Strategi dagangan jangka pendek berdasarkan analisis regresi linear dan penunjuk purata bergerak
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi saluran kemerosotan linear adalah strategi perdagangan garis pendek berdasarkan analisis kemerosotan linear dan penunjuk garis rata. Strategi ini menggabungkan saluran kemerosotan linear dan purata bergerak Hull untuk mengenal pasti arah trend dan mencari titik masuk yang berisiko rendah.
Prinsip Strategi
Strategi saluran regresi linear adalah berdasarkan kepada dua petunjuk:
Saluran Regresi Linear: Julat saluran yang dihitung melalui analisis regresi linear. Strategi menetapkan garis regresi linear sepanjang 55 hari, yang mewakili trend harga jangka panjang. Pada masa yang sama, garis batas atas saluran dihitung, yang mewakili kawasan harga yang lebih panas.
Hull Moving Average: satu petunjuk trend yang serupa dengan purata bergerak, dengan panjang yang ditetapkan 400 hari, digunakan untuk menentukan pergerakan dan arah harga secara keseluruhan.
Logik urus niaga adalah seperti berikut:
Apabila harga berada di bawah garis atas saluran dan di bawah purata bergerak Hull 400 hari, lakukan lebih banyak; apabila harga kembali naik ke atas garis tengah pengembalian linear, hentikan kedudukan.
Dengan cara ini, anda boleh membeli titik rendah semasa pencatatan dan menampung keuntungan apabila harga kembali ke saluran menaik.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai beberapa kelebihan:
Saluran regresi linear dapat menentukan kehangatan harga dan arah trend jangka panjang dengan lebih tepat, dan mengelakkan masuk secara buta dalam keadaan goyah.
Hull Moving Average menyaring bunyi pasaran jangka pendek untuk membuat masa masuk lebih jelas.
Frekuensi operasi strategi lebih rendah, risiko penarikan balik lebih rendah. Tidak mengejar kenaikan dan penurunan semasa turun naik pasaran.
Ia juga boleh digunakan untuk menjimatkan masa dan wang yang diperlukan untuk menjana pendapatan.
Analisis risiko
Strategi laluan regresi linear mempunyai beberapa risiko:
Dalam pasaran lembu, saluran pengembalian linear mungkin rata atau lemah, menyebabkan peluang membeli yang terlewatkan. Ia boleh dioptimumkan dengan menyesuaikan parameter yang sesuai.
Apabila kejadian mendadak menyebabkan penyesuaian besar, garis stop boleh ditembusi, menghasilkan kerugian yang lebih besar. Nisbah garis stop boleh ditetapkan untuk mengawal kerugian tunggal.
Jika anda membalikkan diri ke bawah garis purata Hull, anda mungkin tidak dapat memperoleh kedudukan yang setara. Anda boleh menyesuaikan parameter garis purata Hull atau menetapkan garis henti rugi.
Frekuensi dagangan mungkin terlalu rendah. Anda boleh memendekkan kitaran pengembalian linear dengan betul dan meningkatkan frekuensi dagangan.
Arah pengoptimuman
Strategi saluran regresi linear boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Secara dinamik menyesuaikan parameter saluran regresi linear untuk menjadikan saluran lebih dekat dengan turun naik harga sebenar.
Mengoptimumkan parameter Hull Mean Line, yang membolehkan lebih baik menilai titik perubahan trend.
Menetapkan titik henti kerugian dalam saluran dapat mengawal risiko kerugian tunggal dengan berkesan.
Meningkatkan indikator turun naik untuk mengelakkan kedudukan dalam keadaan gegaran yang teruk.
Ini adalah satu-satunya cara untuk menilai kejayaan yang sebenar, ditambah dengan jumlah transaksi.
ringkaskan
Strategi saluran pengembalian linear secara keseluruhan adalah strategi pengesanan trend yang lebih kukuh. Ia dapat mengelakkan bunyi pasaran dan bergerak ke arah yang betul pada permulaan trend. Dengan mengoptimumkan parameter dan kombinasi indikator, ia dapat mengurangkan risiko dagangan dan meningkatkan kadar keuntungan.
/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TradingAmmo
//@version=4
strategy("Linear Channel", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, currency='USD')
startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Month"), input(17, "Day"), 0, 0)
end = timestamp(input(9999, "End Year"), 1, 1, 0, 0)
_testPeriod() => true
//linreg
length = input(55)
linreg = linreg(close, length, 0)
plot(linreg, color=color.white)
//calc band
Value = input(-2)
sub = (Value/100)+1
Band2 = linreg*sub
plot(Band2, color=color.red)
//HMA as a filter
HMA = input(400, minval=1)
plot(hma(close, HMA), color=color.purple)
long_condition = close < Band2 and hma(close, HMA) < close and _testPeriod()
strategy.entry('BUY', strategy.long, when=long_condition)
short_condition = close > linreg
strategy.close('BUY', when=short_condition)