Strategi ini menggunakan penunjuk osilator Stochastic untuk menentukan keadaan pasaran yang terlalu banyak dibeli dan terlalu banyak dijual untuk perdagangan jangka pendek.
Indikator pengayun Stochastic terdiri daripada garis %K dan garis %D. Apabila garis %K melintasi di atas garis %D, isyarat beli silang emas dihasilkan. Apabila garis %K melintasi di bawah garis %D, isyarat jual silang kematian dicetuskan. Strategi ini hanya mengikuti persilangan pada penunjuk Stochastic untuk menentukan entri.
Khususnya, apabila terdapat salib emas pada penunjuk Stochastic, jika nilai %K kurang daripada 80 (tidak terlalu banyak dibeli), kedudukan panjang akan diambil. Pada salib kematian Stochastic, jika nilai %K lebih besar daripada 20 (tidak terlalu banyak dijual), kedudukan pendek akan dimulakan.
GoLong=crossover(k,d) and k<80
GoShort=crossunder(k,d) and k>20
Strategi ini menggunakan pendekatan stop loss elastik, menetapkan harga berhenti berdasarkan titik pivot sebelumnya, seperti yang ditunjukkan di bawah:
piv_high = pivothigh(high,1,1)
piv_low = pivotlow(low,1,1)
stoploss_long=valuewhen(piv_low,piv_low,0)
stoploss_short=valuewhen(piv_high,piv_high,0)
Pivots mewakili tahap sokongan dan rintangan yang penting. Jika harga memecahkan tahap pivot, kedudukan akan ditutup dan harga stop loss akan
Di samping itu, harga berhenti juga mempertimbangkan harga tertinggi dan terendah tempoh semasa untuk pengoptimuman lanjut:
if GoLong
stoploss_long := low<pl ? low : pl
if GoShort
stoploss_short := high>ph ? high : ph
Menggunakan Stochastic untuk mengelakkan mengejar atas dan bawah;
Stop loss elastik mengikuti perubahan pasaran dan mengoptimumkan harga berhenti;
Stop loss berdasarkan titik pivot breakout lebih berkesan;
Pengoptimuman harga berhenti menggunakan harga tertinggi dan terendah semasa menjadikan berhenti lebih tepat.
Risiko isyarat palsu dari Stochastic
Risiko stop loss yang dipukul dan kerugian meningkat
Risiko kekerapan dagangan dan komisen yang tinggi
Mengoptimumkan stop loss, menggunakan kaedah seperti Chandelier Exit, trailing stop, berayun stop loss dll
Mengoptimumkan peraturan kemasukan dengan penunjuk lain untuk mengelakkan isyarat palsu Stochastic
Mengoptimumkan pengambilan keuntungan, menggunakan sasaran keuntungan yang berturut-turut, sasaran keuntungan berayun dan lain-lain untuk meningkatkan keuntungan
Tambah saiz kedudukan, seperti kuantiti tetap setiap dagangan, peratusan risiko tetap, dan lain-lain untuk mengawal risiko setiap dagangan
Mengoptimumkan parameter seperti K, D tempoh, smoothing dan lain-lain berdasarkan pasaran yang berbeza
Strategi ini masuk berdasarkan overbought / oversold Stochastic dan menguruskan risiko dengan stop loss elastik. Ia mempunyai kelebihan mengelakkan mengejar momentum, berhenti berkesan, tetapi juga mempunyai beberapa risiko isyarat palsu. Penambahbaikan masa depan boleh dibuat pada kemasukan, berhenti, keluar, pengurusan risiko dll.
/*backtest
start: 2023-08-28 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Peter_O
//@version=4
//strategy(title="TradingView Alerts to MT4 MT5 example with cancelling pending orders", commission_type=strategy.commission.cash_per_order, commission_value=0.00003, overlay=true, default_qty_value=100000, initial_capital=1000)
// This script was created for educational purposes only.
// It is showing how to create pending orders and cancel them
// Together with syntax to send these events through TradingView alerts system
// All the way to brokers for execution
TakeProfitLevel=input(400)
// **** Entries logic **** {
periodK = 13 //input(13, title="K", minval=1)
periodD = 3 //input(3, title="D", minval=1)
smoothK = 4 //input(4, title="Smooth", minval=1)
k = sma(stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = sma(k, periodD)
// plot(k, title="%K", color=color.blue)
// plot(d, title="%D", color=color.orange)
// h0 = hline(80)
// h1 = hline(20)
// fill(h0, h1, color=color.purple, transp=75)
GoLong=crossover(k,d) and k<80
GoShort=crossunder(k,d) and k>20
// } End of entries logic
// **** Pivot-points and stop-loss logic **** {
piv_high = pivothigh(high,1,1)
piv_low = pivotlow(low,1,1)
var float stoploss_long=low
var float stoploss_short=high
pl=valuewhen(piv_low,piv_low,0)
ph=valuewhen(piv_high,piv_high,0)
if GoLong
stoploss_long := low<pl ? low : pl
if GoShort
stoploss_short := high>ph ? high : ph
plot(stoploss_long, color=color.lime, title="stoploss_long")
plot(stoploss_short, color=color.red, title="stoploss_short")
// } End of Pivot-points and stop-loss logic
CancelLong=crossunder(low,stoploss_long) and strategy.position_size[1]<=0 and strategy.position_size<=0
CancelShort=crossover(high,stoploss_short) and strategy.position_size[1]>=0 and strategy.position_size>=0
entry_distance=input(10, title="Entry distance for stop orders")
plotshape(CancelLong ? stoploss_long[1]-10*syminfo.mintick : na, location=location.absolute, style=shape.labelup, color=color.gray, textcolor=color.white, text="cancel\nlong", size=size.tiny)
plotshape(CancelShort ? stoploss_short[1]+10*syminfo.mintick : na, location=location.absolute, style=shape.labeldown, color=color.gray, textcolor=color.white, text="cancel\nshort", size=size.tiny)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=GoLong, stop=close+entry_distance*syminfo.mintick)
strategy.exit("XLong", from_entry="Long", stop=stoploss_long, profit=TakeProfitLevel)
strategy.cancel("Long", when = CancelLong)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=GoShort, stop=close-entry_distance*syminfo.mintick)
strategy.exit("XShort", from_entry="Short", stop=stoploss_short, profit=TakeProfitLevel)
strategy.cancel("Short", when = CancelShort)
if GoLong
alertsyntax_golong='long offset=' + tostring(entry_distance) + ' slprice=' + tostring(stoploss_long) + ' tp=' + tostring(TakeProfitLevel)
alert(message=alertsyntax_golong, freq=alert.freq_once_per_bar_close)
if GoShort
alertsyntax_goshort='short offset=' + tostring(-entry_distance) + ' slprice=' + tostring(stoploss_short) + ' tp=' + tostring(TakeProfitLevel)
alert(message=alertsyntax_goshort, freq=alert.freq_once_per_bar_close)
if CancelLong
alertsyntax_cancellong='cancel long'
alert(message=alertsyntax_cancellong, freq=alert.freq_once_per_bar_close)
if CancelShort
alertsyntax_cancelshort='cancel short'
alert(message=alertsyntax_cancelshort, freq=alert.freq_once_per_bar_close)