Bollinger bermaksud strategi perdagangan pengembalian
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan pulangan purata berdasarkan Bollinger Bands. Ia menggabungkan perdagangan pulangan purata dan mekanisme pengurusan risiko yang bertujuan untuk menangkap peluang pembalikan jangka pendek di pasaran yang sedang tren.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan Bollinger Bands 20 hari untuk mengenal pasti kawasan harga yang meluas. Apabila harga hampir naik, buat short; apabila harga hampir turun, buat lebih banyak.
Selain itu, strategi ini juga menetapkan stop loss dan penangguhan berdasarkan ATR. Stop loss ditetapkan untuk harga apabila harga menembusi garis purata dan kemudian dikurangkan sebanyak 2 kali ATR; penangguhan ditetapkan untuk harga ditambah 3 kali ATR. Ini dapat mengawal risiko setiap perdagangan dengan berkesan.
Secara khusus, strategi ini merangkumi langkah-langkah berikut:
- Hitung lintasan atas, bawah dan rata-rata Bollinger Band 20 hari
- Pengiraan ATR 14 hari
- Buat lebih apabila harga naik turun; buat kosong apabila harga turun turun
- Apabila anda melakukan lebih, anda boleh menetapkan stop loss sebagai harga minus 2 kali ATR, dan stop loss sebagai harga tambah 3 kali ATR.
- Apabila kosong, set stop loss sebagai harga ditambah 2 kali ATR, stop stop sebagai harga tolak 3 kali ATR
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan utama:
- Kawasan pembesaran berlebihan yang boleh digunakan untuk menilai harga dengan berkesan menggunakan Bollinger Bands
- Berkongsi dengan nilai purata yang kembali ke perdagangan, anda boleh membuat keuntungan apabila anda berbalik
- Tetapkan penangguhan kerugian ATR untuk mengawal risiko
- Hasil pengesanan yang baik, banyak keuntungan dalam data sejarah
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
- Risiko kegagalan pembalikan. Pertumbuhan harga mungkin tidak mengikuti pengembalian nilai rata-rata, dan harga terus bergerak selepas isyarat pembalikan
- Hentikan risiko dilangkau. Kejadian yang tidak dijangka di pasaran boleh menyebabkan harga melangkau sehingga melangkau titik hentikan yang ditetapkan
- Risiko pengoptimuman parameter. Dalam keadaan pasaran yang berbeza, tetapan parameter perlu diselaraskan, jika tidak, ia akan menjejaskan kesan strategi
Kaedah pencegahan:
- Mengekalkan peraturan yang ketat untuk mengawal kerugian tunggal
- Parameter pengoptimuman, menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran semasa
- Menggunakan opsyen atau instrumen lain untuk melindungi risiko melompat
Arah pengoptimuman
Strategi ini juga boleh dioptimumkan dengan:
Uji sistem linear yang berbeza untuk mencari kombinasi parameter terbaik
Tambahkan syarat penapis, dan kemudian berdagang selepas trend dikesan dengan tepat
Sesuaikan kelipatan ATR untuk mengoptimumkan stop loss
Memasuki mekanisme keluar dinamik yang berkaitan dengan struktur pasaran
Ini akan membantu meningkatkan lagi kestabilan dan kadar pulangan strategi tersebut.
ringkaskan
Secara keseluruhannya, strategi pulangan rata-rata Bollinger Bands yang digabungkan dengan penilaian trend dan kawalan risiko adalah strategi perdagangan garis pendek yang lebih berkesan. Dengan terus mengoptimumkan dan melimpah, terdapat harapan untuk mendapatkan keuntungan tambahan yang stabil dan berkualiti tinggi.
/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-08-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Mean Reversion with Risk Management", overlay=true)
// Inputs for Bollinger Bands and Risk Management
length = input(20, minval=1, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
stopLossATRMult = input(2.0, title="Stop Loss ATR Multiplier")
takeProfitATRMult = input(3.0, title="Take Profit ATR Multiplier")
// Bollinger Bands Calculation
src = close
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(upper, "Upper Band", color=color.red)
plot(lower, "Lower Band", color=color.green)
// ATR for Stop Loss and Take Profit
atr = atr(14)
// Trading Conditions
longCondition = crossover(src, lower)
shortCondition = crossunder(src, upper)
// Order Execution with Stop Loss and Take Profit
if (longCondition)
sl = src - stopLossATRMult * atr
tp = src + takeProfitATRMult * atr
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=sl, limit=tp)
if (shortCondition)
sl = src + stopLossATRMult * atr
tp = src - takeProfitATRMult * atr
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=sl, limit=tp)