Strategi perdagangan CMARSI adalah strategi trend-mengikut yang menggabungkan penunjuk RSI dan purata bergerak. Ia menggunakan penunjuk RSI yang lebih baik untuk mengenal pasti trend dan purata bergerak sebagai isyarat untuk kemasukan dan keluar. Strategi ini sesuai untuk perdagangan jangka menengah hingga panjang dan bertujuan untuk mendapat keuntungan dengan mengikuti trend.
Strategi CMARSI menggunakan penunjuk RSI yang dipertingkatkan yang dipanggil Connors RSI. Connors RSI menggabungkan tiga penunjuk - RSI klasik, garisan RSI Up / Down, dan persentil ROC. Formula penghitungannya adalah:
Connors RSI = (RSI + RSI Up/Down + ROC Percentile) / 3
Di mana RSI menggunakan tempoh 3 hari, RSI Up/Down menggunakan 2 hari, dan persentil ROC menggunakan 100 hari.
Kelebihan Connors RSI ialah ia menggabungkan beberapa penunjuk dan dapat mengenal pasti perubahan trend dengan lebih tepat.
Strategi CMARSI juga memperkenalkan faktor purata bergerak di atas Connors RSI. Ia mengira purata bergerak 2 hari dan menggunakan persilangan Connors RSI dan MA sebagai isyarat perdagangan. Peraturan khusus adalah:
Masukkan jangka panjang apabila Connors RSI melintasi di atas 40 dan mempunyai salib emas MA 2 hari.
Keluar apabila Connors RSI melintasi di bawah 70 dan mempunyai salib kematian MA 2 hari.
Menggunakan penapis MA boleh mengelakkan beberapa isyarat palsu dari Connors RSI dan meningkatkan kestabilan strategi.
Kelebihan terbesar strategi CMARSI adalah gabungan beberapa penunjuk untuk mengenal pasti trend, mengelakkan batasan penunjuk RSI tunggal. Secara khusus, strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
Connors RSI lebih stabil daripada RSI klasik untuk mengenal pasti titik perubahan trend.
Pengenalan purata bergerak berkesan menapis beberapa bunyi bising dan menghalang mengejar tinggi dan menjual rendah.
Gabungan beberapa penunjuk boleh meningkatkan kadar kemenangan dengan mengikuti trend.
Peraturan perdagangan adalah mudah dan mudah dilaksanakan.
Sebagai strategi yang mengikuti trend, ia boleh menangkap keuntungan sepenuhnya dari trend jangka sederhana hingga panjang.
Risiko utama strategi CMARSI berasal daripada penilaian trend yang salah dan penempatan stop loss.
Connors RSI memberikan isyarat yang salah, menyebabkan entri yang tidak perlu. Parameter boleh diselaraskan atau penunjuk lain ditambah untuk pengesahan.
Penempatan stop loss tidak munasabah, yang boleh menyebabkan stop out awal atau terlalu besar dari stop loss. Stop loss harus dioptimumkan untuk produk dan persekitaran pasaran yang berbeza.
Penapis purata bergerak mungkin tidak berfungsi dengan baik di pasaran yang berbeza. Parameter strategi harus dioptimumkan dengan sewajarnya.
Penggunaan yang berpanjangan boleh menyebabkan pemasangan berlebihan.
Strategi CMARSI boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:
Mengoptimumkan parameter RSI Connors untuk tempoh dan produk yang berbeza.
Cuba pelbagai jenis purata bergerak untuk meningkatkan lagi kesan penapisan.
Tambah penunjuk lain seperti MACD, Bollinger Bands untuk pengesahan perdagangan.
Mengoptimumkan strategi stop loss, seperti trailing stop loss atau staggered stop loss.
Pilih produk yang lebih sesuai dengan strategi melalui pemeriksaan.
Gunakan Walk Forward Analysis untuk mengoptimumkan parameter secara berkala dan mengelakkan pemasangan berlebihan.
Strategi CMARSI menggabungkan Connors RSI dan purata bergerak untuk mengikuti trend untuk perdagangan jangka menengah hingga panjang. Ia stabil, mudah dilaksanakan, dan dapat menangkap keuntungan trend dengan berkesan. Kita harus terus mengoptimumkan parameter berdasarkan keadaan pasaran, menguruskan risiko, dan menjana keuntungan yang baik. Secara keseluruhan, CMARSI adalah strategi perdagangan trend yang disyorkan.
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
src = close, lenrsi = 3, lenupdown = 2, lenroc = 100, malengt = 2, low = 40, high = 70, a = 1
updown(s) =>
isEqual = s == s[1]
isGrowing = s > s[1]
ud = 0.0
ud := isEqual ? 0 : isGrowing ? (nz(ud[1]) <= 0 ? 1 : nz(ud[1])+1) : (nz(ud[1]) >= 0 ? -1 : nz(ud[1])-1)
ud
rsi = rsi(src, lenrsi)
updownrsi = rsi(updown(src), lenupdown)
percentrank = percentrank(roc(src, 1), lenroc)
crsi = avg(rsi, updownrsi, percentrank)
MA = sma(crsi, malengt)
band1 = 70
band0 = 40
ColorMA = MA>=band0 ? lime : red
p1 = plot(MA, title="BuyNiggers", style=line, linewidth=4, color=ColorMA)
p2 = plot(low, title="idk", style=line, linewidth=2, color=blue)
p3 = plot(high, title="idk2", style=line, linewidth=2, color=orange)
//@version=2
strategy("CMARSI")
if crossover(MA,band0)
strategy.entry("buy", strategy.long, when=strategy.position_size <= 0)
if crossunder(MA,band1)
strategy.exit("sell", "buy", profit=1000000, stop=10000000)
plot(strategy.equity)