Strategi TrendSurfing adalah strategi pengesanan trend yang berdasarkan terutamanya pada isyarat crossover purata bergerak berganda. Ia juga menggabungkan penunjuk visual segitiga, EMA 200 hari, penunjuk ROC dan penunjuk RSI untuk menapis bunyi bising dan menangkap pembalikan trend dengan tepat. Strategi ini sesuai untuk memegang jangka sederhana hingga panjang dan dapat mencapai pertumbuhan yang mantap dalam pasaran bull.
Strategi TrendSurfing terutamanya bergantung pada salib emas dan salib kematian yang dibentuk oleh purata bergerak pantas dan purata bergerak perlahan untuk menjana isyarat beli dan jual. Apabila MA pantas melintasi di atas MA perlahan, isyarat beli dihasilkan. Apabila MA pantas melintasi di bawah MA perlahan, isyarat jual dihasilkan.
Di samping itu, strategi ini menggabungkan beberapa penunjuk tambahan untuk menapis isyarat palsu atau menentukan kualiti trend, termasuk:
Dengan menilai pelbagai penunjuk secara komprehensif, strategi TrendSurfing dapat dengan tepat mencari titik perubahan trend dan mengesan trend jangka sederhana hingga panjang yang pasti tanpa disesatkan oleh bunyi pasaran atau pembetulan jangka pendek.
1. Mengesan Trend Jangka Menengah dan Panjang
Strategi pada dasarnya menilai pembalikan trend berdasarkan persilangan MA, dan menggunakan penunjuk seperti EMA 200 hari untuk menapis bunyi bising jangka pendek, dengan tumpuan pada penangkapan trend jangka sederhana hingga panjang.
2. Pelbagai penunjuk memastikan kemasukan berkualiti tinggi
Di samping persilangan MA itu sendiri, penggabungan ROC, RSI dan penunjuk lain membolehkan mengelakkan zon penyatuan pada titik pembalikan dan memastikan kemasukan berkualiti.
3. Indikator Visual Segitiga Intuitif
Segitiga hijau ke bawah menunjukkan entri panjang, segitiga merah ke atas menunjukkan entri pendek.
4. Parameter yang boleh disesuaikan untuk keperluan yang berbeza
Pengguna boleh menyesuaikan parameter seperti tempoh MA, panjang ROC, panjang RSI dan lain-lain mengikut gaya perdagangan mereka sendiri.
5. Hentikan Kerugian dan Kendalikan Keuntungan
Strategi menetapkan stop loss dan mengambil keuntungan berdasarkan nilai ATR didarabkan dengan peratusan risiko, yang membolehkan kawalan risiko setiap perdagangan.
1. Risiko Perdagangan yang Hilang
Mana-mana strategi berasaskan persilangan MA mempunyai risiko yang melekat untuk kehilangan perdagangan atau dihentikan apabila MA berayun.
2. Over-optimasi daripada tetapan parameter yang tidak betulPengguna harus mengelakkan mengejar nilai parameter yang ideal secara hipotetis. Parameter harus diuji dan disesuaikan berdasarkan keadaan pasaran dan produk yang berbeza.
3. Ketidakupayaan untuk memfilter sepenuhnya peristiwa Black Swan
Di bawah keadaan pasaran yang melampau, strategi masih boleh menghadapi kerugian besar daripada risiko sistem pasaran.
1. Uji dan Optimumkan Nilai Parameter
Tempoh MAs, panjang ROC, nilai RSI dan lain-lain harus melalui pengujian dan pengoptimuman yang ketat untuk menyesuaikan ciri-ciri produk perdagangan yang berbeza.
2. Uji dan memasukkan penunjuk tambahan lain
Teruskan menguji gabungan penunjuk lain seperti BOLL, KDJ dll dengan persilangan MA untuk prestasi yang lebih baik.
3. Menyelaraskan dengan Perdagangan Algoritma untuk kawalan risiko yang lebih baikMemperkenalkan algoritma pembelajaran mesin untuk membolehkan stop loss dan mengambil keuntungan yang lebih pintar, menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang dinamik.
4. meneroka kombinasi dengan strategi atau model lain
Menggabungkan dengan strategi memilih saham berdasarkan asas, strategi arbitrage statistik, model pengoptimuman portfolio dan lain-lain boleh meningkatkan kawalan risiko dan pulangan.
Strategi TrendSurfing adalah strategi pengesanan trend yang mudah dan mudah dengan risiko yang boleh dikawal. Isyarat perdagangan dihasilkan dari salib MA dan ditapis oleh beberapa penunjuk tambahan. Ia sesuai untuk memegang jangka menengah hingga panjang untuk terus mengesan trend pasaran lembu. Kami akan terus mengoptimumkan strategi ini melalui ujian parameter, pengembangan penunjuk, kawalan risiko dll untuk mencapai prestasi yang lebih boleh dipercayai di pelbagai pasaran.
[/trans]
/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Moving Average Crossover with Triangles, 200 EMA, ROC, and RSI", overlay=true)
// Define input parameters
fast_length = input(9, title="Fast MA Length")
slow_length = input(21, title="Slow MA Length")
roc_length = input(14, title="ROC Length")
rsi_length = input(14, title="RSI Length")
// Calculate moving averages
fast_ma = sma(close, fast_length)
slow_ma = sma(close, slow_length)
// Plot moving averages
plot(fast_ma, color=color.green, title="Fast MA")
plot(slow_ma, color=color.red, title="Slow MA")
// Plot 200 EMA
ema_200 = ema(close, 200)
plot(ema_200, color=color.white, title="200 EMA", linewidth=2)
// Calculate Rate of Change (ROC)
roc = roc(close, roc_length)
// Calculate RSI
rsi = rsi(close, rsi_length)
// Define strategy entry and exit conditions
long_condition = crossover(fast_ma, slow_ma) and roc > 0 and close > ema_200 and rsi > 55
short_condition = crossunder(fast_ma, slow_ma) and roc < 0 and close < ema_200 and rsi < 45
// Execute strategy
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short_condition)
// Define stop loss and take profit levels
risk_percent = input(1, title="Risk Percentage", minval=0.1, maxval=5, step=0.1) / 100
atr_value = atr(14)
stop_loss = close - atr_value * risk_percent
take_profit = close + atr_value * risk_percent
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", loss=stop_loss, profit=take_profit)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", loss=stop_loss, profit=take_profit)
// Plot larger triangles on crossover and crossunder
plotshape(series=long_condition, title="Long Entry", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(series=short_condition, title="Short Entry", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)