Strategi Penunjuk Momentum Aliran Harga
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan purata bergerak dan penunjuk MACD untuk mengenal pasti trend dan momentum harga, dan membuat keputusan jual beli dengan gabungan isyarat silang. Ia adalah strategi pengesanan trend yang tipikal.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua purata bergerak untuk membentuk isyarat persilangan rata-rata. Panjang purata bergerak cepat adalah 12 hari, dan panjang purata bergerak perlahan adalah 26 hari. Apabila ia melintasi rata-rata bergerak perlahan di atas rata-rata bergerak cepat, ia menghasilkan garpu emas, membuat banyak isyarat. Apabila ia melintasi rata-rata bergerak perlahan di bawah rata-rata bergerak cepat, ia menghasilkan garpu mati, membuat isyarat kosong.
Pada masa yang sama, strategi ini menggunakan penunjuk MACD untuk menentukan momentum. Penunjuk MACD diperoleh dengan garis cepat ((EMA 12 hari) tolak garis perlahan ((EMA 26 hari), dan kemudian dengan garis isyarat ((EMA 9 hari) untuk meluruskan MACD. Apabila melalui garis isyarat di atas MACD, isyarat dipertingkatkan untuk momentum multihead, dan apabila melalui garis isyarat di bawah MACD, isyarat dipertingkatkan untuk momentum kosong.
Strategi ini secara menyeluruh mengambil kira isyarat persilangan purata bergerak dan isyarat penunjuk MACD untuk membuat keputusan membeli dan menjual. Apabila menghasilkan garpu emas dan MACD di atas, lakukan lebih banyak. Apabila menghasilkan garpu mati dan MACD di bawah, lakukan kosong.
Analisis kelebihan strategi
Menggunakan purata bergerak dua kali bercampur dengan penunjuk MACD, mengambil kira trend harga dan isyarat momentum secara menyeluruh, untuk mengelakkan kehilangan peluang membeli dan menjual.
Rata-rata bergerak cepat dan rata-rata bergerak perlahan mempunyai perbandingan panjang yang munasabah, yang dapat mengenal pasti trend jangka menengah dengan berkesan. Tetapan parameter penunjuk MACD juga agak standard, yang dapat mengenal pasti perubahan dinamik.
Melalui penunjuk visualisasi grafik, isyarat perdagangan jelas dan jelas. Ia dapat menentukan arah dan kekuatan trend secara intuitif.
Tetapan parameter strategi adalah cukup fleksibel, dan panjang purata bergerak dan parameter MACD boleh disesuaikan untuk pengoptimuman, menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Dengan trend tracking, anda boleh mendapatkan keuntungan daripada trend yang lebih lama.
Analisis risiko strategi
Persaingan purata bergerak berganda mempunyai kelewatan dan mungkin melambatkan masa untuk melakukan lebih banyak kerja kosong.
Indeks MACD mungkin sering menghantar isyarat yang salah, perlu digabungkan dengan penilaian harga.
Dalam situasi berbilang kepala, garpu mati mungkin isyarat penyesuaian, ketika ini harus memegang banyak pilihan dan tidak mudah menetap.
Dalam keadaan kosong, garpu emas mungkin isyarat bouncing, pada masa ini harus memegang tiket kosong dan tidak mudah kosong.
Mematuhi prinsip pengurusan dana yang ketat, mengawal peratusan dana yang digunakan dalam transaksi tunggal, dan mengelakkan perdagangan yang berlebihan.
Arah pengoptimuman strategi
Mengoptimumkan parameter purata bergerak, menguji kombinasi parameter untuk tempoh masa yang berbeza, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat silang.
Optimumkan parameter penunjuk MACD, sesuaikan EMA jangka pendek dan parameter garis isyarat, mengurangkan isyarat salah.
Tambah petunjuk tambahan seperti KDJ, BOLL dan lain-lain untuk membuat penilaian menyeluruh dan meningkatkan ketepatan isyarat.
Berpadu dengan petunjuk jumlah dagangan, mengelakkan isyarat salah yang disebabkan oleh penembusan palsu.
Menggunakan pengulangan untuk menentukan kombinasi parameter terbaik, parameter terbaik diukur berdasarkan data sejarah.
Tetapkan strategi hentikan kerugian, mengawal ketat peratusan hentikan tunggal, mengurangkan risiko perdagangan.
ringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan penyambung purata bergerak dua dan penunjuk MACD, mewujudkan perdagangan trend. Pengaturan parameter yang dioptimumkan, pematuhan ketat terhadap pengurusan wang, membantu mendapatkan keuntungan yang stabil dalam jangka panjang. Tetapi juga perlu berhati-hati untuk mengelakkan isyarat yang salah yang dihasilkan oleh penunjuk, untuk membuat penghakiman komprehensif yang digabungkan dengan pergerakan harga, untuk mengurangkan risiko perdagangan. Dengan pengoptimuman lanjut, anda boleh meningkatkan keberkesanan strategi.
/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Moving Average Convergence/Divergence MaCD Backesting", shorttitle="MACD Backtesting", precision = 6, pyramiding = 3, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, currency = currency.USD, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.10, initial_capital = 1000, default_qty_value = 100)
source = close
fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)
fastMA = ema(source, fastLength)
slowMA = ema(source, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = ema(macd, signalLength)
hist = macd - signal
plot(hist, color=red, style=histogram)
plot(macd, color=blue)
plot(signal, color=orange)
buy = crossover(macd,signal)
sell = crossunder(macd,signal)
plotshape(buy, "buy", shape.triangleup, color = olive , size = size.tiny, location = location.bottom)
plotshape(sell, "sell", shape.triangledown, color = orange , size = size.tiny, location = location.bottom)
if (buy)
strategy.entry("Long Trigger", true)
if(sell)
strategy.entry("Short Trigger", false)
if (sell)
strategy.exit("Close Long Trigger", "Long Trigger")
if (buy)
strategy.exit("Close Short Trigger", "Short Trigger")