Strategi Dagangan RSI Oscillator Pantas


Tarikh penciptaan: 2024-01-08 11:50:38 Akhirnya diubah suai: 2024-01-08 11:50:38
Salin: 0 Bilangan klik: 354
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
fokus pada
1214
Pengikut

Strategi Dagangan RSI Oscillator Pantas

Gambaran keseluruhan

Strategi ini adalah strategi perdagangan yang menggunakan indikator RSI untuk mengenal pasti keadaan goyah dan menangkap peluang untuk membalikkan trend semasa goyah. Strategi ini menggunakan indikator RSI yang cepat untuk menentukan sama ada harga memasuki kawasan goyah dan menggabungkan entiti K-line dan isyarat polygonal RSI yang cepat untuk menentukan masa masuk.

Prinsip Strategi

Strategi ini adalah berdasarkan kepada prinsip-prinsip berikut:

  1. Menentukan sama ada harga telah memasuki julat overbought dan oversold yang ditetapkan melalui RSI pantas, sebagai asas untuk mengenal pasti kejutan
  2. Gabungan K-Line Entity Breakthrough dan RSI Rapid Overhead Signal Menentukan Masa Masuk Khusus
  3. Mencegah isyarat palsu dari keadaan yang tidak bergolak dengan mekanisme penapisan berganda

Khususnya, strategi menggunakan RSI dua kitaran untuk menentukan sama ada harga memasuki 30-70 kawasan gegaran yang ditetapkan. Pada masa yang sama, entiti K-baris memerlukan 1⁄4 atau 1⁄2 daripada garis rata-rata untuk menghasilkan isyarat perdagangan. Dengan cara ini, penilaian dua syarat dapat menyaring isyarat palsu dari keadaan gegaran dengan berkesan dan memastikan hanya masuk ketika gegaran benar berlaku.

Analisis kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan yang ketara:

  1. RSI Rapid sangat sensitif dan boleh menentukan harga masuk dan keluar dari rantaian
  2. Analisis bingkai masa dua kali untuk mengelakkan gangguan bunyi
  3. Mekanisme penapisan entiti untuk memastikan kemasukan semasa trend sebenar berbalik
  4. Frekuensi operasi sederhana, mengelakkan perdagangan berlebihan

Analisis risiko

Strategi ini juga mempunyai risiko yang perlu diperhatikan:

  1. Mungkin kehilangan peluang untuk membalikkan trend, menyebabkan keuntungan yang rendah
  2. Sinyal palsu boleh menyebabkan kerosakan
  3. Tetapan parameter yang tidak betul akan menjejaskan prestasi polisi

Untuk mengawal risiko, disyorkan untuk menyesuaikan kombinasi parameter, mengesahkan secara langsung, dan menetapkan mekanisme hentikan kerugian.

Arah pengoptimuman

Strategi ini masih boleh dioptimumkan lagi:

  1. Mengintegrasikan isyarat penunjuk lain untuk membina model Likelihood
  2. Tambah modul penyesuaian parameter
  3. Menambah modul perdagangan algoritma untuk perdagangan lebih pantas

Strategi ini dijangka dapat meningkatkan kestabilan dan kadar pulangan melalui integrasi pelbagai petunjuk, penyesuaian parameter dan perdagangan algoritma.

ringkaskan

Strategi perdagangan RSI yang cepat bergoyang, dengan indikator RSI yang cepat menangkap pergerakan harga dan mekanisme penapisan berganda untuk menentukan masa masuk, adalah strategi yang berkesan yang patut dikaji dan digunakan. Dalam praktiknya, perhatian perlu diberikan kepada risiko dan melakukan penyesuaian optimum dalam pelbagai dimensi untuk meningkatkan lagi keberkesanan strategi.

Kod sumber strategi 
/*backtest
start: 2023-01-07 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "Noro's FRSI Strategy v1.22", shorttitle = "FRSI str 1.22", overlay = true )

//Settings
uprsiperiod = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI UP Period")
dnrsiperiod = input(9, defval = 9, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI DN Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rb = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "RSI Bars")
sps = 0
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), uprsiperiod)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), dnrsiperiod)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit

//RSI Bars
ur = fastrsi > uplimit
dr = fastrsi < dnlimit
uprsi = rb == 1 and ur ? 1 : rb == 2 and ur and ur[1] ? 1 : rb == 3 and ur and ur[1] and ur[2] ? 1 : rb == 4 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] ? 1 : rb == 5 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] and ur[4] ? 1 : 0
dnrsi = rb == 1 and dr ? 1 : rb == 2 and dr and dr[1] ? 1 : rb == 3 and dr and dr[1] and dr[2] ? 1 : rb == 4 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] ? 1 : rb == 5 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] and dr[4] ? 1 : 0

//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30)

//Signals
up = bar == -1 and sps == 0 and dnrsi and body > emabody / 4
dn = bar == 1 and sps == 0 and uprsi and body > emabody / 4
exit = bar == 1 and fastrsi > dnlimit and body > emabody / 2

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    sps := 1

if exit
    strategy.close_all()
    sps := 0
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 Intermediate tutorial
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)