Empat Strategi Crossover EMA

Ringkasan

Ini adalah strategi silang berdasarkan 4 garis EMA. Ia menggunakan dua set EMA cepat dan perlahan dan menghasilkan isyarat beli apabila kedua-dua EMA cepat melintasi di atas EMA perlahan yang sepadan, dan isyarat jual apabila kedua-dua EMA cepat melintasi di bawah EMA perlahan yang sepadan. Strategi ini dapat menangkap dengan berkesan trend jangka menengah hingga panjang dan membuat keuntungan di pasaran yang berbeza.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan 4 purata bergerak eksponensial (EMA), termasuk 2 EMA pantas dan 2 EMA perlahan. EMA pantas mempunyai panjang 9 dan 21 hari, digunakan untuk menangkap trend jangka pendek; sementara EMA perlahan mempunyai panjang 50 dan 200 hari, digunakan untuk menentukan arah trend jangka menengah hingga panjang.

Apabila EMA 9 hari yang cepat melintasi di atas EMA 50 hari dari bawah, dan EMA 21 hari juga melintasi di atas EMA 200 hari dari bawah, isyarat beli dihasilkan, yang dirujuk sebagai golden cross. Ini menunjukkan trend menaik untuk kedua-dua trend jangka pendek dan sederhana, sesuai untuk menubuhkan kedudukan panjang.

Sebaliknya, apabila EMA cepat 9 hari melintasi di bawah EMA 50 hari dari atas, dan EMA 21 hari juga melintasi di bawah EMA 200 hari dari atas, isyarat jual dihasilkan, yang dirujuk sebagai dead cross. Ini menunjukkan trend penurunan untuk kedua-dua trend jangka pendek dan jangka menengah, sesuai untuk menutup kedudukan panjang atau menubuhkan kedudukan pendek.

Analisis Kelebihan

Strategi merentasi empat EMA ini menggabungkan analisis dalam pelbagai kerangka masa dan dapat menentukan trend pasaran dengan berkesan dan membuat keuntungan di pasaran yang berbeza.

1. Mengesan trend jangka menengah hingga panjang: Gabungan EMA yang cepat dan perlahan dapat menentukan arah trend secara berkesan dalam jangka masa pendek, sederhana dan panjang, mengurangkan isyarat palsu.

2. Penapisan bunyi bising: EMA sendiri mempunyai keupayaan penapisan bunyi bising, mengelakkan terperangkap oleh bunyi bising pasaran biasa.

3. Keuntungan: Ia menangkap peluang membeli silang emas dan menjual silang mati dengan tepat pada masanya untuk merealisasikan keuntungan perdagangan.

4. Keupayaan untuk disesuaikan: Pengguna boleh menyesuaikan secara bebas parameter empat EMA untuk menyesuaikan diri dengan produk dan jangka masa yang berbeza.

5. Kebolehluasan: Strategi boleh diperluaskan dengan memperkenalkan penunjuk lain untuk membina strategi kuantitatif yang lebih kompleks.

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko yang melekat dengan strategi empat EMA ini:

1. Risiko pecah palsu: Pasaran mungkin mempunyai salib emas palsu dan salib mati, menjadikan isyarat perdagangan tidak boleh dipercayai. Ini boleh dikurangkan dengan menyesuaikan parameter EMA atau memperkenalkan penunjuk pengesahan untuk mengurangkan isyarat palsu.

2. Risiko berkisar: Lebih banyak perdagangan dan peningkatan kos mungkin berlaku di pasaran sampingan dan berkisar kerana isyarat perdagangan yang lebih kerap.

3. Risiko sistematik: Strategi ini memberi tumpuan kepada analisis teknikal sambil mengabaikan analisis asas. Penunjuk teknikal mungkin gagal apabila peristiwa penting syarikat atau ekonomi berlaku.

Arahan pengoptimuman

Terdapat ruang untuk mengoptimumkan lagi strategi silang empat EMA ini:

1. Memperkenalkan skrip pengoptimuman automatik: Tulis skrip untuk mengoptimumkan panjang empat EMA secara komprehensif, mencari kombinasi parameter yang optimum.

2. Tambah syarat pengesahan: Tingkatkan penunjuk pengesahan tambahan apabila menghasilkan isyarat perdagangan, seperti lonjakan dalam jumlah perdagangan, untuk mengelakkan isyarat palsu.

3. Pertimbangkan musim: Sesuaikan parameter strategi berdasarkan corak musim kontrak niaga hadapan yang berbeza untuk mendapat keuntungan daripada kontrak dengan musim yang ketara.

4. Hentikan kerugian dan ambil keuntungan: Tetapkan titik stop loss dan mengambil keuntungan yang munasabah untuk mengehadkan kerugian maksimum untuk setiap perdagangan.

5. Gabungan strategi: Strategi ini boleh berfungsi sebagai strategi asas untuk memperkenalkan algoritma pembelajaran mesin, digabungkan dengan strategi penunjuk teknikal lain untuk membina strategi kuantitatif yang kompleks.

Kesimpulan

Ini adalah strategi silang empat EMA yang sangat berkesan. Ia menentukan arah trend pasaran dengan menggunakan dua set silang EMA yang cepat dan perlahan untuk menjana isyarat yang boleh diperdagangkan. Semasa menangkap trend jangka menengah hingga panjang, ia juga menapis bunyi bising pasaran biasa. Ia mempunyai kelebihan seperti penyesuaian parameter yang fleksibel dan pelebaran yang kuat. Kami juga menganalisis risiko dan arah pengoptimuman masa depan. Secara keseluruhan, ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang boleh dipercayai dan menguntungkan.