Sumber dimuat naik... memuat...

Pengukuran Posisi Leveraged dengan Strategi Pengurusan Risiko Permintaan Margin

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-26 16:21:58
Tag:

Ringkasan

Strategi ini menguruskan risiko dengan menetapkan syarat leverage dan margin panggilan yang tinggi untuk menutup kedudukan semasa turun naik pasaran yang ketara.

Logika Strategi

Tetapkan leverage tinggi, contohnya 4x
Menentukan tahap panggilan margin, contohnya $ 25,000
Hentikan pembukaan dagangan baru apabila ekuiti jatuh di bawah tahap panggilan margin
Tutup semua kedudukan apabila panggilan margin dicetuskan kerana ekuiti terus jatuh

Dengan berbuat demikian, strategi boleh mengurangkan kerugian dalam masa semasa pergerakan pasaran yang drastik untuk mengelakkan risiko panggilan margin.

Analisis Kelebihan

Penyesuaian leverage yang fleksibel berdasarkan toleransi risiko peribadi
Mekanisme panggilan margin menghalang ledakan akaun
Stop loss tepat pada masanya dengan leverage yang tinggi untuk mengurangkan risiko

Analisis Risiko

Leverage meningkatkan keuntungan dan risiko
Tahap panggilan margin perlu diselaraskan dengan stop loss
Pengecualian untuk risiko pengalihan

Risiko boleh dikurangkan dengan menyesuaikan leverage, menyelaraskan panggilan margin dan stop loss, mengoptimumkan stop loss, dll.

Arahan pengoptimuman

Tambah penapis trend untuk mengelakkan perdagangan kontra-trend
Mengoptimumkan stop loss untuk mengelakkan slippages
Tetapkan penapis jam dagangan untuk mengelakkan dagangan dalam sesi tertentu
Menggabungkan model pembelajaran mesin untuk menyesuaikan parameter secara dinamik

Ringkasan

Strategi ini menguruskan risiko dengan tetapan leverage dan margin call untuk mengelakkan ledakan akaun. Walau bagaimanapun, leverage yang tinggi juga meningkatkan risiko. Usaha tambahan seperti pengesahan trend, pengoptimuman stop loss dan kawalan jam dagangan dapat membantu mengurangkan risiko lebih lanjut. Teknik kompleks seperti pembelajaran mesin juga boleh dimanfaatkan untuk mengoptimumkan parameter secara dinamik dan mencapai keseimbangan antara keuntungan dan pengurusan risiko.

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=4
//@author=Daveatt

// Breakout on 2H high/low break Strategy

SystemName = "Leverage Strategy"
TradeId = "🙏"

InitCapital             = 100000
InitPosition            = 1
UseMarginCall           = input(true, title="Use Margin Call?")
MarginValue             = input(25000, title="Margin Value", type=input.float)
// use 1 for no leverage
// use 0.1 for be underleveraged and bet 1/10th of a pip value
// use any value > 1 for full-degen mode
UseLeverage             = input(true, title="Use Leverage")
LeverageValue           = input(4, title="Leverage mult (1 for no leverage)", minval=0.1, type=input.float)
// Risk Management
UseRiskManagement       = input(true, title="Use Risk Management?")
// ticks = 1/10th of a pip value
StopLoss                = input(5, title="Stop Loss in ticks value", type=input.float)
TakeProfit              = input(500, title="Take Profit in ticks value", type=input.float)

InitCommission = 0.075
InitPyramidMax = 1
CalcOnorderFills = false
CalcOnTick = true
DefaultQtyType = strategy.cash
DefaultQtyValue = strategy.cash
Currency = currency.USD
Precision = 2
Overlay=false
MaxBarsBack=3000

strategy
 (
 title=SystemName, 
 shorttitle=SystemName, 
 overlay=Overlay 
 )

