Strategi pindah silang purata bergerak berdasarkan tempoh yang berbeza
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi persilangan purata bergerak adalah strategi penentuan masa berdasarkan purata bergerak. Ia menghasilkan isyarat membeli dan menjual dengan mengira purata bergerak dari pelbagai kitaran. Strategi ini juga menggabungkan purata bergerak indeks sebagai penunjuk penilaian tambahan untuk meningkatkan ketepatan isyarat.
Prinsip
Logik teras strategi ini adalah berdasarkan pada persilangan dua purata bergerak. Secara khusus, purata bergerak mudah n hari (MA pendek) dan purata bergerak mudah m hari (MA panjang) dikira secara berasingan. Apabila MA pendek melangkaui MA panjang dari bawah ke atas, ia menghasilkan isyarat beli; apabila MA pendek melangkaui MA panjang dari atas ke bawah, ia menghasilkan isyarat jual.
Di samping itu, strategi ini juga memperkenalkan indeks bergerak rata-rata x hari ((EMA) sebagai petunjuk tambahan. EMA lebih lancar daripada SMA, dan dapat mencerminkan trend perubahan harga dengan lebih cepat. Fungsi tambahannya adalah bahawa isyarat perdagangan sebenar hanya akan dicetuskan apabila EMA jangka pendek juga mengesahkan isyarat persilangan rata-rata bergerak.
Kelebihan
Strategi penyambungan purata bergerak mempunyai kelebihan berikut:
Mudah digunakan. Strategi ini hanya bergantung pada persilangan dua purata bergerak, sangat mudah dan mudah difahami dan dilaksanakan.
Imej Intuitif. Rata-rata bergerak dapat mencerminkan trend pasaran dengan jelas, dan persimpangan mereka sangat intuitif, tanpa memerlukan pengiraan yang rumit.
Strategi purata bergerak bermula pada awal abad lalu dan telah diuji oleh pasaran selama seratus tahun, dan telah menjadi salah satu alat klasik dalam analisis teknikal.
Risiko boleh dikawal. Dengan menyesuaikan parameter harian pada purata bergerak, anda boleh mengawal kekerapan isyarat perdagangan, dan seterusnya mengawal risiko.
Fleksibiliti Umum: Strategi silang purata bergerak adalah strategi perdagangan yang sangat umum dan fleksibel yang digunakan untuk pelbagai jenis dan pelbagai tempoh masa.
Risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
Pertukaran kedudukan yang kerap. Apabila pasaran bergoyang, purata bergerak mungkin sering bercampur, menyebabkan pertukaran kedudukan terlalu kerap.
Menghasilkan kelewatan. Rata-rata bergerak itu sendiri membawa kelewatan tertentu, terutamanya rata-rata jangka panjang, yang mungkin terlepas peluang perdagangan jangka pendek.
Perlu dioptimumkan. Dalam pelbagai jenis dan tempoh masa, parameter purata bergerak perlu diuji dan dioptimumkan secara bebas, jika tidak, ia mungkin tidak berkesan.
Ia boleh digunakan bersama-sama dengan penunjuk lain. Strategi purata bergerak tunggal tidak optimum, dan sering memerlukan penapis isyarat penunjuk teknikal lain.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Sesuaikan parameter purata bergerak untuk menyesuaikan diri dengan tempoh yang berbeza. Anda boleh menguji pelbagai kombinasi parameter purata jangka pendek dan jangka panjang untuk mencari parameter terbaik.
Peningkatan penilaian tambahan untuk jumlah transaksi. Sebagai contoh, menetapkan penembusan jumlah transaksi untuk mengelakkan isyarat yang tidak sah.
Meningkatkan penilaian indikator turun naik. Sebagai contoh, KDJ, MACD dan lain-lain menilai pergerakan sebenar pasaran, menapis isyarat yang tidak pasti.
Menggabungkan asas-asas syarikat. Mengubah parameter mengikut jangkaan prestasi dan sebagainya untuk menjadikan strategi lebih berwawasan ke hadapan.
Penggunaan dalam kombinasi strategi. Digunakan dengan kombinasi strategi atau model lain untuk memberi kesan sinergi.
ringkaskan
Strategi persilangan rata-rata bergerak mewujudkan penjanaan isyarat perdagangan melalui prinsip persilangan rata-rata sederhana. Ia mudah difahami secara intuitif, parameter yang disesuaikan fleksibel, risiko boleh dikawal, dan merupakan strategi penjanaan yang sangat praktikal. Tetapi ia juga mempunyai risiko keterbelakangan dan pertukaran yang kerap. Oleh itu, strategi ini dapat dioptimumkan dan digabungkan dengan pelbagai cara, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar.
/*backtest
start: 2022-12-25 00:00:00
end: 2023-12-07 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MA Crossover Strategy", overlay=true)
// Define input parameters
shortLength = input(10, title="Short MA Length")
longLength = input(40, title="Long MA Length")
emaLength = input(20, title="EMA Length")
// Calculate moving averages
shortMA = ta.sma(close, shortLength)
longMA = ta.sma(close, longLength)
colorfulEMA = ta.ema(close, emaLength)
// Create buy and sell conditions
buyCondition = ta.crossover(shortMA, longMA)
sellCondition = ta.crossunder(shortMA, longMA)
// Execute buy and sell orders
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.close("Sell")
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.close("Buy")
// Color the background based on buy and sell conditions
bgcolor(buyCondition ? color.new(color.blue, 90) : na)
bgcolor(sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na)
// Plot moving averages
plot(shortMA, color=color.new(color.blue, 90), title="Short MA")
plot(longMA, color=color.new(color.red, 90), title="Long MA")
// Plot colorful EMA with transparency
plot(colorfulEMA, color=color.new(color.green, 90), title="Colorful EMA")