Kejuruteraan Terbalik Strategi RSI
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi RSI yang direkayasa terbalik adalah strategi perdagangan berdasarkan indikator RSI. Strategi ini menghasilkan isyarat perdagangan dengan meniru proses pengiraan indikator RSI, dengan memutarbalikkan harga.
Prinsip Strategi
Strategi ini berpusat pada:
Hitung nilai K dalam RSI, kitaran ExpPer, urutan kenaikan AUC dan urutan penurunan ADC.
Berdasarkan parameter RSI, nilai ADC, AUC dan lain-lain dikira secara terbalik.
Berdasarkan nVal ditambah pada harga, secara terbalik mendapatkan nRes。
Perbandingan nRes dengan harga tutup semasa, menghasilkan isyarat kedudukan panjang dan pendek.
Khususnya, strategi pertama mengira beberapa parameter utama dalam RSI, termasuk nilai K, kitaran ExpPer, urutan kenaikan AUC dan urutan penurunan ADC. Di antaranya, nilai K adalah faktor kelancaran, dan ExpPer adalah dua kali ganda pengurangan 1 dari parameter RSI.
Kemudian, berdasarkan parameter ini, strategi ini mencadangkan harga secara terbalik. Pertama, mengira satu pembolehubah utama nVal, yang sama dengan ((WildPer - 1)).*(ADC_ Value / (100 - Value) - AUC). Formula ini membalikkan proses pengiraan RSI.
Kemudian nVal ditambahkan ke harga tutup semasa untuk mendapatkan harga nRes yang direkayasa secara terbalik. Akhirnya, jika nRes lebih tinggi daripada harga tutup semasa, isyarat kedudukan pendek akan dihasilkan, dan jika nRes lebih rendah daripada harga tutup semasa, isyarat kedudukan panjang akan dihasilkan.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan utama:
Menggunakan proses pengiraan penunjuk RSI untuk melakukan inferensi terbalik, idea baru, mempunyai inovasi tertentu.
Reverse engineering harga, menghasilkan isyarat perdagangan bertentangan dengan pasaran, boleh mencapai kesan shorting, memperluaskan ruang lingkup penggunaan strategi.
RSI adalah satu indikator perdagangan yang matang dan biasa digunakan, parameter yang ditetapkan adalah munasabah, kebolehpercayaan yang tinggi, dan risiko yang rendah.
Idea strategi jelas dan mudah difahami, parameter yang lebih sedikit, mudah dilaksanakan, sesuai dengan keperluan transaksi kuantitatif.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
Reverse engineering harga hanya berdasarkan pengiraan RSI, jika RSI menghantar isyarat yang salah, isyarat strategi juga akan gagal.
Isyarat pembalikan mungkin tidak selaras dengan pergerakan pasaran secara keseluruhan, dan perhatian perlu diberikan kepada keadaan pasaran besar.
Tetapan parameter RSI memerlukan pengalaman, jika tidak betul boleh menyebabkan terlalu sering berdagang atau menghantar isyarat yang salah.
Operasi terbalik berisiko tinggi untuk melakukan shorting dan memerlukan pengurusan dana yang ketat untuk mengelakkan pecah kedudukan.
Risiko boleh dikawal dengan mengoptimumkan parameter RSI, digabungkan dengan petunjuk lain, dan pengurusan wang yang ketat.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Mengoptimumkan parameter RSI WildPer dan Value, menjadikannya lebih sesuai dengan keadaan pasaran.
Tambah strategi henti rugi untuk mengunci keuntungan dan mengurangkan kerugian.
Digabungkan dengan penunjuk lain seperti MACD, ia dioptimumkan untuk menjadikan isyarat lebih tepat dan boleh dipercayai.
Tambahan syarat penapisan untuk mengelakkan kesilapan perdagangan yang tidak perlu.
Mengoptimumkan strategi pengurusan wang, mengawal jumlah wang dalam satu urus niaga, dan mengelakkan kerugian melebihi yang boleh diterima.
ringkaskan
Strategi RSI yang direkayasa secara terbalik menghasilkan isyarat perdagangan yang bertentangan dengan pasaran melalui proses pengiraan indikator RSI yang diarahkan secara terbalik. Idea strategi ini unik dan agak inovatif, dapat mewujudkan penyingkiran dan memperluaskan ruang aplikasi strategi. Tetapi ada juga risiko operasi terbalik yang memerlukan pengoptimuman dan kawalan risiko yang sesuai.
/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/10/2017
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Reverse Engineering RSI, by Giorgos Siligardos", overlay = true)
Value = input(50, minval=1)
WildPer = input(14,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
ExpPer = 2 * WildPer - 1
K = 2 / (ExpPer + 1)
AUC = iff(close > close[1], K * (close - close[1]) + (1 - K) * nz(AUC[1], 1), (1-K) * nz(AUC[1], 1))
ADC = iff(close > close[1], (1-K) * nz(ADC[1], 1), K * (close[1] - close) + (1 - K) * nz(ADC[1], 1))
nVal = (WildPer - 1) * (ADC * Value / (100 - Value) - AUC)
nRes = iff(nVal >= 0, close + nVal, close + nVal * (100 - Value) / Value)
pos = iff(nRes > close, -1,
iff(nRes < close, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Reverse Engineering RSI")