GetString Strategi Penembusan Momentum

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan purata bergerak, penunjuk CCI, penunjuk PSAR dan indeks trend ADX untuk melaksanakan strategi terobosan biasa.

Prinsip-prinsip

Syarat kemasukan strategi termasuk aspek berikut:

1. Purata bergerak: memerlukan garis 5 hari menembusi garis 10 hari, garis 10 hari menembusi garis 20 hari dan garis 20 hari menembusi garis 40 hari, yang dapat menapis dengan berkesan kebanyakan terobosan palsu.

2. Penunjuk CCI: memerlukan penunjuk CCI kurang daripada -100 sebagai isyarat panjang, dan lebih daripada 100 sebagai isyarat pendek.

3. Indikator PSAR: memerlukan arah penunjuk PSAR untuk konsisten dengan arah trend yang ditentukan oleh harga.

4. Indikator ADX: memerlukan ADX lebih besar daripada 20, menunjukkan pasaran kini berada dalam trend, yang sesuai untuk menggunakan sistem terobosan.

Pada masa yang sama, syarat-syarat keluar juga mengambil kira beberapa penunjuk:

1. Purata bergerak: kebalikan daripada syarat masuk. Sebagai contoh, garis 5 hari memecah garis 10 hari adalah isyarat kedudukan penutupan.

2. Indikator CCI dan PSAR mempunyai makna yang bertentangan dengan syarat kemasukan. Sebagai contoh, CCI lebih besar daripada 100 adalah isyarat untuk menutup kedudukan panjang.

Jadi masuk adalah ketat manakala keluar adalah longgar untuk strategi ini, yang boleh mendapatkan kadar pulangan yang agak tinggi.

Kelebihan

Strategi kejayaan gabungan pelbagai penunjuk ini mempunyai kelebihan berikut:

1. Keadaan kemasukan yang ketat menggunakan beberapa penunjuk untuk penapisan, yang dapat mengurangkan risiko terobosan palsu.

2. Parameter penunjuk dioptimumkan untuk kebolehsesuaian yang baik dengan pasaran.

3. Penunjuk penilaian trend digunakan untuk mengelakkan terperangkap dalam pasaran kejutan.

4. Purata bergerak digunakan untuk menentukan trend jangka sederhana dan pendek dengan stabil.

5. Penunjuk CCI boleh menangkap fenomena overbought dan oversold jangka pendek.

6. Penunjuk PSAR mempunyai keupayaan yang kuat untuk menentukan arah trend pasaran.

Risiko

Strategi ini juga mempunyai risiko berikut:

1. Di pasaran yang melampau, kesan gabungan pelbagai penunjuk mungkin terganggu dan tidak dapat menapis sepenuhnya risiko.

2. Apabila trendnya besar, menggunakan penunjuk jangka sederhana dan pendek untuk menentukan masa mungkin gagal dan tidak dapat menangkap trend sepenuhnya.

3. Tetapan parameter yang tidak betul bagi penunjuk tempatan seperti CCI boleh menyebabkan peluang hilang.

4. Kesan penunjuk PSAR adalah lemah pada titik perubahan trend.

Tindakan balas:

1. Melancarkan syarat kemasukan dan membayar lebih banyak kos untuk risiko yang lebih rendah.

2. Meningkatkan penilaian kepada penunjuk jangka panjang, seperti purata bergerak 60 hari atau lebih lama.

3. Dinamis mengoptimumkan parameter seperti CCI.

4. Gabungkan lebih banyak penunjuk untuk menilai trend, seperti Bollinger Bands.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini juga mempunyai arah pengoptimuman berikut:

1. Meningkatkan algoritma pembelajaran mesin untuk merealisasikan pengoptimuman parameter masa nyata dan meningkatkan kesesuaian.

2. Meningkatkan teknik gabungan model, menggabungkan lebih banyak strategi yang tidak berkaitan untuk meningkatkan kestabilan.

3. Memperkenalkan mekanisme kawalan risiko, seperti strategi stop loss, untuk mengawal secara berkesan satu stop loss.

4. Tingkatkan modul penilaian trend untuk mengelakkan masuk ke pasaran kejutan.

5. Mengoptimumkan berat penunjuk supaya penunjuk optimum memainkan peranan utama dalam persekitaran pasaran yang berbeza.

Kesimpulan

Secara umum, strategi ini adalah strategi terobosan multi-penunjuk yang tipikal dan klasik. Kelebihannya adalah syarat kemasukan yang ketat, syarat keluar yang longgar, dan ia juga mengandungi modul penilaian trend. Tetapi ia juga mempunyai beberapa risiko. Ia memerlukan pengoptimuman berterusan untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang lebih kompleks. Gabungan model dan pengoptimuman parameter adalah arah perkembangannya.