Strategi Pecah Momentum Bollinger Bands
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi Momentum Bollinger Bands Breakout adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan indikator Bollinger Bands dan penunjuk purata bergerak untuk melakukan operasi penembusan di bawah keadaan pergerakan tertentu. Strategi ini terutamanya menggunakan tren tinggi dan rendah Bollinger Bands untuk menentukan harga, digabungkan dengan rata-rata bergerak untuk melakukan penapisan harga tambahan, menghantar isyarat beli dan jual di bawah keadaan pergerakan tertentu, melakukan operasi penembusan di atas dan di bawah tren Bollinger Bands.
Prinsip Strategi
Strategi ini adalah berdasarkan pada indikator Brinband dan Moving Average MA, Brinband dan Moving Average adalah indikator jenis trend. Brinband menggunakan konsep standard deviation, menggambarkan julat turun naik harga.
Ini adalah logik utama strategi:
Bermulakan parameter Brin, kiraan di tengah, atas, dan bawah landasan.
Parameter purata bergerak inisialisasi.
Sinyal beli: buat lebih apabila harga naik dari bawah dan menembusi garis bawah Brin dan purata bergerak berada di bawah garis bawah.
Sinyal jual: apabila harga menembusi jalur Brin dari atas ke bawah dan rata-rata bergerak berada di atas jalur atas, buat kosong.
Isyarat Keluar: Apabila harga kembali ke dalam kawasan Brin, tutup.
Strategi ini menggabungkan penggunaan indikator Brin dan indikator purata bergerak untuk menghasilkan isyarat perdagangan dalam keadaan pergerakan tertentu.
Kelebihan Strategik
Penggunaan tali Brin dengan jelas untuk menentukan ruang pergerakan harga, purata bergerak untuk menentukan arah trend harga, digabungkan dengan penapisan dua indikator, isyarat perdagangan yang terbentuk mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi.
Harga perlu melepasi sempadan Brin, tetapi ia juga perlu melepasi purata bergerak untuk memastikan sokongan momentum yang mencukupi untuk mengelakkan penembusan palsu.
Tetapan parameter strategi adalah cukup fleksibel, dan parameter Brin dan kitaran purata bergerak boleh disesuaikan dengan pelbagai jenis dan keadaan pasaran.
Idea strategi jelas dan mudah difahami, mudah dilaksanakan dan disahkan.
Risiko Strategik
Indeks turun naik BRI sendiri mempunyai potensi keterlambatan terhadap turun naik pasaran, yang mungkin menghasilkan isyarat perdagangan yang tidak berkesan dalam trend yang berubah dengan cepat.
Apabila purata bergerak digunakan sebagai penapis, tetapan parameternya akan memberi kesan langsung kepada kekerapan strategi. Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan peluang perdagangan yang hilang.
Ia perlu bergantung pada kedua-dua indikator Brin dan Moving Average untuk membentuk isyarat yang berkesan, dan apabila salah satu daripada mereka gagal, keseluruhan strategi akan terjejas.
Strategi jenis penembusan lebih agresif dan mudah disekat apabila harga muncul untuk membalikkan ujian ke sempadan Brin.
Arah pengoptimuman strategi
Mengoptimumkan parameter Brinband untuk menyesuaikan diri dengan varieti yang berbeza dengan kitaran dan turun naik, seperti memodifikasi kitaran Brinband, parameter kali ganda perbezaan piawai.
Optimumkan parameter kitaran purata bergerak, keseimbangan frekuensi dan kesan penapisan.
Tambah strategi hentikan kerugian untuk mengawal kerugian maksimum dalam satu transaksi.
Gabungan dengan penunjuk lain, seperti RSI, MACD dan lain-lain membentuk penunjuk portfolio, memperkayakan isyarat perdagangan strategi.
Model pembelajaran mesin membantu menentukan arah trend harga dan kadar kejayaan penembusan.
ringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan indikator Brinband dengan indikator purata bergerak, menghasilkan masuk ke pasaran dan keluar dari pasaran dengan syarat memastikan pergerakan harga tertentu. Idea strategi jelas, mudah dilaksanakan, dan dapat mengesan trend secara berkesan. Tetapi pada masa yang sama terdapat risiko penarikan balik tertentu, yang perlu dioptimumkan untuk pengaturan parameter dan halangan kerugian, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran.
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//
strategy("Advanced Bollinger Bands Strategy", overlay=true)
//BB Values
wall1= input(defval=true,title="===BB Values===",type=input.bool)
source = input(defval=close,title="BB Source",type=input.source)
length = input(20,title="BB Length", minval=1)
mult = input(2.0,title="BB Multiplier",minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, " BB Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#872323, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=#198787, transp=95)
//Moving Average Values
wall2= input(defval=true,title="===MA Values===",type=input.bool)
nfl= input(defval=14,title="Moving Average Period",type=input.integer,minval=1,maxval=100)
source1= input(defval=close,title="Moving Average Source",type=input.source)
noisefilter= sma(source1,nfl)
plot(noisefilter,style=plot.style_line,linewidth=2,color=color.yellow,title=" Moving Average Filter")
bgcolor(noisefilter<lower?color.green:noisefilter>upper?color.red:na,title="Moving Average Filter")
//Strategy Conditions
wall3= input(defval=true,title="===Strategy Conditions===",type=input.bool)
bl= input(defval=false,title="Exit at Basis Line?",type=input.bool)
nflb= input(defval=false,title="Use Moving Average Filter?",type=input.bool)
//Strategy Condition
buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)
if (nflb?(crossover(source,lower) and noisefilter<lower): crossover(source, lower))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (nflb?(crossunder(source,lower) and noisefilter>upper): crossunder(source, lower))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
strategy.close_all(when=bl?crossover(source,basis) or crossunder(source,basis):crossover(source,upper) or crossunder(source,lower))