Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Momentum dan Volume

Strategi Perdagangan Momentum dan Volume

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-19 15:37:16
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini membuat keputusan membeli dan menjual berdasarkan penunjuk momentum dan penunjuk jumlah dagangan saham. Ia membeli apabila momentum kenaikan harga saham dipercepatkan dan jumlah dagangan meningkat, dan menjual apabila momentum menurun dipercepatkan dan jumlah dagangan meningkat. Strategi ini menangkap momentum harga jangka pendek yang dibawa oleh tingkah laku herd pasaran.

Prinsip Strategi

Strategi ini adalah satu strategi yang digunakan untuk menentukan momentum. Strategi ini adalah satu strategi yang digunakan untuk menentukan momentum harga saham. Strategi ini adalah satu strategi yang digunakan untuk menentukan momentum.

Secara khusus, syarat beli adalah persilangan penunjuk momentum di atas 0 dengan jumlah dagangan lebih daripada 2 kali purata 20 hari. Syarat jual adalah sebaliknya. Selepas membeli, sasaran keuntungan ditetapkan pada 0.8 kali harga masuk, dan stop loss adalah 0.5 kali. Sasaran keuntungan dan stop loss selepas menjual dibalikkan dengan sewajarnya.

Kelebihan

Keuntungan terbesar adalah menangkap trend pasaran jangka pendek dan tingkah laku kawanan. Apabila harga saham menunjukkan kenaikan atau penurunan yang berterusan, banyak pelabur runcit dan institusi akan mengikuti momentum harga yang lebih kuat untuk berdagang. Ini mewujudkan trend harga jangka pendek yang menguatkan diri. Strategi menghasilkan pulangan berlebihan dengan memanfaatkan psikologi pasaran tersebut.

Risiko

Pertama, turun naik harga jangka pendek tidak dapat diramalkan. Terdapat risiko kemunduran tajam disebabkan oleh peristiwa mendadak, yang tidak dapat dielakkan sepenuhnya walaupun kerugian berhenti. Kedua, kualiti data jumlah dagangan berbeza. Kemungkinan manipulasi tidak dapat dikecualikan sepenuhnya, yang mendistorsi isyarat perdagangan. Ketiga, analisis harga dan jumlah yang mudah tidak dapat mengawal dengan tepat trend jangka pendek. Pergeseran struktur pasaran yang besar boleh mempengaruhi prestasi strategi.

Peningkatan

Lebih banyak sumber data boleh dimasukkan untuk meningkatkan keberkesanan strategi. Sebagai contoh, jumlah perbincangan saham yang berkaitan di platform media sosial boleh menunjukkan pergerakan harga masa depan. Data ini boleh memberikan isyarat kemasukan dan keluar tambahan. Penunjuk asas seperti nisbah P / E dan nisbah P / B juga dapat membantu mengesahkan kelestarian perubahan harga dan mengurangkan perdagangan yang salah.

Kesimpulan

Dengan menangkap perubahan bersepadu dalam momentum harga dan jumlah dagangan, strategi ini menilai trend jangka pendek dan tingkah laku kawanan. Strategi kuantitatif berasaskan data besar dan kewangan tingkah laku dapat menghasilkan pulangan yang diharapkan lebih tinggi daripada strategi tradisional. Tetapi risiko memerlukan pengiktirafan dan pencegahan. Parameter input memerlukan pengoptimuman berterusan untuk terus meningkatkan hasil perdagangan.

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Momentum and Volume Bot', overlay=true)

// Define strategy parameters
profit_target_percent = input(0.8, title='Profit Target (%)')
stop_loss_percent = input(0.5, title='Stop Loss (%)')
volume_threshold = input(2, title='Volume Threshold')

// Calculate momentum
momentum = close - close[1]

// Calculate average volume
avg_volume = ta.sma(volume, 20)

// Buy condition
buy_condition = ta.crossover(momentum, 0) and volume > avg_volume * volume_threshold

// Sell condition
sell_condition = ta.crossunder(momentum, 0) and volume > avg_volume * volume_threshold

// Strategy logic
strategy.entry('Buy', strategy.long, when=buy_condition)
strategy.entry('Sell', strategy.short, when=sell_condition)

// Set profit target and stop loss
strategy.exit('Take Profit/Stop Loss', from_entry='Buy', profit=close * profit_target_percent / 100, loss=close * stop_loss_percent / 100)
strategy.exit('Take Profit/Stop Loss', from_entry='Sell', profit=close * profit_target_percent / 100, loss=close * stop_loss_percent / 100)

// Plotting
plotshape(series=buy_condition, title='Buy Signal', color=color.new(color.green, 0), style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=sell_condition, title='Sell Signal', color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, size=size.small)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi