti.
Masih ada ruang untuk pengoptimuman:
Uji kombinasi tempoh yang berbeza untuk mencari parameter yang optimum.
Masukkan penunjuk lain seperti RSI untuk mengesahkan isyarat dan mengelakkan isyarat palsu.
Mengoptimumkan mekanisme stop loss, seperti trailing stop loss untuk mengunci keuntungan.
Mengoptimumkan pengurusan modal, seperti saiz kedudukan berdasarkan saiz akaun, atau saiz yang disesuaikan dengan turun naik.
Strategi purata bergerak eksponensial ganda DEMA secara keseluruhan adalah strategi perdagangan jangka pendek yang stabil. Ia mempunyai keupayaan tindak balas dan pelembab yang cepat. Berbanding dengan SMA, ia dapat menangkap lebih banyak peluang jangka pendek. Dengan penyesuaian parameter dan mekanisme yang betul, keuntungan dan kestabilan strategi dapat ditingkatkan lagi. Ia sesuai untuk pelabur yang mahukan perdagangan jangka pendek frekuensi tinggi.
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
strategy(title = "DEMA Strategy", shorttitle = "DEMA Strategy",initial_capital=1000, commission_value=0.2, commission_type =strategy.commission.percent, default_qty_value=100 , overlay = false, pyramiding=10, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
//@Moneros 2017
//Based on The DEMA is a fast-acting moving average that is more responsive to market changes than a traditional moving average
// !!!! IN ORDER TO AVOID REPAITING ISSUES !!!!
// !!!! DO NOT VIEW IN LOWER RESOLUTIONS THAN res/2 PARAMETER !!!!
// for example res = 120 view >= 60m res = 60 view >= 30m
// the length of the DEMA sampling shouldn't be longer than a candle
// Best profits tested on BTCUSD
//res = 105 slowPeriod = 2 fastPeriod = 32
//res = 125 slowPeriod = 3 fastPeriod = 21
//res = 120 slowPeriod = 2 fastPeriod = 32
//res = 130 slowPeriod = 1 fastPeriod = 24
//res = 40 slowPeriod = 4 fastPeriod = 93
//res = 60 slowPeriod = 1 fastPeriod = 67
fastPeriod = input(defval = 32, title = "DEMA FAST Period", minval = 2)
slowPeriod = input(defval = 2, title = "DEMA SLOW Period", minval = 1)
res = input(title="Resolution - not lower than chart", defval="120")
demaFast = request.security(syminfo.tickerid, res, 2 * ta.ema(close, fastPeriod) - ta.ema(ta.ema(close, fastPeriod), fastPeriod) )
demaSlow = request.security(syminfo.tickerid,res, 2 * ta.ema(close, slowPeriod) - ta.ema(ta.ema(close, slowPeriod), slowPeriod) )
plot(demaFast,color=color.red)
plot(demaSlow,color=color.lime)
buy = ta.crossover(demaSlow, demaFast)
sell = ta.crossunder(demaSlow, demaFast)
// value [1] for avoid repaiting bottom bars
bgcolor( buy[1] ? color.lime : na, transp=0)
bgcolor( sell[1] ? color.red : na, transp=0)
strategy.entry("BUY", strategy.long, 1, when = buy)
strategy.entry("SELL", strategy.short, 1, when = sell )