Strategi ini melaksanakan perdagangan trend berikut yang mudah berdasarkan penunjuk awan ichimoku pada carta harian. Ia menjana isyarat beli dan jual dengan mengira garis penukaran, garis asas, lead span 1, lead span 2, dan membandingkan kedudukan harga penutupan berbanding dengan awan. Apabila harga penutupan berada di atas awan, ia dianggap sebagai trend menaik dan isyarat beli dihasilkan. Apabila harga penutupan berada di bawah awan, ia dianggap sebagai trend menurun dan isyarat jual dihasilkan.
Strategi ini terutamanya mengira lima baris penunjuk awan ichimoku berdasarkan formula berikut:
Garis penukaran: purata 9 tempoh tertinggi tertinggi dan terendah rendah
Garis asas: purata 26 tempoh tertinggi tertinggi dan terendah terendah
Leading Span 1: purata garis penukaran dan garis asas
Leading Span 2: purata 52-period tertinggi tertinggi dan terendah rendah
Lagging Span: harga penutupan dijadualkan 26 tempoh belakang
Apabila harga penutupan di atas awan, ia dianggap sebagai trend menaik dan isyarat beli dihasilkan. Apabila harga penutupan di bawah awan, ia dianggap sebagai trend menurun dan isyarat jual dihasilkan.
Secara khusus, strategi melaksanakan logik ini melalui langkah-langkah berikut:
Mengira garis penukaran, garis asas, lead span 1, dan lead span 2
Menggambar rentang kelewatan harga penutupan 26 tempoh di belakang
Periksa sama ada harga penutupan di atas awan (menerajui rentang 1 dan 2), menjana isyarat beli jika benar
Periksa jika harga penutupan adalah di bawah awan, menjana isyarat jual jika benar
Memasuki dagangan pada isyarat beli/jual berdasarkan tetapan strategi
Kelebihan utama strategi ini ialah:
Menggunakan awan ichimoku dapat mengenal pasti trend dengan berkesan dan menghasilkan isyarat di sepanjang arah trend, mengelakkan perdagangan yang tidak perlu di pasaran yang terhad.
Parameter pengiraan dioptimumkan untuk dagangan harian.
Menggunakan kedua-dua lead span 1 dan 2 menggabungkan pelbagai isyarat untuk menapis isyarat palsu.
Kelewatan rentang yang tertinggal membantu mengurangkan risiko penarikan balik segera selepas awan pecah.
Logik yang mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan.
Tiada penunjuk lain yang diperlukan, sistem trend berikut lengkap.
Terdapat beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan:
Awan mungkin gagal dalam keadaan pasaran tertentu, menghasilkan isyarat yang salah.
Jika parameter tidak disesuaikan dengan perubahan dinamik pasaran, ia melemahkan sistem.
Kelewatan jangka masa yang tetap mungkin kehilangan beberapa peluang.
Masih tidak boleh mengelakkan whipsaws sepenuhnya.
Ada beberapa kelewatan masa, tidak dapat menangkap pembalikan pantas.
Tidak dapat membezakan trend utama dengan pembetulan yang lebih pendek, boleh menyebabkan kerugian.
Beberapa cara untuk meningkatkan strategi:
Mengoptimumkan parameter seperti garis penukaran untuk keadaan pasaran yang berbeza.
Tambah penapis trend untuk mengesahkan kekuatan dan arah.
Melaksanakan stop loss dan mengambil keuntungan untuk mengawal kerugian setiap perdagangan.
Hanya ambil isyarat awan dengan volume yang tinggi.
Gunakan set parameter yang berbeza berdasarkan rejim pasaran.
Tambah pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter automatik.
Pertimbangkan rentang keterlambatan dinamik dan bukannya kelewatan tetap.
Secara keseluruhan, strategi awan ichimoku ini melaksanakan trend asas mengikut peraturan, walaupun penambahbaikan boleh dibuat. Logik terasnya baik, parameter dioptimumkan, strategi dagangan algo asas yang baik. Dengan peningkatan parameter awan yang lebih lanjut, menambah penapis dan kawalan risiko, ia boleh menjadi sistem dagangan kuantitatif yang sangat praktikal.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Ichimoku Cloud", shorttitle="Ichimoku", overlay=true, commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.075, initial_capital = 1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=0, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=color.green,
title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=color.red,
title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.green : color.red)
buy = close > leadLine1[26] and close > leadLine2[26]
sell = close < leadLine1[26] and close < leadLine2[26]
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buy)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sell)