Sumber dimuat naik... memuat...

Strategi Penembusan RSI Ganda Cepat

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-07 16:56:39
Tag:

Ringkasan

Strategi ini menggunakan beberapa penunjuk RSI untuk melaksanakan terobosan harga untuk menjana isyarat kemasukan dan keluar yang lebih tepat.

Logika Strategi

Strategi menetapkan dua kumpulan parameter RSI, satu dengan tempoh 7 dan had 25, yang lain dengan tempoh 14 dan had 25. Apabila harga memecahkan mana-mana had RSI, pesanan panjang atau pendek dilaksanakan.

Strategi ini mula-mula mengira nilai kedua-dua penunjuk RSI, kemudian menilai sama ada harga menembusi had atas atau bawah RSI. Jika ia menembusi had atas, isyarat panjang dihasilkan. Jika ia menembusi had bawah, isyarat pendek dihasilkan.

Jika sudah mempunyai kedudukan, ia terus menilai sama ada RSI semasa berada dalam julat normal.

Strategi ini juga menggunakan sistem Martingale.

Analisis Kelebihan

Menggunakan dua penunjuk RSI dapat menilai isyarat terobosan dengan lebih baik dan mengelakkan isyarat palsu.
Juga memeriksa penembusan badan mengelakkan perdagangan yang salah semasa penyatuan.
Martingale membantu menghentikan kerugian dengan cepat selepas kerugian.
Parameter RSI yang boleh disesuaikan mengoptimumkan peluang kemasukan.
Sesi dagangan boleh dihadkan untuk mengelakkan kesan daripada peristiwa utama.

Analisis Risiko

RSI berganda tidak dapat mengelakkan terobosan palsu.
Martingale meningkatkan kedudukan selepas kerugian, risiko meletup.
Kos dagangan tidak dipertimbangkan.
Terlalu banyak parameter yang boleh dioptimumkan memerlukan banyak ujian untuk mencari kombinasi terbaik.

Boleh menetapkan stop loss untuk mengehadkan kerugian; mengoptimumkan parameter RSI; menambah pertimbangan kos; melegakan kriteria kejayaan.

Arahan pengoptimuman

Tambah stop loss untuk mengehadkan kerugian maksimum.
Mengoptimumkan parameter RSI untuk mengurangkan isyarat palsu.
Pertimbangkan kesan kos dagangan untuk mengelakkan perdagangan berlebihan.
Melepaskan kriteria penembusan badan untuk lebih banyak peluang.
Tambah lebih banyak penapis untuk mengelakkan terperangkap.

Ringkasan

Strategi ini menggunakan RSI berganda untuk menentukan kejayaan harga, menambah penapis kejayaan badan untuk mengelakkan whipsaws. Ia juga menggunakan Martingale untuk memotong kerugian dengan cepat. Strategi ini boleh dipertingkatkan dengan mengoptimumkan parameter dan menambah penapis untuk isyarat yang lebih tepat. Pengurusan risiko adalah penting untuk mengehadkan kerugian. Secara keseluruhan strategi ini menyediakan sistem kejayaan yang agak stabil yang sesuai untuk perdagangan kecekapan tinggi.

/*backtest
start: 2023-10-30 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v2.0", shorttitle = "Fast RSI str 2.0", overlay = true)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usemar = input(false, defval = false, title = "Use Martingale")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
usersi1 = input(true, defval = true, title = "Use RSI #1")
rsiperiod1 = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "#1 RSI Period")
rsilimit1 = input(25, defval = 25, minval = 1, maxval = 100, title = "#1 RSI limit")
usersi2 = input(true, defval = true, title = "Use RSI #2")
rsiperiod2 = input(14, defval = 14, minval = 2, maxval = 50, title = "#2 RSI Period")
rsilimit2 = input(25, defval = 25, minval = 1, maxval = 100, title = "#2 RSI limit")
showarr = input(false, defval = false, title = "Show Arrows")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//RSI #1
uprsi1 = rma(max(change(close), 0), rsiperiod1)
dnrsi1 = rma(-min(change(close), 0), rsiperiod1)
rsi1 = dnrsi1 == 0 ? 100 : uprsi1 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + uprsi1 / dnrsi1))
uplimit1 = 100 - rsilimit1
dnlimit1 = rsilimit1

//RSI #2
uprsi2 = rma(max(change(close), 0), rsiperiod2)
dnrsi2 = rma(-min(change(close), 0), rsiperiod2)
rsi2 = dnrsi2 == 0 ? 100 : uprsi2 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + uprsi2 / dnrsi2))
uplimit2 = 100 - rsilimit2
dnlimit2 = rsilimit2

//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up1 = bar == -1 and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and rsi1 < dnlimit1 and body > abody / 5 and usersi1
dn1 = bar == 1 and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and rsi1 > uplimit1 and body > abody / 5 and usersi1
up2 = bar == -1 and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and rsi2 < dnlimit2 and body > abody / 5 and usersi2
dn2 = bar == 1 and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and rsi2 > uplimit2 and body > abody / 5 and usersi2
norma = rsi1 > dnlimit1 and rsi1 < uplimit1 and rsi2 > dnlimit2 and rsi2 < uplimit2
exit = (((strategy.position_size > 0 and bar == 1 and norma) or (strategy.position_size < 0 and bar == -1 and norma)) and body > abody / 2)

//Arrows
col = exit ? black : up1 or dn1 ? blue : up2 or dn2 ? red : na
needup = up1 or up2
needdn = dn1 or dn2
needexitup = exit and strategy.position_size < 0
needexitdn = exit and strategy.position_size > 0
plotarrow(showarr and needup ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needdn ? -1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitup ? 1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitdn ? -1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)

//Trading
profit = exit ? ((strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price) or (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price)) ? 1 : -1 : profit[1]
mult = usemar ? exit ? profit == -1 ? mult[1] * 2 : 1 : mult[1] : 1
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 * mult : lot[1]

if up1 or up2
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)

if dn1 or dn2
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot)
    
if  exit
    strategy.close_all()

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi