Strategi Surfer
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi penjelajah adalah strategi gabungan untuk mendapatkan isyarat perdagangan yang lebih dipercayai dengan menggabungkan strategi mengikuti trend yang berbeza. Ia menggabungkan strategi 123 dan strategi ECO untuk menghasilkan isyarat perdagangan yang lebih tepat setelah trend disahkan. Strategi ini dinamakan dari penjelajah yang menjelajah.
Prinsip Strategi
Strategi perantau menggabungkan dua jenis strategi: strategi pembalikan dan strategi mengikuti trend.
Pertama, 123 strategi pembalikan adalah strategi pembalikan. Ia menggunakan maklumat K untuk menentukan sama ada harga menunjukkan isyarat pembalikan. Isyarat beli dikeluarkan apabila harga penutupan semalam lebih tinggi daripada hari sebelumnya, dan harga penutupan hari ini lebih rendah daripada semalam, dan pada hari ke-9 Slow K lebih rendah daripada 50; Isyarat jual dikeluarkan apabila harga penutupan semalam lebih rendah daripada hari sebelumnya, dan harga penutupan hari ini lebih tinggi daripada semalam, dan pada hari ke-9 Fast K lebih tinggi daripada 50.
Kedua, strategi ECO adalah strategi mengikuti trend. Ia menggunakan saiz entiti dan arah garis K harga untuk mengira momentum untuk menentukan arah trend. Indeks ECO di atas 0 menunjukkan trend naik, di bawah 0 menunjukkan trend menurun.
Strategi pengembara mengintegrasikan kedua-dua isyarat strategi. Hanya apabila kedua-dua strategi menghantar isyarat arah yang sama, seperti ECO menunjukkan trend naik dan strategi pembalikan 123 juga menghantar isyarat beli, maka kedudukan akan dibuat. Ini dapat mengelakkan kerugian perdagangan kerana salah menilai strategi tunggal.
Analisis kelebihan
Berbanding dengan strategi tunggal, strategi pengembara mempunyai kelebihan berikut:
Gabungan strategi pembalikan dan trend, yang panjang dan pendek, menjadikan isyarat perdagangan lebih dipercayai. ECO memastikan pembalikan hanya berlaku sebelum perubahan trend, dan mengelakkan isyarat pembalikan berlaku di tengah-tengah trend.
123 Strategi pembalikan menggunakan indikator stochastic untuk menentukan kawasan overbought dan oversold, strategi ECO untuk menentukan arah pergerakan harga, keduanya saling melengkapi, dapat mengurangkan kemungkinan kesalahan penilaian.
Mekanisme penapisan berganda memastikan bahawa hanya kedudukan yang dibuka apabila kedua-dua strategi dianggap sama, yang dapat mengurangkan risiko perdagangan secara besar-besaran.
Tetapan parameter yang fleksibel mempunyai ruang yang besar untuk menyesuaikan parameter untuk pasaran yang berbeza, menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang lebih luas.
Menggunakan pelbagai kerangka masa untuk menilai trend dalaman dan tengah-panjang, peluang perdagangan yang lebih banyak dapat ditangkap.
Analisis risiko
Walaupun strategi pengembara mengurangkan risiko strategi tunggal dengan menggunakan kombinasi beberapa strategi, terdapat risiko berikut dalam perdagangan:
Strategi pembalikan 123 mempunyai penilaian yang lemah terhadap keadaan gegaran, dan mungkin menghasilkan isyarat pembalikan berturut-turut yang menyebabkan peningkatan kerugian.
Strategi ECO kurang berkesan apabila jumlah tenaga kurang, dan harus dielakkan digunakan dalam persekitaran yang rendah.
Apabila dua strategi memfilter isyarat, ia mungkin terlepas sebahagian isyarat keuntungan yang dikeluarkan oleh strategi secara berasingan.
Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan strategi menghantar isyarat yang salah. Parameter harus disesuaikan agar strategi menyesuaikan diri dengan pasaran yang berbeza.
Strategi mungkin tidak dapat disesuaikan dengan keadaan pasaran tertentu, seperti apabila berlaku peristiwa Black Swan yang besar.
Arah pengoptimuman
Terdapat ruang untuk pengoptimuman lebih lanjut dalam strategi pengembara:
Anda boleh mempertimbangkan untuk menggunakan strategi berhenti kerugian, yang secara automatik berhenti apabila kerugian mencapai titik berhenti kerugian.
Anda boleh menguji parameter garis rata yang berbeza untuk mencari kombinasi parameter yang lebih stabil.
Anda boleh cuba mengoptimumkan parameter yang bersesuaian berdasarkan pembelajaran mesin untuk menyesuaikan parameter strategi secara dinamik.
Lebih banyak strategi tambahan boleh ditambah untuk meningkatkan keakuratannya.
Kestabilan boleh diuji dalam persekitaran pasaran yang berbeza, menyesuaikan parameter untuk pasaran yang lebih luas.
Sistem pelaksanaan dan tindak balas automatik boleh dibangunkan untuk optimasi strategi yang lebih ketat.
ringkaskan
Secara keseluruhannya, strategi pengembara, dengan mengintegrasikan strategi pembalikan dan strategi mengikuti trend untuk mengkonfirmasi dua kali isyarat perdagangan, meningkatkan ketepatan isyarat sambil menangkap perubahan trend, diharapkan dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada pegangan besar. Walaupun terdapat risiko tertentu, tetapi dapat disesuaikan dengan persekitaran pasaran yang lebih luas dengan pengoptimuman berterusan.
/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 16/04/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// We call this one the ECO for short, but it will be listed on the indicator list
// at W. Blau’s Ergodic Candlestick Oscillator. The ECO is a momentum indicator.
// It is based on candlestick bars, and takes into account the size and direction
// of the candlestick "body". We have found it to be a very good momentum indicator,
// and especially smooth, because it is unaffected by gaps in price, unlike many other
// momentum indicators.
// We like to use this indicator as an additional trend confirmation tool, or as an
// alternate trend definition tool, in place of a weekly indicator. The simplest way
// of using the indicator is simply to define the trend based on which side of the "0"
// line the indicator is located on. If the indicator is above "0", then the trend is up.
// If the indicator is below "0" then the trend is down. You can add an additional
// qualifier by noting the "slope" of the indicator, and the crossing points of the slow
// and fast lines. Some like to use the slope alone to define trend direction. If the
// lines are sloping upward, the trend is up. Alternately, if the lines are sloping
// downward, the trend is down. In this view, the point where the lines "cross" is the
// point where the trend changes.
// When the ECO is below the "0" line, the trend is down, and we are qualified only to
// sell on new short signals from the Hi-Lo Activator. In other words, when the ECO is
// above 0, we are not allowed to take short signals, and when the ECO is below 0, we
// are not allowed to take long signals.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
ECO(r,s) =>
pos = 0
xCO = close - open
xHL = high - low
xEMA = ema(ema(xCO, r), s)
xvEMA = ema(ema(xHL, r), s)
nRes = 100 * (xEMA / xvEMA)
pos := iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes <= 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & ECO Strategy", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(32, minval=1)
s = input(12, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posECO = ECO(r,s)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posECO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posECO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )