Strategi ini menggabungkan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dengan osilator Stochastic untuk membentuk strategi berganda untuk mengenal pasti dengan lebih tepat keadaan pasaran yang terlalu banyak dibeli dan terlalu banyak dijual, dengan itu menghasilkan isyarat perdagangan yang lebih boleh dipercayai.
RSI dalam strategi ini mempunyai tempoh 14, dengan ambang overbought pada 70 dan ambang oversold pada 30. %K garis Osilator Stochastic menggunakan SMA 3 tempoh, dan garis %D adalah SMA 3 tempoh %K. Perpindahan bullish berlaku apabila %K melintasi di atas %D, manakala perpindahan bearish berlaku apabila %K melintasi di bawah %D.
Isyarat dagangan dihasilkan berdasarkan gabungan penunjuk:
Apabila crossover bullish berlaku pada Stochastic dan RSI di atas 70, isyarat overbought dihasilkan untuk pergi pendek.
Apabila persilangan menurun berlaku pada Stochastic dan RSI di bawah 30, isyarat oversold dihasilkan untuk pergi lama.
Strategi berganda ini memanfaatkan kekuatan RSI dalam mengenal pasti tahap overbought / oversold, sambil menggunakan ciri trend berikut Stochastic untuk menapis isyarat palsu, menghasilkan entri perdagangan yang lebih boleh dipercayai.
Kelebihan terbesar strategi berganda ini adalah isyarat palsu yang berkurangan dan kebolehpercayaan yang lebih baik.
RSI sahaja boleh menghasilkan isyarat palsu yang berlebihan. Ini kerana RSI hanya mencerminkan tahap kelebihan harga tanpa mempertimbangkan arah trend. Oleh itu, isyarat RSI yang berdiri sendiri cenderung tidak boleh dipercayai.
Sebaliknya, pengayun Stochastic dapat mengenal pasti arah trend. Persalinan menaik menunjukkan momentum menaik mungkin berterusan, menjadikan isyarat RSI yang terlalu banyak dibeli lebih boleh dipercayai.
Sebaliknya, persilangan ke bawah menunjukkan pembalikan trend yang akan datang. Isyarat RSI yang terlalu banyak dijual mungkin isyarat palsu dalam kes ini.
Oleh itu, menggabungkan RSI dan Stochastic dapat mengenal pasti lebih baik kedua-dua tahap overextension dan arah trend, menapis isyarat yang tidak boleh dipercayai dan mencari titik giliran yang berkemungkinan tinggi.
Terdapat juga risiko yang perlu dipertimbangkan apabila menggunakan strategi ini:
Pendekatan penunjuk dua mungkin menapis beberapa isyarat yang sah, menyebabkan peluang perdagangan yang hilang.
Penyesuaian parameter seperti tempoh RSI dan kelancaran Stochastic adalah kunci, jika tidak, ketepatan isyarat boleh dikompromikan.
Momentum harga dan pengesahan jumlah masih diperlukan apabila mengambil isyarat untuk mengelakkan pecah palsu.
Ketahui risiko sistemik dan elakkan perdagangan buta semasa turun naik pasaran yang tinggi.
Strategi ini boleh ditingkatkan lagi dari beberapa aspek:
Mengoptimumkan parameter RSI dan Stochastic melalui backtesting untuk mencari kombinasi yang ideal. Teknik pembelajaran mesin juga boleh digunakan untuk pengoptimuman parameter dinamik.
Masukkan penunjuk jumlah untuk pengesahan isyarat, seperti lonjakan jumlah.
Tambah penyambungan trend seperti purata bergerak untuk mengelakkan bunyi pasaran dan whipsaws.
Menggunakan pembelajaran mesin untuk mendedahkan kombinasi isyarat yang lebih canggih yang menggabungkan Bollinger Band, corak harga, dan lain-lain untuk meningkatkan konsistensi.
Memanfaatkan pembelajaran mendalam dan analisis data besar untuk membangunkan sistem perdagangan pelbagai guna yang lebih pintar dengan kecekapan sampel yang lebih tinggi.
Ringkasnya, strategi RSI-Stochastic dual menggunakan kekuatan masing-masing dengan berkesan melalui pemodelan ensemble. Berbanding dengan RSI yang berdiri sendiri, ia menawarkan keupayaan penapisan yang lebih baik dan ketepatan isyarat. Penasihat termasuk pengoptimuman parameter dan kawalan risiko. Metodologi ini boleh diperluaskan untuk menggabungkan penunjuk lain untuk menemui strategi perdagangan yang berkesan baru.
/*backtest
start: 2022-09-30 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Based on Divergences and Hidden Divergences
//Locates bottom market and reversals
strategy("Vix FIX / StochRSI Strategy", pyramiding=9, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=3, overlay=false)
///////////// Stochastic Slow
Stochlength = input(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = sma(stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
///////////// RSI
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input( 70 , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30 , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)
///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0 , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50 , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
new = input(false, title="-------Text Plots Below Use Original Criteria-------" )
sbc = input(false, title="Show Text Plot if WVF WAS True and IS Now False")
sbcc = input(false, title="Show Text Plot if WVF IS True")
new2 = input(false, title="-------Text Plots Below Use FILTERED Criteria-------" )
sbcFilt = input(true, title="Show Text Plot For Filtered Entry")
sbcAggr = input(true, title="Show Text Plot For AGGRESSIVE Filtered Entry")
ltLB = input(40, minval=25, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input(14, minval=10, maxval=20, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")
//Alerts Instructions and Options Below...Inputs Tab
new4 = input(false, title="-------------------------Turn On/Off ALERTS Below---------------------" )
new5 = input(false, title="----To Activate Alerts You HAVE To Check The Boxes Below For Any Alert Criteria You Want----")
sa1 = input(false, title="Show Alert WVF = True?")
sa2 = input(false, title="Show Alert WVF Was True Now False?")
sa3 = input(false, title="Show Alert WVF Filtered?")
sa4 = input(false, title="Show Alert WVF AGGRESSIVE Filter?")
//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)
//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0
//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
isOverBought = (crossover(k,d) and k > StochOverBought) ? 1 : 0
isOverBoughtv2 = k > StochOverBought ? 1 : 0
filteredAlert = alert3 ? 1 : 0
aggressiveAlert = alert4 ? 1 : 0
plot(isOverBought, "Overbought / Crossover", style=line, color=red)
plot(filteredAlert, "Filtered Alert", style=line, color=fuchsia)
plot(aggressiveAlert, "Aggressive Alert", style=line, color=orange)
if (filteredAlert or aggressiveAlert)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (isOverBought)
strategy.close("Long")