Strategi Perdagangan Apertur Momentum
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi Dagangan Jurang Momentum (Momentum Gap Trading Strategy) adalah strategi dagangan kuantitatif yang mengesan pergerakan harga. Ia menggunakan jurang antara harga pembukaan dan harga penutupan hari sebelumnya (dikenali sebagai jurang) untuk membina indikator momentum dan menghasilkan isyarat perdagangan dengan indikator tersebut.
Strategi ini adalah berdasarkan pada artikel yang diterbitkan oleh bekas penganalisis kuantitatif Boeing, Perry J. Kaufman, dalam jurnal Analisis Teknikal Phoenix pada Januari 2024. Kaufman membina urutan masa pergerakan yang mengesan lubang dan mencadangkan menggunakan purata bergerak dari urutan masa itu sebagai isyarat perdagangan.
Prinsip Strategi
Kunci kepada strategi celah dinamik adalah untuk membina urutan masa celah dinamik. Konstruksi ini serupa dengan istilah kuantitatif untuk jumlah yang fleksibel (On-Balance Volume, OBV), hanya menggunakan input harga yang berubah dari harga penutupan harian menjadi celah harian.
Proses pengiraan adalah seperti berikut:
- Hitung nisbah nilai mutlak N terhad yang paling dekat dengan nilai mutlak terhad negatif
- Mengumpul peratusan untuk membentuk siri kuasa poros
- Pindah purata menghasilkan isyarat dengan menggunakan urutan kuantiti bergerak pada poros
Positif puncture ditakrifkan sebagai perbezaan harga bukaan lebih tinggi daripada harga tutup hari sebelumnya, sebaliknya negatif puncture. Nisbah ini pada dasarnya mencerminkan perbandingan intensiti antara positif puncture dan negatif puncture dalam tempoh masa baru-baru ini.
Rata-rata bergerak melonggarkan urutan pergerakan asal, yang boleh digunakan untuk menghantar isyarat perdagangan. Strategi ini menggunakan rata-rata bergerak perlahan, melakukan lebih banyak ketika melintasi rata-rata bergerak perlahan pada indikator pergerakan celah cepat, dan melintasi posisi rata.
Analisis kelebihan
Berbanding dengan penunjuk teknik tradisional, strategi cacing gerak mempunyai kelebihan berikut:
- Menggunakan harga tinggi untuk menangkap ketidakseimbangan pasaran
Harga melompat ((Gap) mewakili ketidakseimbangan penawaran dan permintaan yang besar, dan arah melompat mewakili perpindahan hak berunding pasaran. Strategi ini dapat menangkap ketidakseimbangan ini dengan cara membandingkan kekuatan pasaran yang lebih banyak dengan kesenjangan.
- Keberlanjutan
Harga melompat sering disertai dengan trend berterusan, mengesan pergerakan melompat boleh menangkap gelombang trend harga. Reka bentuk penunjuk meningkatkan ciri berterusan ini.
- Kurang parameter, pelaksanaan mudah
Penunjuk keseluruhan hanya mengandungi dua parameter, satu tempoh tingkap untuk mengesan momentum dan satu tempoh kelancaran isyarat. Ia sangat mudah dilaksanakan.
- Berkuantiti, sesuai untuk perdagangan automatik
Menggunakan peraturan perdagangan yang lebih jelas dalam nilai, tahap standardisasi yang tinggi, sistem perdagangan automatik yang boleh disambungkan secara langsung, sesuai untuk perdagangan berprogram.
Analisis risiko
Walaupun terdapat banyak kelebihan, strategi poros gerak mempunyai beberapa risiko:
- Kemungkinan untuk memberi isyarat yang salah
Harga yang melompat mungkin akan pulih dalam jangka masa pendek, dan kemudian memberi isyarat yang salah kepada indikator.
- Tidak dapat menangani gegaran dengan berkesan
Apabila harga sering bergoyang, penunjuk akan mengeluarkan banyak isyarat perdagangan yang saling mengimbangi.
- Potensi masalah pengoptimuman berlebihan
Hanya dua parameter boleh menyebabkan pengoptimuman berlebihan pada data sejarah.
Ia disyorkan untuk mengawal risiko dengan cara berikut:
Menggunakan Stop Loss untuk Hadkan Kerugian Tunggal
Menambah parameter untuk menyesuaikan diri dengan lebih banyak keadaan pasaran
Pengoptimuman pelbagai kumpulan untuk mengelakkan pengoptimuman berlebihan
Arah pengoptimuman
Kaedah ini boleh diperluaskan dan dioptimumkan dari beberapa dimensi:
- Kombinasi pelbagai tempoh masa
Menggunakan pelbagai penunjuk perforasi dari pelbagai tingkap momentum pengesanan, yang dapat berfungsi secara komplementer dalam tempoh minggu yang berbeza.
- Indeks lompat udara bersepadu
Sebagai contoh, pengurusan risiko dengan ATR menggunakan pengurusan risiko dengan pengurusan risiko dengan ATR.
- Pertimbangkan Semua Aspek Melompat
Lebih banyak ciri seperti jarak lompat, frekuensi lompat, dan tarikh lompat.
- Model pembelajaran mesin
Model pembelajaran mesin yang lebih kompleks yang dilatih menggunakan data lompat tinggi mungkin mencapai prestasi yang lebih baik.
ringkaskan
Strategi celah momentum adalah strategi yang mudah tetapi praktikal. Ia menjejaki perubahan struktur mikro pasaran, harga melompat, untuk menggali perubahan permintaan dan bekalan yang tersembunyi di dalamnya. Berbanding dengan petunjuk teknikal lain, ia dapat mencerminkan ketidakseimbangan pasaran dengan lebih jelas dan menangkap titik perubahan trend harga dengan cepat.
/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// TASC Issue: January 2024 - Vol. 42, Issue 1
// Article: Gap Momentum Indicator
// Taking A Page From The On-Balance Volume
// Article By: Perry J. Kaufman
// Language: TradingView's Pine Script™ v5
// Provided By: PineCoders, for tradingview.com
//@version=5
string title = 'TASC 2024.01 Gap Momentum System'
string stitle = 'GMS'
strategy(title, stitle, false)
int period = input.int( 40, 'Period:')
int signalPeriod = input.int( 20, 'Signal Period:')
bool longOnly = input.bool(true, 'Long Only:')
float gap = open - close[1]
float gapUp = 0.0
float gapDn = 0.0
switch
gap > 0 => gapUp += gap
gap < 0 => gapDn -= gap
float gapsUp = math.sum(gapUp, period)
float gapsDn = math.sum(gapDn, period)
float gapRatio = gapsDn == 0?1.0:100.0*gapsUp/gapsDn
float signal = ta.sma(gapRatio, signalPeriod)
if strategy.opentrades <= 0 and signal > signal[1]
// buy at next open:
strategy.entry('long', strategy.long)
else if strategy.opentrades > 0 and signal < signal[1]
if longOnly
// close all at next open:
strategy.close_all()
else
// sell at next open:
strategy.entry('short', strategy.short)
plot(gapRatio, 'Gap Momentum', color.red, 2)
plot(signal, 'Signal', color.silver, 1)