Strategi ini berdasarkan prinsip momentum breakout dan menggabungkan penunjuk RSI dan Stochastic untuk mengikuti trend. Ia menggunakan penunjuk DEMA untuk menentukan arah momentum harga, RSI untuk menilai tahap overbought dan oversold, dan garis KDJ Stochastic untuk mengesahkan trend. Ia melakukan operasi lama dan pendek mengikut isyarat penunjuk ini. Strategi ini sesuai untuk perdagangan trend jangka menengah hingga panjang.
Strategi ini menggunakan penunjuk DEMA untuk menentukan arah momentum harga. DEMA adalah purata bergerak eksponensial berganda yang lebih sensitif daripada EMA biasa, yang membolehkan pengesanan perubahan trend lebih awal. Strategi ini mengira peratusan perbezaan antara harga dan DEMA untuk menilai arah dan kekuatan momentum harga.
Apabila kenaikan harga lebih besar daripada parameter yang ditetapkan, harga dianggap berada dalam trend menaik. Apabila penurunan harga lebih besar daripada parameter yang ditetapkan, harga dianggap berada dalam trend menurun. Digabungkan dengan penunjuk RSI untuk menentukan sama ada ia berada di zon terlalu banyak atau terlalu banyak dijual, jika RSI lebih rendah daripada garis oversold, ia menunjukkan keadaan oversold dan kedudukan panjang boleh dibuka. Jika RSI lebih tinggi daripada garis overbought, ia menunjukkan keadaan overbought dan kedudukan pendek boleh dibuka.
Selain itu, strategi ini juga menggunakan garis stokastik K dan D penunjuk KDJ untuk mengesahkan trend. Apabila garis K melintasi di atas garis D, isyarat panjang dicetuskan. Apabila garis K melintasi di bawah garis D, isyarat pendek dicetuskan.
Akhirnya, strategi ini juga merangkumi keadaan penapis masa yang hanya berkesan dalam tahun, bulan dan hari tertentu, sehingga mengelakkan perdagangan yang tidak perlu.
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
Menggunakan DEMA untuk menilai momentum harga adalah lebih sensitif dan boleh mengesan perubahan trend lebih awal.
Menggabungkan RSI untuk menentukan overbought dan oversold menghalang salah masuk pada titik perubahan pasaran.
Menggunakan Stochastic KDJ untuk mengesahkan isyarat boleh menapis beberapa isyarat yang salah.
Menambah penapis masa hanya membolehkan perdagangan dalam tempoh tertentu, mengelakkan pendudukan modal yang tidak perlu.
Aliran logik yang jelas dan mudah difahami untuk analisis.
Parameter penunjuk yang boleh diselaraskan boleh dioptimumkan untuk produk dan jangka masa yang berbeza.
Terdapat juga beberapa risiko yang perlu diperhatikan untuk strategi ini:
DEMA, RSI dan penunjuk lain boleh memberikan isyarat palsu, yang membawa kepada kerugian yang tidak perlu. Parameter boleh diselaraskan atau lebih banyak penapis ditambahkan untuk mengurangkan kemungkinan salah menilai.
Kombo penunjuk dua tidak dapat sepenuhnya mengelakkan pembalikan dalam pergerakan pasaran yang besar.
Jangka masa tetap mungkin kehilangan beberapa peluang perdagangan, kawalan masa perdagangan yang lebih fleksibel disyorkan.
Kaedah perdagangan trend memerlukan toleransi penurunan dan kerugian berturut-turut secara psikologi.
Pemantauan berterusan pengoptimuman parameter diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berubah.
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:
Uji kombinasi lebih banyak penunjuk untuk mencari logik perdagangan yang lebih stabil dan lancar.
Uji dan optimumkan parameter penunjuk untuk mencari julat nilai yang optimum.
Tambah strategi stop loss seperti stop loss bergerak, trailing stop loss dan lain-lain untuk mengurangkan drawdown.
Tambah fungsi pengurusan wang seperti saiz perdagangan tetap, penyesuaian kedudukan dinamik untuk mengawal risiko.
Mengoptimumkan logik kemasukan dan keluar untuk memastikan kemungkinan masuk yang tinggi dan kehilangan berhenti awal.
Tambah lebih banyak penapis untuk memastikan kemasukan hanya selepas trend yang jelas.
Mengoptimumkan kawalan masa untuk menyesuaikan irama pasaran. Contohnya, hanya berdagang semasa sesi AS atau Asia.
Strategi ini memberi tumpuan kepada perdagangan trend, menggunakan DEMA untuk arah trend, RSI untuk tahap overbought / oversold, dan KDJ untuk pengesahan untuk mengawal risiko. Ia mempunyai logika yang mudah, penyesuaian yang tinggi, dan sesuai untuk memegang jangka sederhana hingga panjang. Dengan peningkatan berterusan dalam pengoptimuman parameter, strategi stop loss dan kawalan risiko, strategi ini berpotensi menjadi sistem yang stabil untuk mengikuti trend pasaran utama. Sudah tentu, tiada strategi yang dapat sepenuhnya mengelakkan risiko pasaran. Pedagang memerlukan kesabaran dan disiplin, selalu ingat prinsip
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 2
strategy("DPD+STOCH+RSI ", overlay=false)
buyper =input(-1,step=0.1)
sellper=input(1,step=0.1)
demalen = input(50,title="Dema Length")
e1= ema(close,demalen)
e2=ema(e1,demalen)
demaprice = 2 * e1 - e2
price=close
demadifper = ((price-demaprice)/price)*100
plot(demadifper, color=red)
OverDemaPer = input(1, title="Band for OverBought")
UnderDemaPer= input(-1,title="Band for OverSold")
band1 = hline(OverDemaPer)
band0 = hline(UnderDemaPer)
zeroline=0
fill(band1, band0, color=green, transp=90)
lengthrsi = input(10)
overSold = input( 30 )
overBought = input( 55 )
vrsi = rsi(price, lengthrsi)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
srsilow=input(20)
srsiup=input(80)
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( ( (demadifper<buyper) or crossover(demadifper,buyper)) and (vrsi<overSold) )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( vrsi>overBought and ( crossunder(k,d) ) and ( demadifper>sellper or crossunder(demadifper,sellper) ) )
strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
strategy.cancel(id="SELL")