//////////////////////////// UTILITIES ///////////////////////////

f_print(_txt, _condition) =>

    var _lbl = label(na)
    label.delete(_lbl)

    if _condition
        // saving the candle where we got rekt :(
        _index = barssince(_condition)
        _lbl := label.new(bar_index - _index, highest(100), _txt, xloc.bar_index, yloc.price, size = size.normal, style=label.style_labeldown)

//////////////////////////// STRATEGY LOGIC ///////////////////////////

// Date filterigng
_Date       = input(true, title="[LABEL] DATE")
FromYear = input(2019, "From Year", minval=1900),   FromMonth = input(12, "From Month", minval=1, maxval=12),    FromDay = input(1, "From Day", minval=1, maxval=31)
ToYear = input(2019, "To Year", minval=1900),       ToMonth = input(12, "To Month", minval=1, maxval=12),        ToDay = input(9, "To Day", minval=1, maxval=31)
FromDate = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)     
ToDate = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
TradeDateIsAllowed = true

// non-repainting security version
four_hours_H     = security(syminfo.tickerid, '240', high[1], lookahead=true)
four_hours_L     = security(syminfo.tickerid, '240', low[1], lookahead=true)
buy_trigger     = crossover(close, four_hours_H)
sell_trigger    = crossunder(close, four_hours_L)

// trend states
since_buy  = barssince(buy_trigger)
since_sell = barssince(sell_trigger)
buy_trend  = since_sell > since_buy
sell_trend = since_sell < since_buy 

change_trend = (buy_trend and sell_trend[1]) or (sell_trend and buy_trend[1])

// plot(four_hours_H, title="4H High",  linewidth=2, color=#3c91c2, style=plot.style_linebr, transp=0,
//  show_last=1, trackprice=true)
// plot(four_hours_L, title="4H Low",  linewidth=2, color=#3c91c2, style=plot.style_linebr, transp=0,
//  show_last=1, trackprice=true)

plot(strategy.equity, color=color.blue, linewidth=3, title="Strategy Equity")

// get the entry price
entry_price = valuewhen(buy_trigger or sell_trigger, close, 0)

// SL and TP

SL_price    = buy_trend ? entry_price - StopLoss    : entry_price + StopLoss
is_SL_hit   = buy_trend ? crossunder(low, SL_price) : crossover(high, SL_price) 

TP_price    = buy_trend ? entry_price + TakeProfit  : entry_price - TakeProfit
is_TP_hit   = buy_trend ? crossover(high, TP_price) : crossunder(low, TP_price)

//  Account Margin Management:
f_account_margin_call_cross(_amount)=>
    _return = crossunder(strategy.equity, _amount)

f_account_margin_call(_amount)=>
    _return = strategy.equity <= _amount

is_margin_call_cross    = f_account_margin_call_cross(MarginValue)
is_margin_call          = f_account_margin_call(MarginValue)

plot(strategy.equity, title='strategy.equity', transp=0, linewidth=4)
//plot(barssince(is_margin_call ), title='barssince(is_margin_call)', transp=100)

can_trade = iff(UseMarginCall, not is_margin_call, true)
trade_size  = InitPosition * (not UseLeverage ? 1 : LeverageValue)

// We can take the trade if not liquidated/margined called/rekt

buy_final   = can_trade and buy_trigger and TradeDateIsAllowed
sell_final  = can_trade and sell_trigger and TradeDateIsAllowed

close_long  = buy_trend  and 
 (UseRiskManagement and (is_SL_hit or is_TP_hit)) or sell_trigger

close_short = sell_trend and 
 (UseRiskManagement and (is_SL_hit or is_TP_hit)) or buy_trigger

strategy.entry(TradeId + ' B', long=true, qty=trade_size, when=buy_final)
strategy.entry(TradeId + ' S', long=false, qty=trade_size, when=sell_final)
strategy.close(TradeId + ' B', when=close_long)
strategy.close(TradeId + ' S', when=close_short)

// FULL DEGEN MODE ACTIVATED
// Margin called - Broker closing your account
strategy.close_all(when=is_margin_call)

if UseMarginCall and is_margin_call_cross
    f_print("☠️REKT☠️", is_margin_call_cross)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi